A QQQ
QQQ 100% QQQ vs SCHD ETF比較
投資期間と金額を設定し、2つのETFのリターン・資産成長・リスクを比較できます。
B SCHD
SCHD 100% データ基準日: 2026-10-23
主要比較
成長、損失リスク、コストを同じ行で最初に比較します。
| ポートフォリオA · QQQ 100% | ポートフォリオB · SCHD 100% |
|---|---|
CAGR +19.4% | CAGR +13.5% |
最終残高 $68,031 | 最終残高 $39,262 |
ボラティリティ +18.8% | ボラティリティ +14.9% |
MDD・日次 -35.1% | MDD・日次 -33.4% |
シャープレシオ 0.95 | シャープレシオ 0.73 |
加重経費率 0.18% | 加重経費率 0.06% |
計算結果の要約
QQQの年平均リターンが高い結果でした。 SCHDの最大ドローダウンが小さい結果でした。
- QQQ：年平均リターン19.40%、日次最大ドローダウン-35.12%。
- SCHD：年平均リターン13.48%、日次最大ドローダウン-33.37%。
この比較のポイント
- 2023年のリターンはQQQ +54.9%、SCHD +4.6%で、50.3ポイントの差がつきました。
- 完結した10年間のうち、リターンが高かったのはQQQが7回、SCHDが3回でした。
- 最大下落率はQQQが-35.1%、SCHDが-33.4%で、QQQの方が深くなりました。QQQは最も深い下落の後、以前の高値に戻るまで716日かかりました。
期間・基準を見る
2016-01-04 – 2026-10-23
当該期間の過去の計算結果です。累積成績
同じ期間の資産成長と累積リターンを比較します。
資産成長の推移
同じ日付のポートフォリオ価値と累計投資額を比較します。
| ETF | トータルリターン | CAGR | 累計投資額 |
|---|---|---|---|
| A | +580.3% | +19.4% | 10000 |
| B | +292.6% | +13.5% | 10000 |
リスクと回復
リターンのために取った変動性と、実際の損失経路をあわせて比較します。
リスク対リターン
左下が低リスク、右上が高リスク・高リターン。理想は左上。
| 比較ポートフォリオ | CAGR | ボラティリティ（年率） | シャープレシオ | MDD・日次 |
|---|---|---|---|---|
| A | 19.4% | 18.79% | 0.95 | -35.12% |
| B | 13.48% | 14.9% | 0.73 | -33.37% |
ドローダウン推移の比較
同じ期間の日次終値で、各ポートフォリオが直前の高値からどれだけ下落したかを比較します。
| 比較ポートフォリオ | MDD・日次 |
|---|---|
| A | -35.12 |
| B | -33.37 |
期間別リターンと主な下落局面
年次リターンと日次の高値・安値・回復日を確認できます。
年別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2026· 年の一部 | +20.8% | +21.5% |
| 2025 | +20.8% | +4.3% |
| 2024 | +25.6% | +11.7% |
| 2023 | +54.9% | +4.6% |
| 2022 | -32.6% | -3.2% |
| 2021 | +27.4% | +29.9% |
| 2020 | +48.6% | +15.1% |
| 2019 | +39.0% | +27.3% |
| 2018 | -0.1% | -5.6% |
| 2017 | +32.7% | +20.8% |
| 2016 | +7.1% | +16.4% |
最悪のドローダウン期間
| 高値日 | 安値日 | 回復日 | 下落率 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-27 | 2022-11-03 | 2023-12-13 | -35.1% |
| 2020-02-19 | 2020-03-16 | 2020-06-03 | -28.6% |
| 2018-08-29 | 2018-12-24 | 2019-04-12 | -22.8% |
| 高値日 | 安値日 | 回復日 | 下落率 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-23 | 2020-03-23 | 2020-09-02 | -33.4% |
| 2018-09-21 | 2018-12-24 | 2019-04-04 | -17.1% |
| 2022-01-11 | 2022-09-30 | 2023-12-27 | -16.8% |
ストレステスト: 市場クラッシュ
