A VTI
VTI 100% VTI vs BND ETF比較
投資期間と金額を設定し、2つのETFのリターン・資産成長・リスクを比較できます。
B BND
BND 100% データ基準日: 2026-10-23
主要比較
成長、損失リスク、コストを同じ行で最初に比較します。
| ポートフォリオA · VTI 100% | ポートフォリオB · BND 100% |
|---|---|
CAGR +14.3% | CAGR +1.7% |
最終残高 $42,525 | 最終残高 $12,048 |
ボラティリティ +15.5% | ボラティリティ +5.1% |
MDD・日次 -35.0% | MDD・日次 -18.6% |
シャープレシオ 0.81 | シャープレシオ -0.11 |
加重経費率 0.03% | 加重経費率 0.03% |
計算結果の要約
VTIの年平均リターンが高い結果でした。 BNDの最大ドローダウンが小さい結果でした。
- VTI：年平均リターン14.33%、日次最大ドローダウン-35.00%。
- BND：年平均リターン1.74%、日次最大ドローダウン-18.58%。
この比較のポイント
- 最大下落率はVTIが-35.0%、BNDが-18.6%で、VTIの方が深くなりました。VTIは最も深い下落の後、以前の高値に戻るまで175日かかりました。
- 2021年のリターンはVTI +25.7%、BND -1.9%で、27.6ポイントの差がつきました。
- 完結した10年間のうち、リターンが高かったのはVTIが8回、BNDが2回でした。
期間・基準を見る
2016-01-04 – 2026-10-23
当該期間の過去の計算結果です。累積成績
同じ期間の資産成長と累積リターンを比較します。
資産成長の推移
同じ日付のポートフォリオ価値と累計投資額を比較します。
| ETF | トータルリターン | CAGR | 累計投資額 |
|---|---|---|---|
| A | +325.3% | +14.3% | 10000 |
| B | +20.5% | +1.7% | 10000 |
リスクと回復
リターンのために取った変動性と、実際の損失経路をあわせて比較します。
リスク対リターン
左下が低リスク、右上が高リスク・高リターン。理想は左上。
| 比較ポートフォリオ | CAGR | ボラティリティ（年率） | シャープレシオ | MDD・日次 |
|---|---|---|---|---|
| A | 14.33% | 15.5% | 0.81 | -35% |
| B | 1.74% | 5.11% | -0.11 | -18.58% |
ドローダウン推移の比較
同じ期間の日次終値で、各ポートフォリオが直前の高値からどれだけ下落したかを比較します。
| 比較ポートフォリオ | MDD・日次 |
|---|---|
| A | -35 |
| B | -18.58 |
期間別リターンと主な下落局面
年次リターンと日次の高値・安値・回復日を確認できます。
年別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2026· 年の一部 | +12.6% | -2.7% |
| 2025 | +17.1% | +7.1% |
| 2024 | +23.8% | +1.4% |
| 2023 | +26.1% | +5.7% |
| 2022 | -19.5% | -13.1% |
| 2021 | +25.7% | -1.9% |
| 2020 | +21.0% | +7.7% |
| 2019 | +30.7% | +8.8% |
| 2018 | -5.2% | -0.1% |
| 2017 | +21.2% | +3.6% |
| 2016 | +12.8% | +2.5% |
最悪のドローダウン期間
| 高値日 | 安値日 | 回復日 | 下落率 |
|---|---|---|---|
| 2020-02-19 | 2020-03-23 | 2020-08-12 | -35.0% |
| 2022-01-03 | 2022-10-12 | 2023-12-18 | -25.4% |
| 2018-09-20 | 2018-12-24 | 2019-04-23 | -20.0% |
| 高値日 | 安値日 | 回復日 | 下落率 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-06 | 2022-10-20 | 継続中 | -18.6% |
| 2020-03-06 | 2020-03-12 | 2020-05-21 | -8.7% |
| 2016-07-08 | 2016-12-15 | 2017-09-05 | -4.8% |
ストレステスト: 市場クラッシュ
主要な市場下落イベントでの各ETFのリターン| イベント | A | B |
|---|---|---|
