A HDV
HDV 100% HDV vs VYM ETF比較
投資期間と金額を設定し、2つのETFのリターン・資産成長・リスクを比較できます。
B VYM
VYM 100% データ基準日: 2026-10-23
主要比較
成長、損失リスク、コストを同じ行で最初に比較します。
| ポートフォリオA · HDV 100% | ポートフォリオB · VYM 100% |
|---|---|
CAGR +10.9% | CAGR +11.8% |
最終残高 $30,560 | 最終残高 $33,483 |
ボラティリティ +14.2% | ボラティリティ +13.9% |
MDD・日次 -37.0% | MDD・日次 -35.2% |
シャープレシオ 0.59 | シャープレシオ 0.69 |
加重経費率 0.08% | 加重経費率 0.04% |
計算結果の要約
VYMの年平均リターンが高い結果でした。 VYMの最大ドローダウンが小さい結果でした。
- HDV：年平均リターン10.89%、日次最大ドローダウン-37.04%。
- VYM：年平均リターン11.83%、日次最大ドローダウン-35.22%。
この比較のポイント
- 完結した10年間のうち、リターンが高かったのはHDVが2回、VYMが8回でした。
- 2022年のリターンはHDV +7.1%、VYM -0.5%で、7.6ポイントの差がつきました。
- 最大下落率はHDVが-37.0%、VYMが-35.2%で、HDVの方が深くなりました。HDVは最も深い下落の後、以前の高値に戻るまで441日かかりました。
期間・基準を見る
2016-01-04 – 2026-10-23
当該期間の過去の計算結果です。累積成績
同じ期間の資産成長と累積リターンを比較します。
資産成長の推移
同じ日付のポートフォリオ価値と累計投資額を比較します。
| ETF | トータルリターン | CAGR | 累計投資額 |
|---|---|---|---|
| A | +205.6% | +10.9% | 10000 |
| B | +234.8% | +11.8% | 10000 |
リスクと回復
リターンのために取った変動性と、実際の損失経路をあわせて比較します。
リスク対リターン
左下が低リスク、右上が高リスク・高リターン。理想は左上。
| 比較ポートフォリオ | CAGR | ボラティリティ（年率） | シャープレシオ | MDD・日次 |
|---|---|---|---|---|
| A | 10.89% | 14.22% | 0.59 | -37.04% |
| B | 11.83% | 13.91% | 0.69 | -35.22% |
ドローダウン推移の比較
同じ期間の日次終値で、各ポートフォリオが直前の高値からどれだけ下落したかを比較します。
| 比較ポートフォリオ | MDD・日次 |
|---|---|
| A | -37.04 |
| B | -35.22 |
期間別リターンと主な下落局面
年次リターンと日次の高値・安値・回復日を確認できます。
年別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2026· 年の一部 | +17.5% | +10.1% |
| 2025 | +11.9% | +15.4% |
| 2024 | +14.2% | +17.6% |
| 2023 | +1.7% | +6.6% |
| 2022 | +7.1% | -0.5% |
| 2021 | +19.4% | +26.2% |
| 2020 | -6.5% | +1.1% |
| 2019 | +20.2% | +24.1% |
| 2018 | -3.0% | -5.9% |
| 2017 | +13.4% | +16.4% |
| 2016 | +15.9% | +17.1% |
最悪のドローダウン期間
| 高値日 | 安値日 | 回復日 | 下落率 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-23 | 2020-03-23 | 2021-03-08 | -37.0% |
| 2022-04-20 | 2022-09-30 | 2022-11-30 | -15.4% |
| 2018-12-03 | 2018-12-24 | 2019-02-22 | -12.9% |
| 高値日 | 安値日 | 回復日 | 下落率 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-17 | 2020-03-23 | 2020-12-31 | -35.2% |
| 2018-01-26 | 2018-12-24 | 2019-04-12 | -16.2% |
| 2022-04-20 | 2022-09-30 | 2022-11-30 | -15.9% |
ストレステスト: 市場クラッシュ