主要な市場下落イベントでの各ETFのリターン| イベント | A | B |
|---|---|---|
| 2018年第4四半期の急落 | -21.9% | -16.9% |
| COVID-19ショック | -27.9% | -32.8% |
| 2022年の利上げによる弱気相場 | -34.3% | -14.7% |
リスクと回復
ドローダウン、下方リスク、変動局面、回復速度を確認します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
銘柄数 1 | 銘柄数 1 |
実効銘柄数 1.00 | 実効銘柄数 1.00 |
最大ウェイト +100.0% | 最大ウェイト +100.0% |
加重配当利回り 0.44% | 加重配当利回り 2.99% |
月次観測数 129 | 月次観測数 129 |
MDD・月末 -32.6% | MDD・月末 -21.5% |
下方偏差 +3.1% | 下方偏差 +2.6% |
最低年 -32.6% | 最低年 -5.6% |
最長ドローダウン 716日 | 最長ドローダウン 715日 |
平均回復期間 109日 | 平均回復期間 132日 |
アルサーインデックス +9.1% | アルサーインデックス +4.8% |
Pain Index +4.7% | Pain Index +2.9% |
ヒストリカルVaR 95% +8.4% | ヒストリカルVaR 95% +7.1% |
CVaR 95% +9.7% | CVaR 95% +8.6% |
実効銘柄数はウェイトの集中度を示すもので、ETF内部の構成銘柄の重複率ではありません。
リスク調整・ベンチマーク
同じベンチマークに対する超過リターン、感応度、追随特性を比較します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
ソルティノ 1.62 | ソルティノ 1.16 |
Calmar・月末3年 2.78 | Calmar・月末3年 1.41 |
Omegaレシオ 2.17 | Omegaレシオ 1.92 |
Martinレシオ 2.13 | Martinレシオ 2.79 |
超過リターン +4.6% | 超過リターン -1.3% |
Alpha +3.3% | Alpha +0.3% |
インフォメーションレシオ 0.63 | インフォメーションレシオ -0.22 |
Beta 1.14 | Beta 0.82 |
トラッキングエラー +8.1% | トラッキングエラー +8.8% |
ベンチマーク相関 0.91 | ベンチマーク相関 0.83 |
アップキャプチャ +122.2% | アップキャプチャ +84.9% |
ダウンキャプチャ +103.1% | ダウンキャプチャ +90.6% |
期間別の一貫性
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
総リターン +580.3% | 総リターン +292.6% |
勝率 +65.1% | 勝率 +63.6% |
最高年 +54.9% | 最高年 +29.9% |
損益比率 1.16 | 損益比率 1.10 |
1年ローリング最低リターン -32.6% | 1年ローリング最低リターン -10.9% |
1年ローリングプラス比率 +89.0% | 1年ローリングプラス比率 +85.6% |
3年ローリング最低リターン +8.5% | 3年ローリング最低リターン +3.4% |
3年ローリングプラス比率 +100.0% | 3年ローリングプラス比率 +100.0% |
5年ローリング最低リターン +12.1% | 5年ローリング最低リターン +8.5% |
5年ローリングプラス比率 +100.0% | 5年ローリングプラス比率 +100.0% |
10年ローリング最低リターン +19.0% | 10年ローリング最低リターン +11.5% |
10年ローリングプラス比率 +100.0% | 10年ローリングプラス比率 +100.0% |
1年ローリングSharpe 最低 -1.33 | 1年ローリングSharpe 最低 -0.69 |
1年ローリングSharpe 平均 1.25 | 1年ローリングSharpe 平均 0.91 |
1年ローリングSharpe 最高 3.77 | 1年ローリングSharpe 最高 3.95 |
期間別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2026 Q4 | -4.8% | +8.4% |
| 2026 Q3 | +0.6% | +3.4% |
| 2026 Q2 | +27.7% | +4.2% |
| 2026 Q1 | -5.9% | +12.8% |
| 2025 Q4 | +2.5% | +1.5% |
| 2025 Q3 | +9.0% | +4.0% |
| 2025 Q2 | +17.8% | -4.3% |
| 2025 Q1 | -8.1% | +3.3% |
