A VTI
VTI 100% VTI vs VT ETF比較
投資期間と金額を設定し、2つのETFのリターン・資産成長・リスクを比較できます。
B VT
VT 100% データ基準日: 2026-10-23
主要比較
成長、損失リスク、コストを同じ行で最初に比較します。
| ポートフォリオA · VTI 100% | ポートフォリオB · VT 100% |
|---|---|
CAGR +14.3% | CAGR +12.0% |
最終残高 $42,525 | 最終残高 $33,909 |
ボラティリティ +15.5% | ボラティリティ +14.7% |
MDD・日次 -35.0% | MDD・日次 -34.2% |
シャープレシオ 0.81 | シャープレシオ 0.71 |
加重経費率 0.03% | 加重経費率 0.06% |
計算結果の要約
VTIの年平均リターンが高い結果でした。 VTの最大ドローダウンが小さい結果でした。
- VTI：年平均リターン14.33%、日次最大ドローダウン-35.00%。
- VT：年平均リターン11.96%、日次最大ドローダウン-34.23%。
この比較のポイント
- 完結した10年間のうち、リターンが高かったのはVTIが7回、VTが3回でした。
- 月次リターンの相関係数は0.97で、2つのポートフォリオはほぼ同じ方向に動きました。
- 2021年のリターンはVTI +25.7%、VT +18.3%で、7.4ポイントの差がつきました。
期間・基準を見る
2016-01-04 – 2026-10-23
当該期間の過去の計算結果です。累積成績
同じ期間の資産成長と累積リターンを比較します。
資産成長の推移
同じ日付のポートフォリオ価値と累計投資額を比較します。
| ETF | トータルリターン | CAGR | 累計投資額 |
|---|---|---|---|
| A | +325.3% | +14.3% | 10000 |
| B | +239.1% | +12.0% | 10000 |
リスクと回復
リターンのために取った変動性と、実際の損失経路をあわせて比較します。
リスク対リターン
左下が低リスク、右上が高リスク・高リターン。理想は左上。
| 比較ポートフォリオ | CAGR | ボラティリティ（年率） | シャープレシオ | MDD・日次 |
|---|---|---|---|---|
| A | 14.33% | 15.5% | 0.81 | -35% |
| B | 11.96% | 14.65% | 0.71 | -34.23% |
ドローダウン推移の比較
同じ期間の日次終値で、各ポートフォリオが直前の高値からどれだけ下落したかを比較します。
| 比較ポートフォリオ | MDD・日次 |
|---|---|
| A | -35 |
| B | -34.23 |
期間別リターンと主な下落局面
年次リターンと日次の高値・安値・回復日を確認できます。
年別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2026· 年の一部 | +12.6% | +12.9% |
| 2025 | +17.1% | +22.4% |
| 2024 | +23.8% | +16.5% |
| 2023 | +26.1% | +22.0% |
| 2022 | -19.5% | -18.0% |
| 2021 | +25.7% | +18.3% |
| 2020 | +21.0% | +16.6% |
| 2019 | +30.7% | +26.8% |
| 2018 | -5.2% | -9.8% |
| 2017 | +21.2% | +24.5% |
| 2016 | +12.8% | +8.5% |
最悪のドローダウン期間
| 高値日 | 安値日 | 回復日 | 下落率 |
|---|---|---|---|
| 2020-02-19 | 2020-03-23 | 2020-08-12 | -35.0% |
| 2022-01-03 | 2022-10-12 | 2023-12-18 | -25.4% |
| 2018-09-20 | 2018-12-24 | 2019-04-23 | -20.0% |
| 高値日 | 安値日 | 回復日 | 下落率 |
|---|---|---|---|
| 2020-02-12 | 2020-03-23 | 2020-08-24 | -34.2% |
| 2021-11-08 | 2022-10-12 | 2024-01-29 | -26.4% |
| 2018-01-26 | 2018-12-24 | 2019-10-25 | -20.0% |
ストレステスト: 市場クラッシュ
主要な市場下落イベントでの各ETFのリターン| イベント | A | B |
|---|---|---|
| 2018年第4四半期の急落 | -20.0% | -17.8% |