主要な市場下落イベントでの各ETFのリターン| イベント | A | B |
|---|---|---|
| 2018年第4四半期の急落 | -11.5% | -15.8% |
| COVID-19ショック | -35.3% | -34.6% |
| 2022年の利上げによる弱気相場 | -5.1% | -12.8% |
リスクと回復
ドローダウン、下方リスク、変動局面、回復速度を確認します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
銘柄数 1 | 銘柄数 1 |
実効銘柄数 1.00 | 実効銘柄数 1.00 |
最大ウェイト +100.0% | 最大ウェイト +100.0% |
加重配当利回り 3.15% | 加重配当利回り 2.28% |
月次観測数 129 | 月次観測数 129 |
MDD・月末 -26.1% | MDD・月末 -24.0% |
下方偏差 +2.6% | 下方偏差 +2.5% |
最低年 -6.5% | 最低年 -5.9% |
最長ドローダウン 441日 | 最長ドローダウン 441日 |
平均回復期間 96日 | 平均回復期間 82日 |
アルサーインデックス +5.4% | アルサーインデックス +4.9% |
Pain Index +2.9% | Pain Index +2.6% |
ヒストリカルVaR 95% +6.4% | ヒストリカルVaR 95% +5.0% |
CVaR 95% +8.7% | CVaR 95% +8.4% |
実効銘柄数はウェイトの集中度を示すもので、ETF内部の構成銘柄の重複率ではありません。
リスク調整・ベンチマーク
同じベンチマークに対する超過リターン、感応度、追随特性を比較します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
ソルティノ 0.90 | ソルティノ 1.07 |
Calmar・月末3年 2.46 | Calmar・月末3年 2.69 |
Omegaレシオ 1.78 | Omegaレシオ 1.89 |
Martinレシオ 2.03 | Martinレシオ 2.42 |
超過リターン -3.9% | 超過リターン -3.0% |
Alpha -0.7% | Alpha -0.9% |
インフォメーションレシオ -0.42 | インフォメーションレシオ -0.45 |
Beta 0.70 | Beta 0.82 |
トラッキングエラー +10.6% | トラッキングエラー +7.1% |
ベンチマーク相関 0.74 | ベンチマーク相関 0.88 |
アップキャプチャ +68.5% | アップキャプチャ +79.4% |
ダウンキャプチャ +80.3% | ダウンキャプチャ +89.1% |
期間別の一貫性
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
総リターン +205.6% | 総リターン +234.8% |
勝率 +64.3% | 勝率 +62.0% |
最高年 +20.2% | 最高年 +26.2% |
損益比率 0.99 | 損益比率 1.16 |
1年ローリング最低リターン -20.3% | 1年ローリング最低リターン -14.8% |
1年ローリングプラス比率 +84.7% | 1年ローリングプラス比率 +86.4% |
3年ローリング最低リターン -1.6% | 3年ローリング最低リターン +0.0% |
3年ローリングプラス比率 +98.9% | 3年ローリングプラス比率 +100.0% |
5年ローリング最低リターン +5.0% | 5年ローリング最低リターン +6.5% |
5年ローリングプラス比率 +100.0% | 5年ローリングプラス比率 +100.0% |
10年ローリング最低リターン +9.1% | 10年ローリング最低リターン +11.3% |
10年ローリングプラス比率 +100.0% | 10年ローリングプラス比率 +100.0% |
1年ローリングSharpe 最低 -1.08 | 1年ローリングSharpe 最低 -0.75 |
1年ローリングSharpe 平均 0.73 | 1年ローリングSharpe 平均 0.96 |
1年ローリングSharpe 最高 2.51 | 1年ローリングSharpe 最高 3.51 |
期間別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2026 Q4 | +9.2% | +4.1% |
| 2026 Q3 | +2.9% | -1.2% |
| 2026 Q2 | +1.7% | +7.4% |
| 2026 Q1 | +12.3% | +3.8% |
| 2025 Q4 | +0.3% | +2.5% |
| 2025 Q3 | +5.3% | +6.4% |
| 2025 Q2 | -2.5% | +4.1% |
| 2025 Q1 | +8.6% | +1.7% |
