A VYM
VYM 100% VYM vs SPYD ETF比較
投資期間と金額を設定し、2つのETFのリターン・資産成長・リスクを比較できます。
B SPYD
SPYD 100% データ基準日: 2026-10-23
主要比較
成長、損失リスク、コストを同じ行で最初に比較します。
| ポートフォリオA · VYM 100% | ポートフォリオB · SPYD 100% |
|---|---|
CAGR +11.8% | CAGR +9.7% |
最終残高 $33,483 | 最終残高 $27,079 |
ボラティリティ +13.9% | ボラティリティ +17.9% |
MDD・日次 -35.2% | MDD・日次 -46.4% |
シャープレシオ 0.69 | シャープレシオ 0.45 |
加重経費率 0.04% | 加重経費率 0.07% |
計算結果の要約
VYMの年平均リターンが高い結果でした。 VYMの最大ドローダウンが小さい結果でした。
- VYM：年平均リターン11.83%、日次最大ドローダウン-35.22%。
- SPYD：年平均リターン9.65%、日次最大ドローダウン-46.38%。
この比較のポイント
- 2020年のリターンはVYM +1.1%、SPYD -11.5%で、12.6ポイントの差がつきました。
- 完結した10年間のうち、リターンが高かったのはVYMが7回、SPYDが3回でした。
- 最大下落率はVYMが-35.2%、SPYDが-46.4%で、SPYDの方が深くなりました。SPYDは最も深い下落の後、以前の高値に戻るまで405日かかりました。
期間・基準を見る
2016-01-04 – 2026-10-23
当該期間の過去の計算結果です。累積成績
同じ期間の資産成長と累積リターンを比較します。
資産成長の推移
同じ日付のポートフォリオ価値と累計投資額を比較します。
| ETF | トータルリターン | CAGR | 累計投資額 |
|---|---|---|---|
| A | +234.8% | +11.8% | 10000 |
| B | +170.8% | +9.7% | 10000 |
リスクと回復
リターンのために取った変動性と、実際の損失経路をあわせて比較します。
リスク対リターン
左下が低リスク、右上が高リスク・高リターン。理想は左上。
| 比較ポートフォリオ | CAGR | ボラティリティ（年率） | シャープレシオ | MDD・日次 |
|---|---|---|---|---|
| A | 11.83% | 13.91% | 0.69 | -35.22% |
| B | 9.65% | 17.91% | 0.45 | -46.38% |
ドローダウン推移の比較
同じ期間の日次終値で、各ポートフォリオが直前の高値からどれだけ下落したかを比較します。
| 比較ポートフォリオ | MDD・日次 |
|---|---|
| A | -35.22 |
| B | -46.38 |
期間別リターンと主な下落局面
年次リターンと日次の高値・安値・回復日を確認できます。
年別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2026· 年の一部 | +10.1% | +8.4% |
| 2025 | +15.4% | +4.6% |
| 2024 | +17.6% | +15.3% |
| 2023 | +6.6% | +4.0% |
| 2022 | -0.5% | -1.1% |
| 2021 | +26.2% | +31.5% |
| 2020 | +1.1% | -11.5% |
| 2019 | +24.1% | +21.2% |
| 2018 | -5.9% | -4.9% |
| 2017 | +16.4% | +12.7% |
| 2016 | +17.1% | +24.6% |
最悪のドローダウン期間
| 高値日 | 安値日 | 回復日 | 下落率 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-17 | 2020-03-23 | 2020-12-31 | -35.2% |
| 2018-01-26 | 2018-12-24 | 2019-04-12 | -16.2% |
| 2022-04-20 | 2022-09-30 | 2022-11-30 | -15.9% |
| 高値日 | 安値日 | 回復日 | 下落率 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 2020-03-23 | 2021-02-24 | -46.4% |
| 2022-04-20 | 2023-10-27 | 2024-07-11 | -22.2% |
| 2024-11-27 | 2025-04-08 | 2026-01-14 | -16.1% |
ストレステスト: 市場クラッシュ