| 2024 Q4 | +4.9% | -2.1% |
| 2024 Q3 | +2.0% | +9.7% |
| 2024 Q2 | +8.1% | -2.5% |
| 2024 Q1 | +8.6% | +6.7% |
| 2023 Q4 | +14.6% | +8.7% |
| 2023 Q3 | -2.9% | -1.7% |
| 2023 Q2 | +15.3% | +0.2% |
| 2023 Q1 | +20.7% | -2.3% |
| 2022 Q4 | -0.1% | +14.8% |
| 2022 Q3 | -4.5% | -6.4% |
| 2022 Q2 | -22.5% | -8.3% |
| 2022 Q1 | -8.8% | -1.7% |
| 2021 Q4 | +11.3% | +9.7% |
| 2021 Q3 | +1.1% | -1.0% |
| 2021 Q2 | +11.2% | +4.5% |
| 2021 Q1 | +1.8% | +14.5% |
| 2020 Q4 | +13.1% | +17.1% |
| 2020 Q3 | +12.4% | +7.9% |
| 2020 Q2 | +30.3% | +16.1% |
| 2020 Q1 | -10.3% | -21.5% |
| 2019 Q4 | +12.9% | +6.6% |
| 2019 Q3 | +1.3% | +4.1% |
| 2019 Q2 | +4.2% | +2.3% |
| 2019 Q1 | +16.7% | +12.1% |
| 2018 Q4 | -16.7% | -10.6% |
| 2018 Q3 | +8.4% | +8.3% |
| 2018 Q2 | +7.4% | +1.4% |
| 2018 Q1 | +3.0% | -3.7% |
| 2017 Q4 | +7.3% | +10.1% |
| 2017 Q3 | +5.9% | +4.5% |
| 2017 Q2 | +4.3% | +1.9% |
| 2017 Q1 | +12.0% | +3.1% |
| 2016 Q4 | +0.1% | +3.9% |
| 2016 Q3 | +10.7% | +2.7% |
| 2016 Q2 | -1.3% | +4.2% |
| 2016 Q1 | -2.1% | +4.7% |
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2020s | +19.9% | +13.1% |
| 2010s | +18.5% | +14.0% |
リターン特性
月次分布、モメンタム、非対称性、季節性を比較します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
歪度 -0.19 | 歪度 -0.20 |
超過尖度 0.12 | 超過尖度 0.69 |
最長連続利益 7 | 最長連続利益 7 |
最長連続損失 4 | 最長連続損失 4 |
月平均リターン +1.7% | 月平均リターン +1.1% |
月次リターン自己相関 -0.07 | 月次リターン自己相関 -0.13 |
1Mモメンタム +3.3% | 1Mモメンタム -6.0% |
3Mモメンタム +0.6% | 3Mモメンタム +3.4% |
6Mモメンタム +28.4% | 6Mモメンタム +7.7% |
12Mモメンタム +23.8% | 12Mモメンタム +23.3% |
最悪5% -8.4% | 最悪5% -7.0% |
中央値 +2.0% | 中央値 +1.6% |
最良5% +10.6% | 最良5% +7.3% |
- ETF2上昇/ETF1下落
- 17
- 両方上昇
- 67
- 両方下落
- 29
- ETF1上昇/ETF2下落
- 17
- 合計
- 130 ヶ月
計算結果についての質問と回答
同じ初期投資額はどれだけ増えましたか？
2016-01-04から2026-10-23まで、初期額$10,000の最終価値はQQQが$68,031、SCHDが$39,262でした。年率リターンはそれぞれ19.40%、13.48%です。
市場の危機局面で結果はどれだけ異なりましたか？
2022年の利上げによる弱気相場のリターンはQQQが-34.3%、SCHDが-14.7%でした。 2018年第4四半期の急落のリターンはQQQが-21.9%、SCHDが-16.9%でした。
経費率と年間コストはいくらですか？
加重経費率はQQQが0.18%、SCHDが0.06%です。初期額$10,000に単純適用した年間コストはそれぞれ$18、$6です。
配当利回りはいくらで、どのように算出されていますか？
QQQは0.44%、SCHDは2.99%です。直近365日の分配金を最後の終値で割った計算値で、将来の分配金を示すものではありません。
2つのポートフォリオの値動きはどれほど似ていますか？
共通する月次リターンの相関係数は0.57で、一部で同じ方向に動きました。