| 2018年第4四半期の急落 | -20.0% | +1.3% |
| COVID-19ショック | -35.0% | -1.4% |
| 2022年の利上げによる弱気相場 | -25.4% | -14.5% |
リスクと回復
ドローダウン、下方リスク、変動局面、回復速度を確認します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
銘柄数 1 | 銘柄数 1 |
実効銘柄数 1.00 | 実効銘柄数 1.00 |
最大ウェイト +100.0% | 最大ウェイト +100.0% |
加重配当利回り 1.06% | 加重配当利回り 4.13% |
月次観測数 129 | 月次観測数 129 |
MDD・月末 -24.8% | MDD・月末 -17.3% |
下方偏差 +2.8% | 下方偏差 +1.0% |
最低年 -19.5% | 最低年 -13.1% |
最長ドローダウン 714日 | 最長ドローダウン 2,269日 |
平均回復期間 110日 | 平均回復期間 86日 |
アルサーインデックス +6.7% | アルサーインデックス +6.6% |
Pain Index +3.6% | Pain Index +4.4% |
ヒストリカルVaR 95% +7.0% | ヒストリカルVaR 95% +2.5% |
CVaR 95% +9.3% | CVaR 95% +3.1% |
実効銘柄数はウェイトの集中度を示すもので、ETF内部の構成銘柄の重複率ではありません。
リスク調整・ベンチマーク
同じベンチマークに対する超過リターン、感応度、追随特性を比較します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
ソルティノ 1.26 | ソルティノ -0.15 |
Calmar・月末3年 2.66 | Calmar・月末3年 0.90 |
Omegaレシオ 2.04 | Omegaレシオ 1.29 |
Martinレシオ 2.15 | Martinレシオ 0.27 |
超過リターン -0.5% | 超過リターン -13.0% |
Alpha -0.7% | Alpha -2.4% |
インフォメーションレシオ -0.23 | インフォメーションレシオ -0.98 |
Beta 1.03 | Beta 0.14 |
トラッキングエラー +1.4% | トラッキングエラー +13.7% |
ベンチマーク相関 1.00 | ベンチマーク相関 0.42 |
アップキャプチャ +100.3% | アップキャプチャ +11.5% |
ダウンキャプチャ +102.6% | ダウンキャプチャ +19.7% |
期間別の一貫性
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
総リターン +325.3% | 総リターン +20.5% |
勝率 +68.2% | 勝率 +55.8% |
最高年 +30.7% | 最高年 +8.8% |
損益比率 0.95 | 損益比率 1.02 |
1年ローリング最低リターン -19.5% | 1年ローリング最低リターン -15.6% |
1年ローリングプラス比率 +86.4% | 1年ローリングプラス比率 +63.6% |
3年ローリング最低リターン +4.0% | 3年ローリング最低リターン -5.5% |
3年ローリングプラス比率 +100.0% | 3年ローリングプラス比率 +64.9% |
5年ローリング最低リターン +8.6% | 5年ローリング最低リターン -1.1% |
5年ローリングプラス比率 +100.0% | 5年ローリングプラス比率 +62.9% |
10年ローリング最低リターン +13.7% | 10年ローリング最低リターン +1.1% |
10年ローリングプラス比率 +100.0% | 10年ローリングプラス比率 +100.0% |
1年ローリングSharpe 最低 -0.90 | 1年ローリングSharpe 最低 -2.61 |
1年ローリングSharpe 平均 1.17 | 1年ローリングSharpe 平均 0.04 |
1年ローリングSharpe 最高 5.13 | 1年ローリングSharpe 最高 2.52 |
期間別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2026 Q4 | -0.3% | +1.9% |
| 2026 Q3 | +1.4% | -3.5% |
| 2026 Q2 | +15.7% | +0.7% |
| 2026 Q1 | -4.0% | +0.1% |
| 2025 Q4 | +2.5% | +0.9% |
| 2025 Q3 | +8.3% | +2.0% |
| 2025 Q2 | +10.9% | +1.2% |
| 2025 Q1 | -4.8% | +2.8% |
