A TSLA
TSLA 100% TSLA vs NVDA ETF比較
投資期間と金額を設定し、2つのETFのリターン・資産成長・リスクを比較できます。
B NVDA
NVDA 100% データ基準日: 2026-10-23
主要比較
成長、損失リスク、コストを同じ行で最初に比較します。
| ポートフォリオA · TSLA 100% | ポートフォリオB · NVDA 100% |
|---|---|
CAGR +33.8% | CAGR +67.4% |
最終残高 $232,627 | 最終残高 $2,629,812 |
ボラティリティ +62.6% | ボラティリティ +46.3% |
MDD・日次 -73.6% | MDD・日次 -66.3% |
シャープレシオ 0.71 | シャープレシオ 1.34 |
加重経費率 — | 加重経費率 — |
計算結果の要約
NVDAの年平均リターンが高い結果でした。 NVDAの最大ドローダウンが小さい結果でした。
- TSLA：年平均リターン33.78%、日次最大ドローダウン-73.63%。
- NVDA：年平均リターン67.43%、日次最大ドローダウン-66.34%。
この比較のポイント
- 2020年のリターンはTSLA +743.4%、NVDA +122.3%で、621.1ポイントの差がつきました。
- 完結した10年間のうち、リターンが高かったのはTSLAが2回、NVDAが8回でした。
- 最大下落率はTSLAが-73.6%、NVDAが-66.3%で、TSLAの方が深くなりました。TSLAは最も深い下落の後、以前の高値に戻るまで1133日かかりました。
期間・基準を見る
2016-01-04 – 2026-10-23
当該期間の過去の計算結果です。累積成績
同じ期間の資産成長と累積リターンを比較します。
資産成長の推移
同じ日付のポートフォリオ価値と累計投資額を比較します。
| ETF | トータルリターン | CAGR | 累計投資額 |
|---|---|---|---|
| A | +2226.3% | +33.8% | 10000 |
| B | +26198.1% | +67.4% | 10000 |
リスクと回復
リターンのために取った変動性と、実際の損失経路をあわせて比較します。
リスク対リターン
左下が低リスク、右上が高リスク・高リターン。理想は左上。
| 比較ポートフォリオ | CAGR | ボラティリティ（年率） | シャープレシオ | MDD・日次 |
|---|---|---|---|---|
| A | 33.78% | 62.56% | 0.71 | -73.63% |
| B | 67.43% | 46.25% | 1.34 | -66.34% |
ドローダウン推移の比較
同じ期間の日次終値で、各ポートフォリオが直前の高値からどれだけ下落したかを比較します。
| 比較ポートフォリオ | MDD・日次 |
|---|---|
| A | -73.63 |
| B | -66.34 |
期間別リターンと主な下落局面
年次リターンと日次の高値・安値・回復日を確認できます。
年別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2026· 年の一部 | -21.1% | +22.7% |
| 2025 | +11.4% | +38.9% |
| 2024 | +62.5% | +171.3% |
| 2023 | +101.7% | +239.0% |
| 2022 | -65.0% | -50.3% |
| 2021 | +49.8% | +125.5% |
| 2020 | +743.4% | +122.3% |
| 2019 | +25.7% | +77.0% |
| 2018 | +6.9% | -30.8% |
| 2017 | +45.7% | +82.0% |
| 2016 | -11.0% | +226.9% |
最悪のドローダウン期間
| 高値日 | 安値日 | 回復日 | 下落率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-04 | 2023-01-03 | 2024-12-11 | -73.6% |
| 2020-02-19 | 2020-03-18 | 2020-06-08 | -60.6% |
| 2024-12-17 | 2025-04-08 | 2025-12-16 | -53.8% |
| 高値日 | 安値日 | 回復日 | 下落率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-29 | 2022-10-14 | 2023-05-25 | -66.3% |
| 2018-10-01 | 2018-12-24 | 2020-02-14 | -56.0% |
| 2020-02-19 | 2020-03-16 | 2020-05-11 | -37.5% |
ストレステスト: 市場クラッシュ