主要な市場下落イベントでの各ETFのリターン| イベント | A | B |
|---|---|---|
| 2018年第4四半期の急落 | -15.8% | -13.3% |
| COVID-19ショック | -34.6% | -45.6% |
| 2022年の利上げによる弱気相場 | -12.8% | -13.2% |
リスクと回復
ドローダウン、下方リスク、変動局面、回復速度を確認します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
銘柄数 1 | 銘柄数 1 |
実効銘柄数 1.00 | 実効銘柄数 1.00 |
最大ウェイト +100.0% | 最大ウェイト +100.0% |
加重配当利回り 2.28% | 加重配当利回り 4.24% |
月次観測数 129 | 月次観測数 129 |
MDD・月末 -24.0% | MDD・月末 -36.5% |
下方偏差 +2.5% | 下方偏差 +3.6% |
最低年 -5.9% | 最低年 -11.5% |
最長ドローダウン 441日 | 最長ドローダウン 813日 |
平均回復期間 82日 | 平均回復期間 148日 |
アルサーインデックス +4.9% | アルサーインデックス +9.0% |
Pain Index +2.6% | Pain Index +5.1% |
ヒストリカルVaR 95% +5.0% | ヒストリカルVaR 95% +7.5% |
CVaR 95% +8.4% | CVaR 95% +11.6% |
実効銘柄数はウェイトの集中度を示すもので、ETF内部の構成銘柄の重複率ではありません。
リスク調整・ベンチマーク
同じベンチマークに対する超過リターン、感応度、追随特性を比較します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
ソルティノ 1.07 | ソルティノ 0.63 |
Calmar・月末3年 2.69 | Calmar・月末3年 1.48 |
Omegaレシオ 1.89 | Omegaレシオ 1.59 |
Martinレシオ 2.42 | Martinレシオ 1.07 |
超過リターン -3.0% | 超過リターン -5.1% |
Alpha -0.9% | Alpha -3.6% |
インフォメーションレシオ -0.45 | インフォメーションレシオ -0.41 |
Beta 0.82 | Beta 0.91 |
トラッキングエラー +7.1% | トラッキングエラー +11.7% |
ベンチマーク相関 0.88 | ベンチマーク相関 0.76 |
アップキャプチャ +79.4% | アップキャプチャ +77.2% |
ダウンキャプチャ +89.1% | ダウンキャプチャ +98.7% |
期間別の一貫性
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
総リターン +234.8% | 総リターン +170.8% |
勝率 +62.0% | 勝率 +65.1% |
最高年 +26.2% | 最高年 +31.5% |
損益比率 1.16 | 損益比率 0.85 |
1年ローリング最低リターン -14.8% | 1年ローリング最低リターン -31.4% |
1年ローリングプラス比率 +86.4% | 1年ローリングプラス比率 +76.3% |
3年ローリング最低リターン +0.0% | 3年ローリング最低リターン -6.9% |
3年ローリングプラス比率 +100.0% | 3年ローリングプラス比率 +90.4% |
5年ローリング最低リターン +6.5% | 5年ローリング最低リターン +3.0% |
5年ローリングプラス比率 +100.0% | 5年ローリングプラス比率 +100.0% |
10年ローリング最低リターン +11.3% | 10年ローリング最低リターン +7.7% |
10年ローリングプラス比率 +100.0% | 10年ローリングプラス比率 +100.0% |
1年ローリングSharpe 最低 -0.75 | 1年ローリングSharpe 最低 -1.05 |
1年ローリングSharpe 平均 0.96 | 1年ローリングSharpe 平均 0.67 |
1年ローリングSharpe 最高 3.51 | 1年ローリングSharpe 最高 2.66 |
期間別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2026 Q4 | +4.1% | +7.1% |
| 2026 Q3 | -1.2% | -3.9% |
| 2026 Q2 | +7.4% | +6.0% |
| 2026 Q1 | +3.8% | +6.3% |
| 2025 Q4 | +2.5% | -0.5% |
| 2025 Q3 | +6.4% | +4.8% |
| 2025 Q2 | +4.1% | -3.0% |
| 2025 Q1 | +1.7% | +3.3% |