| COVID-19ショック | -35.0% | -34.1% |
| 2022年の利上げによる弱気相場 | -25.4% | -26.1% |
リスクと回復
ドローダウン、下方リスク、変動局面、回復速度を確認します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
銘柄数 1 | 銘柄数 1 |
実効銘柄数 1.00 | 実効銘柄数 1.00 |
最大ウェイト +100.0% | 最大ウェイト +100.0% |
加重配当利回り 1.06% | 加重配当利回り 1.55% |
月次観測数 129 | 月次観測数 129 |
MDD・月末 -24.8% | MDD・月末 -25.5% |
下方偏差 +2.8% | 下方偏差 +2.7% |
最低年 -19.5% | 最低年 -18.0% |
最長ドローダウン 714日 | 最長ドローダウン 812日 |
平均回復期間 110日 | 平均回復期間 114日 |
アルサーインデックス +6.7% | アルサーインデックス +6.7% |
Pain Index +3.6% | Pain Index +3.8% |
ヒストリカルVaR 95% +7.0% | ヒストリカルVaR 95% +6.8% |
CVaR 95% +9.3% | CVaR 95% +9.0% |
実効銘柄数はウェイトの集中度を示すもので、ETF内部の構成銘柄の重複率ではありません。
リスク調整・ベンチマーク
同じベンチマークに対する超過リターン、感応度、追随特性を比較します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
ソルティノ 1.26 | ソルティノ 1.07 |
Calmar・月末3年 2.66 | Calmar・月末3年 3.45 |
Omegaレシオ 2.04 | Omegaレシオ 1.89 |
Martinレシオ 2.15 | Martinレシオ 1.78 |
超過リターン -0.5% | 超過リターン -2.8% |
Alpha -0.7% | Alpha -1.8% |
インフォメーションレシオ -0.23 | インフォメーションレシオ -0.67 |
Beta 1.03 | Beta 0.94 |
トラッキングエラー +1.4% | トラッキングエラー +3.7% |
ベンチマーク相関 1.00 | ベンチマーク相関 0.97 |
アップキャプチャ +100.3% | アップキャプチャ +89.4% |
ダウンキャプチャ +102.6% | ダウンキャプチャ +99.5% |
期間別の一貫性
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
総リターン +325.3% | 総リターン +239.1% |
勝率 +68.2% | 勝率 +67.4% |
最高年 +30.7% | 最高年 +26.8% |
損益比率 0.95 | 損益比率 0.91 |
1年ローリング最低リターン -19.5% | 1年ローリング最低リターン -20.8% |
1年ローリングプラス比率 +86.4% | 1年ローリングプラス比率 +82.2% |
3年ローリング最低リターン +4.0% | 3年ローリング最低リターン +1.1% |
3年ローリングプラス比率 +100.0% | 3年ローリングプラス比率 +100.0% |
5年ローリング最低リターン +8.6% | 5年ローリング最低リターン +4.4% |
5年ローリングプラス比率 +100.0% | 5年ローリングプラス比率 +100.0% |
10年ローリング最低リターン +13.7% | 10年ローリング最低リターン +11.5% |
10年ローリングプラス比率 +100.0% | 10年ローリングプラス比率 +100.0% |
1年ローリングSharpe 最低 -0.90 | 1年ローリングSharpe 最低 -1.17 |
1年ローリングSharpe 平均 1.17 | 1年ローリングSharpe 平均 1.18 |
1年ローリングSharpe 最高 5.13 | 1年ローリングSharpe 最高 8.06 |
期間別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2026 Q4 | -0.3% | -1.2% |
| 2026 Q3 | +1.4% | +0.8% |
| 2026 Q2 | +15.7% | +13.9% |
| 2026 Q1 | -4.0% | -1.7% |
| 2025 Q4 | +2.5% | +3.2% |
| 2025 Q3 | +8.3% | +7.6% |
| 2025 Q2 | +10.9% | +11.4% |
| 2025 Q1 | -4.8% | -1.0% |
| 2024 Q4 | +2.7% | -1.1% |
| 2024 Q3 | +6.2% | +6.7% |