| 2024 Q4 | -3.6% | +0.3% |
| 2024 Q3 | +9.3% | +8.8% |
| 2024 Q2 | -0.5% | -1.1% |
| 2024 Q1 | +8.9% | +9.0% |
| 2023 Q4 | +4.1% | +9.1% |
| 2023 Q3 | -0.8% | -1.9% |
| 2023 Q2 | -0.1% | +1.4% |
| 2023 Q1 | -1.4% | -1.8% |
| 2022 Q4 | +15.4% | +15.1% |
| 2022 Q3 | -7.9% | -6.0% |
| 2022 Q2 | -5.5% | -8.6% |
| 2022 Q1 | +6.6% | +0.7% |
| 2021 Q4 | +8.3% | +9.4% |
| 2021 Q3 | -1.6% | -0.6% |
| 2021 Q2 | +2.6% | +4.4% |
| 2021 Q1 | +9.3% | +11.2% |
| 2020 Q4 | +10.1% | +14.1% |
| 2020 Q3 | +0.2% | +3.6% |
| 2020 Q2 | +14.6% | +12.5% |
| 2020 Q1 | -26.1% | -24.0% |
| 2019 Q4 | +5.0% | +6.5% |
| 2019 Q3 | +0.5% | +2.5% |
| 2019 Q2 | +2.1% | +2.8% |
| 2019 Q1 | +11.5% | +10.7% |
| 2018 Q4 | -6.0% | -9.6% |
| 2018 Q3 | +7.5% | +5.7% |
| 2018 Q2 | +1.6% | +1.4% |
| 2018 Q1 | -5.4% | -3.0% |
| 2017 Q4 | +5.8% | +6.4% |
| 2017 Q3 | +4.3% | +4.5% |
| 2017 Q2 | +0.0% | +1.4% |
| 2017 Q1 | +2.8% | +3.2% |
| 2016 Q4 | +2.0% | +6.0% |
| 2016 Q3 | -0.2% | +1.6% |
| 2016 Q2 | +6.2% | +4.3% |
| 2016 Q1 | +7.2% | +4.2% |
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2020s | +10.6% | +11.5% |
| 2010s | +11.3% | +12.3% |
リターン特性
月次分布、モメンタム、非対称性、季節性を比較します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
歪度 -0.22 | 歪度 -0.40 |
超過尖度 2.14 | 超過尖度 1.47 |
最長連続利益 7 | 最長連続利益 6 |
最長連続損失 3 | 最長連続損失 3 |
月平均リターン +0.9% | 月平均リターン +1.0% |
月次リターン自己相関 -0.18 | 月次リターン自己相関 -0.17 |
1Mモメンタム -5.0% | 1Mモメンタム -4.8% |
3Mモメンタム +2.9% | 3Mモメンタム -1.2% |
6Mモメンタム +4.6% | 6Mモメンタム +6.0% |
12Mモメンタム +17.9% | 12Mモメンタム +12.8% |
最悪5% -6.4% | 最悪5% -5.0% |
中央値 +1.2% | 中央値 +1.3% |
最良5% +6.7% | 最良5% +6.5% |
- ETF2上昇/ETF1下落
- 5
- 両方上昇
- 76
- 両方下落
- 41
- ETF1上昇/ETF2下落
- 8
- 合計
- 130 ヶ月
計算結果についての質問と回答
同じ初期投資額はどれだけ増えましたか？
2016-01-04から2026-10-23まで、初期額$10,000の最終価値はHDVが$30,560、VYMが$33,483でした。年率リターンはそれぞれ10.89%、11.83%です。
市場の危機局面で結果はどれだけ異なりましたか？
2022年の利上げによる弱気相場のリターンはHDVが-5.1%、VYMが-12.8%でした。 2018年第4四半期の急落のリターンはHDVが-11.5%、VYMが-15.8%でした。
経費率と年間コストはいくらですか？
加重経費率はHDVが0.08%、VYMが0.04%です。初期額$10,000に単純適用した年間コストはそれぞれ$8、$4です。
配当利回りはいくらで、どのように算出されていますか？
HDVは3.15%、VYMは2.28%です。直近365日の分配金を最後の終値で割った計算値で、将来の分配金を示すものではありません。
2つのポートフォリオの値動きはどれほど似ていますか？
共通する月次リターンの相関係数は0.92で、おおむね同じ方向に動きました。