| 2024 Q4 | +2.7% | -3.1% |
| 2024 Q3 | +6.2% | +5.2% |
| 2024 Q2 | +3.3% | +0.1% |
| 2024 Q1 | +10.0% | -0.7% |
| 2023 Q4 | +12.2% | +6.6% |
| 2023 Q3 | -3.2% | -3.2% |
| 2023 Q2 | +8.3% | -0.8% |
| 2023 Q1 | +7.2% | +3.2% |
| 2022 Q4 | +7.0% | +1.6% |
| 2022 Q3 | -4.4% | -4.6% |
| 2022 Q2 | -16.8% | -4.8% |
| 2022 Q1 | -5.4% | -5.8% |
| 2021 Q4 | +9.1% | +0.0% |
| 2021 Q3 | +0.0% | +0.0% |
| 2021 Q2 | +8.1% | +1.9% |
| 2021 Q1 | +6.6% | -3.6% |
| 2020 Q4 | +14.8% | +0.8% |
| 2020 Q3 | +9.2% | +0.4% |
| 2020 Q2 | +22.0% | +4.1% |
| 2020 Q1 | -20.8% | +2.2% |
| 2019 Q4 | +8.9% | +0.2% |
| 2019 Q3 | +1.1% | +2.3% |
| 2019 Q2 | +4.1% | +3.1% |
| 2019 Q1 | +14.0% | +3.0% |
| 2018 Q4 | -14.2% | +1.6% |
| 2018 Q3 | +7.1% | +0.1% |
| 2018 Q2 | +3.9% | -0.2% |
| 2018 Q1 | -0.7% | -1.6% |
| 2017 Q4 | +6.5% | +0.4% |
| 2017 Q3 | +4.5% | +0.8% |
| 2017 Q2 | +3.1% | +1.6% |
| 2017 Q1 | +5.7% | +0.8% |
| 2016 Q4 | +4.2% | -3.2% |
| 2016 Q3 | +4.4% | +0.4% |
| 2016 Q2 | +2.7% | +2.4% |
| 2016 Q1 | +1.0% | +3.0% |
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2020s | +14.4% | +0.6% |
| 2010s | +14.1% | +3.7% |
リターン特性
月次分布、モメンタム、非対称性、季節性を比較します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
歪度 -0.43 | 歪度 -0.10 |
超過尖度 0.92 | 超過尖度 0.82 |
最長連続利益 15 | 最長連続利益 5 |
最長連続損失 3 | 最長連続損失 6 |
月平均リターン +1.2% | 月平均リターン +0.1% |
月次リターン自己相関 -0.13 | 月次リターン自己相関 -0.00 |
1Mモメンタム -0.8% | 1Mモメンタム -2.5% |
3Mモメンタム +1.4% | 3Mモメンタム -3.5% |
6Mモメンタム +17.3% | 6Mモメンタム -2.8% |
12Mモメンタム +15.3% | 12Mモメンタム -1.9% |
最悪5% -7.0% | 最悪5% -2.5% |
中央値 +1.8% | 中央値 +0.2% |
最良5% +7.7% | 最良5% +2.5% |
- ETF2上昇/ETF1下落
- 16
- 両方上昇
- 57
- 両方下落
- 26
- ETF1上昇/ETF2下落
- 31
- 合計
- 130 ヶ月
計算結果についての質問と回答
同じ初期投資額はどれだけ増えましたか？
2016-01-04から2026-10-23まで、初期額$10,000の最終価値はVTIが$42,525、BNDが$12,048でした。年率リターンはそれぞれ14.33%、1.74%です。
市場の危機局面で結果はどれだけ異なりましたか？
COVID-19ショックのリターンはVTIが-35.0%、BNDが-1.4%でした。 2018年第4四半期の急落のリターンはVTIが-20.0%、BNDが1.3%でした。
経費率と年間コストはいくらですか？
加重経費率はVTIが0.03%、BNDが0.03%です。初期額$10,000に単純適用した年間コストはそれぞれ$3、$3です。 加重経費率は同じです。
配当利回りはいくらで、どのように算出されていますか？
VTIは1.06%、BNDは4.13%です。直近365日の分配金を最後の終値で割った計算値で、将来の分配金を示すものではありません。
2つのポートフォリオの値動きはどれほど似ていますか？
共通する月次リターンの相関係数は0.42で、一部で同じ方向に動きました。