| 2024 Q2 | +3.3% | +2.5% |
| 2024 Q1 | +10.0% | +7.8% |
| 2023 Q4 | +12.2% | +11.3% |
| 2023 Q3 | -3.2% | -3.5% |
| 2023 Q2 | +8.3% | +6.0% |
| 2023 Q1 | +7.2% | +7.2% |
| 2022 Q4 | +7.0% | +10.1% |
| 2022 Q3 | -4.4% | -7.1% |
| 2022 Q2 | -16.8% | -15.2% |
| 2022 Q1 | -5.4% | -5.5% |
| 2021 Q4 | +9.1% | +6.3% |
| 2021 Q3 | +0.0% | -1.3% |
| 2021 Q2 | +8.1% | +7.0% |
| 2021 Q1 | +6.6% | +5.4% |
| 2020 Q4 | +14.8% | +15.5% |
| 2020 Q3 | +9.2% | +8.4% |
| 2020 Q2 | +22.0% | +19.7% |
| 2020 Q1 | -20.8% | -22.1% |
| 2019 Q4 | +8.9% | +9.1% |
| 2019 Q3 | +1.1% | +0.1% |
| 2019 Q2 | +4.1% | +3.5% |
| 2019 Q1 | +14.0% | +12.2% |
| 2018 Q4 | -14.2% | -13.0% |
| 2018 Q3 | +7.1% | +3.8% |
| 2018 Q2 | +3.9% | +0.4% |
| 2018 Q1 | -0.7% | -0.5% |
| 2017 Q4 | +6.5% | +5.7% |
| 2017 Q3 | +4.5% | +5.3% |
| 2017 Q2 | +3.1% | +4.3% |
| 2017 Q1 | +5.7% | +7.3% |
| 2016 Q4 | +4.2% | +1.0% |
| 2016 Q3 | +4.4% | +5.3% |
| 2016 Q2 | +2.7% | +1.5% |
| 2016 Q1 | +1.0% | +0.5% |
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2020s | +14.4% | +12.2% |
| 2010s | +14.1% | +11.5% |
リターン特性
月次分布、モメンタム、非対称性、季節性を比較します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
歪度 -0.43 | 歪度 -0.52 |
超過尖度 0.92 | 超過尖度 1.27 |
最長連続利益 15 | 最長連続利益 15 |
最長連続損失 3 | 最長連続損失 3 |
月平均リターン +1.2% | 月平均リターン +1.1% |
月次リターン自己相関 -0.13 | 月次リターン自己相関 -0.12 |
1Mモメンタム -0.8% | 1Mモメンタム -1.4% |
3Mモメンタム +1.4% | 3Mモメンタム +0.8% |
6Mモメンタム +17.3% | 6Mモメンタム +14.8% |
12Mモメンタム +15.3% | 12Mモメンタム +16.4% |
最悪5% -7.0% | 最悪5% -6.8% |
中央値 +1.8% | 中央値 +1.6% |
最良5% +7.7% | 最良5% +7.8% |
- ETF2上昇/ETF1下落
- 4
- 両方上昇
- 85
- 両方下落
- 38
- ETF1上昇/ETF2下落
- 3
- 合計
- 130 ヶ月
計算結果についての質問と回答
同じ初期投資額はどれだけ増えましたか？
2016-01-04から2026-10-23まで、初期額$10,000の最終価値はVTIが$42,525、VTが$33,909でした。年率リターンはそれぞれ14.33%、11.96%です。
最大の下落と回復はいつでしたか？
VTI：高値日2020-02-19、安値日2020-03-23、下落率-35.0%、回復日2020-08-12。 VT：高値日2020-02-12、安値日2020-03-23、下落率-34.2%、回復日2020-08-24。
市場の危機局面で結果はどれだけ異なりましたか？
2018年第4四半期の急落のリターンはVTIが-20.0%、VTが-17.8%でした。 COVID-19ショックのリターンはVTIが-35.0%、VTが-34.1%でした。
経費率と年間コストはいくらですか？
加重経費率はVTIが0.03%、VTが0.06%です。初期額$10,000に単純適用した年間コストはそれぞれ$3、$6です。
配当利回りはいくらで、どのように算出されていますか？
VTIは1.06%、VTは1.55%です。直近365日の分配金を最後の終値で割った計算値で、将来の分配金を示すものではありません。