主要な市場下落イベントでの各ETFのリターン| イベント | A | B |
|---|---|---|
| 2018年第4四半期の急落 | -1.0% | -52.2% |
| COVID-19ショック | -52.7% | -32.4% |
| 2022年の利上げによる弱気相場 | -45.7% | -61.8% |
リスクと回復
ドローダウン、下方リスク、変動局面、回復速度を確認します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
銘柄数 1 | 銘柄数 1 |
実効銘柄数 1.00 | 実効銘柄数 1.00 |
最大ウェイト +100.0% | 最大ウェイト +100.0% |
加重配当利回り 0.00% | 加重配当利回り 0.25% |
月次観測数 129 | 月次観測数 129 |
MDD・月末 -67.7% | MDD・月末 -62.8% |
下方偏差 +8.8% | 下方偏差 +6.8% |
最低年 -65.0% | 最低年 -50.3% |
最長ドローダウン 1,133日 | 最長ドローダウン 542日 |
平均回復期間 195日 | 平均回復期間 99日 |
アルサーインデックス +25.4% | アルサーインデックス +20.5% |
Pain Index +19.1% | Pain Index +11.5% |
ヒストリカルVaR 95% +21.3% | ヒストリカルVaR 95% +17.8% |
CVaR 95% +25.9% | CVaR 95% +23.0% |
実効銘柄数はウェイトの集中度を示すもので、ETF内部の構成銘柄の重複率ではありません。
リスク調整・ベンチマーク
同じベンチマークに対する超過リターン、感応度、追随特性を比較します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
ソルティノ 1.44 | ソルティノ 2.61 |
Calmar・月末3年 0.34 | Calmar・月末3年 3.43 |
Omegaレシオ 1.80 | Omegaレシオ 2.85 |
Martinレシオ 1.33 | Martinレシオ 3.29 |
超過リターン +19.0% | 超過リターン +52.6% |
Alpha +19.2% | Alpha +38.2% |
インフォメーションレシオ 0.56 | インフォメーションレシオ 1.25 |
Beta 1.98 | Beta 1.84 |
トラッキングエラー +57.0% | トラッキングエラー +39.1% |
ベンチマーク相関 0.47 | ベンチマーク相関 0.60 |
アップキャプチャ +203.6% | アップキャプチャ +365.9% |
ダウンキャプチャ +128.5% | ダウンキャプチャ +127.9% |
期間別の一貫性
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
総リターン +2226.3% | 総リターン +26198.1% |
勝率 +53.5% | 勝率 +66.7% |
最高年 +743.4% | 最高年 +239.0% |
損益比率 1.57 | 損益比率 1.43 |
1年ローリング最低リターン -65.0% | 1年ローリング最低リターン -50.3% |
1年ローリングプラス比率 +67.8% | 1年ローリングプラス比率 +82.2% |
3年ローリング最低リターン -12.4% | 3年ローリング最低リターン +28.7% |
3年ローリングプラス比率 +86.2% | 3年ローリングプラス比率 +100.0% |
5年ローリング最低リターン +6.3% | 5年ローリング最低リターン +21.4% |
5年ローリングプラス比率 +100.0% | 5年ローリングプラス比率 +100.0% |
10年ローリング最低リターン +34.9% | 10年ローリング最低リターン +63.4% |
10年ローリングプラス比率 +100.0% | 10年ローリングプラス比率 +100.0% |
1年ローリングSharpe 最低 -1.31 | 1年ローリングSharpe 最低 -1.00 |
1年ローリングSharpe 平均 0.73 | 1年ローリングSharpe 平均 1.52 |
1年ローリングSharpe 最高 3.22 | 1年ローリングSharpe 最高 4.40 |
期間別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2026 Q4 | +4.9% | -7.6% |
| 2026 Q3 | -15.6% | +14.3% |
| 2026 Q2 | +13.1% | +14.9% |
| 2026 Q1 | -17.3% | -6.5% |
| 2025 Q4 | +1.1% | +0.0% |
| 2025 Q3 | +40.0% | +18.1% |