| 2024 Q4 | +0.3% | -4.1% |
| 2024 Q3 | +8.8% | +14.6% |
| 2024 Q2 | -1.1% | +0.0% |
| 2024 Q1 | +9.0% | +4.9% |
| 2023 Q4 | +9.1% | +13.3% |
| 2023 Q3 | -1.9% | -4.3% |
| 2023 Q2 | +1.4% | -1.2% |
| 2023 Q1 | -1.8% | -3.0% |
| 2022 Q4 | +15.1% | +13.0% |
| 2022 Q3 | -6.0% | -10.2% |
| 2022 Q2 | -8.6% | -8.2% |
| 2022 Q1 | +0.7% | +6.1% |
| 2021 Q4 | +9.4% | +7.8% |
| 2021 Q3 | -0.6% | -1.5% |
| 2021 Q2 | +4.4% | +4.1% |
| 2021 Q1 | +11.2% | +18.8% |
| 2020 Q4 | +14.1% | +22.5% |
| 2020 Q3 | +3.6% | -0.7% |
| 2020 Q2 | +12.5% | +14.7% |
| 2020 Q1 | -24.0% | -36.6% |
| 2019 Q4 | +6.5% | +5.2% |
| 2019 Q3 | +2.5% | +1.0% |
| 2019 Q2 | +2.8% | +1.8% |
| 2019 Q1 | +10.7% | +12.1% |
| 2018 Q4 | -9.6% | -8.0% |
| 2018 Q3 | +5.7% | +1.8% |
| 2018 Q2 | +1.4% | +5.3% |
| 2018 Q1 | -3.0% | -3.6% |
| 2017 Q4 | +6.4% | +6.0% |
| 2017 Q3 | +4.5% | +3.0% |
| 2017 Q2 | +1.4% | +1.1% |
| 2017 Q1 | +3.2% | +2.1% |
| 2016 Q4 | +6.0% | +3.2% |
| 2016 Q3 | +1.6% | +3.4% |
| 2016 Q2 | +4.3% | +5.2% |
| 2016 Q1 | +4.2% | +11.0% |
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2020s | +11.5% | +7.8% |
| 2010s | +12.3% | +12.8% |
リターン特性
月次分布、モメンタム、非対称性、季節性を比較します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
歪度 -0.40 | 歪度 -1.08 |
超過尖度 1.47 | 超過尖度 6.02 |
最長連続利益 6 | 最長連続利益 8 |
最長連続損失 3 | 最長連続損失 3 |
月平均リターン +1.0% | 月平均リターン +0.9% |
月次リターン自己相関 -0.17 | 月次リターン自己相関 -0.11 |
1Mモメンタム -4.8% | 1Mモメンタム -7.6% |
3Mモメンタム -1.2% | 3Mモメンタム -3.9% |
6Mモメンタム +6.0% | 6Mモメンタム +1.9% |
12Mモメンタム +12.8% | 12Mモメンタム +7.9% |
最悪5% -5.0% | 最悪5% -7.5% |
中央値 +1.3% | 中央値 +1.1% |
最良5% +6.5% | 最良5% +8.2% |
- ETF2上昇/ETF1下落
- 9
- 両方上昇
- 76
- 両方下落
- 40
- ETF1上昇/ETF2下落
- 5
- 合計
- 130 ヶ月
計算結果についての質問と回答
同じ初期投資額はどれだけ増えましたか？
2016-01-04から2026-10-23まで、初期額$10,000の最終価値はVYMが$33,483、SPYDが$27,079でした。年率リターンはそれぞれ11.83%、9.65%です。
市場の危機局面で結果はどれだけ異なりましたか？
COVID-19ショックのリターンはVYMが-34.6%、SPYDが-45.6%でした。 2018年第4四半期の急落のリターンはVYMが-15.8%、SPYDが-13.3%でした。
経費率と年間コストはいくらですか？
加重経費率はVYMが0.04%、SPYDが0.07%です。初期額$10,000に単純適用した年間コストはそれぞれ$4、$7です。
配当利回りはいくらで、どのように算出されていますか？
VYMは2.28%、SPYDは4.24%です。直近365日の分配金を最後の終値で割った計算値で、将来の分配金を示すものではありません。
2つのポートフォリオの値動きはどれほど似ていますか？
共通する月次リターンの相関係数は0.93で、おおむね同じ方向に動きました。