| 2025 Q2 | +22.6% | +45.8% |
| 2025 Q1 | -35.8% | -19.3% |
| 2024 Q4 | +54.4% | +10.6% |
| 2024 Q3 | +32.2% | -1.7% |
| 2024 Q2 | +12.6% | +36.7% |
| 2024 Q1 | -29.3% | +82.5% |
| 2023 Q4 | -0.7% | +13.9% |
| 2023 Q3 | -4.4% | +2.8% |
| 2023 Q2 | +26.2% | +52.3% |
| 2023 Q1 | +68.4% | +90.1% |
| 2022 Q4 | -53.6% | +20.4% |
| 2022 Q3 | +18.2% | -19.9% |
| 2022 Q2 | -37.5% | -44.4% |
| 2022 Q1 | +2.0% | -7.2% |
| 2021 Q4 | +36.3% | +42.0% |
| 2021 Q3 | +14.1% | +3.6% |
| 2021 Q2 | +1.8% | +49.9% |
| 2021 Q1 | -5.3% | +2.3% |
| 2020 Q4 | +64.5% | -3.5% |
| 2020 Q3 | +98.7% | +42.5% |
| 2020 Q2 | +106.1% | +44.2% |
| 2020 Q1 | +25.3% | +12.1% |
| 2019 Q4 | +73.7% | +35.3% |
| 2019 Q3 | +7.8% | +6.1% |
| 2019 Q2 | -20.2% | -8.4% |
| 2019 Q1 | -15.9% | +34.6% |
| 2018 Q4 | +25.7% | -52.4% |
| 2018 Q3 | -22.8% | +18.7% |
| 2018 Q2 | +28.9% | +2.4% |
| 2018 Q1 | -14.5% | +19.8% |
| 2017 Q4 | -8.7% | +8.3% |
| 2017 Q3 | -5.7% | +23.8% |
| 2017 Q2 | +29.9% | +32.8% |
| 2017 Q1 | +30.2% | +2.2% |
| 2016 Q4 | +4.7% | +56.0% |
| 2016 Q3 | -3.9% | +46.0% |
| 2016 Q2 | -7.6% | +32.3% |
| 2016 Q1 | -4.3% | +8.5% |
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2020s | +46.1% | +69.0% |
| 2010s | +14.9% | +64.3% |
リターン特性
月次分布、モメンタム、非対称性、季節性を比較します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
歪度 0.90 | 歪度 -0.03 |
超過尖度 1.48 | 超過尖度 0.15 |
最長連続利益 6 | 最長連続利益 9 |
最長連続損失 5 | 最長連続損失 3 |
月平均リターン +3.9% | 月平均リターン +5.3% |
月次リターン自己相関 0.04 | 月次リターン自己相関 0.03 |
1Mモメンタム -3.6% | 1Mモメンタム +3.6% |
3Mモメンタム -15.6% | 3Mモメンタム +14.3% |
6Mモメンタム -4.6% | 6Mモメンタム +31.3% |
12Mモメンタム -20.2% | 12Mモメンタム +22.7% |
最悪5% -21.2% | 最悪5% -17.7% |
中央値 +1.1% | 中央値 +4.9% |
最良5% +35.9% | 最良5% +27.5% |
- ETF2上昇/ETF1下落
- 33
- 両方上昇
- 51
- 両方下落
- 27
- ETF1上昇/ETF2下落
- 17
- 合計
- 128 ヶ月
計算結果についての質問と回答
同じ初期投資額はどれだけ増えましたか？
2016-01-04から2026-10-23まで、初期額$10,000の最終価値はTSLAが$232,627、NVDAが$2,629,812でした。年率リターンはそれぞれ33.78%、67.43%です。
市場の危機局面で結果はどれだけ異なりましたか？
2018年第4四半期の急落のリターンはTSLAが-1.0%、NVDAが-52.2%でした。 COVID-19ショックのリターンはTSLAが-52.7%、NVDAが-32.4%でした。
配当利回りはいくらで、どのように算出されていますか？
TSLAは0.00%、NVDAは0.25%です。直近365日の分配金を最後の終値で割った計算値で、将来の分配金を示すものではありません。
2つのポートフォリオの値動きはどれほど似ていますか？
共通する月次リターンの相関係数は0.33で、一部で同じ方向に動きました。