A SOXL
SOXL 100% SOXL vs SOXX ETF比較
投資期間と金額を設定し、2つのETFのリターン・資産成長・リスクを比較できます。
B SOXX
SOXX 100% データ基準日: 2026-10-23
主要比較
成長、損失リスク、コストを同じ行で最初に比較します。
| ポートフォリオA · SOXL 100% | ポートフォリオB · SOXX 100% |
|---|---|
CAGR +44.0% | CAGR +30.5% |
最終残高 $513,953 | 最終残高 $177,320 |
ボラティリティ +98.8% | ボラティリティ +30.2% |
MDD・日次 -90.5% | MDD・日次 -45.8% |
シャープレシオ 0.85 | シャープレシオ 1.02 |
加重経費率 0.75% | 加重経費率 0.33% |
計算結果の要約
SOXLの年平均リターンが高い結果でした。 SOXXの最大ドローダウンが小さい結果でした。
- SOXL：年平均リターン43.96%、日次最大ドローダウン-90.46%。
- SOXX：年平均リターン30.47%、日次最大ドローダウン-45.75%。
この比較のポイント
- 2019年のリターンはSOXL +231.9%、SOXX +62.4%で、169.5ポイントの差がつきました。
- 最大下落率はSOXLが-90.5%、SOXXが-45.7%で、SOXLの方が深くなりました。SOXLは最も深い下落の後、以前の高値に戻るまで1521日かかりました。
- 完結した10年間のうち、リターンが高かったのはSOXLが7回、SOXXが3回でした。
期間・基準を見る
2016-01-04 – 2026-10-23
当該期間の過去の計算結果です。累積成績
同じ期間の資産成長と累積リターンを比較します。
資産成長の推移
同じ日付のポートフォリオ価値と累計投資額を比較します。
| ETF | トータルリターン | CAGR | 累計投資額 |
|---|---|---|---|
| A | +5039.5% | +44.0% | 10000 |
| B | +1673.2% | +30.5% | 10000 |
リスクと回復
リターンのために取った変動性と、実際の損失経路をあわせて比較します。
リスク対リターン
左下が低リスク、右上が高リスク・高リターン。理想は左上。
| 比較ポートフォリオ | CAGR | ボラティリティ（年率） | シャープレシオ | MDD・日次 |
|---|---|---|---|---|
| A | 43.96% | 98.83% | 0.85 | -90.46% |
| B | 30.47% | 30.17% | 1.02 | -45.75% |
ドローダウン推移の比較
同じ期間の日次終値で、各ポートフォリオが直前の高値からどれだけ下落したかを比較します。
| 比較ポートフォリオ | MDD・日次 |
|---|---|
| A | -90.46 |
| B | -45.75 |
期間別リターンと主な下落局面
年次リターンと日次の高値・安値・回復日を確認できます。
年別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2026· 年の一部 | +252.0% | +89.2% |
| 2025 | +54.9% | +40.7% |
| 2024 | -12.3% | +12.9% |
| 2023 | +227.0% | +67.1% |
| 2022 | -85.7% | -35.1% |
| 2021 | +118.8% | +44.1% |
| 2020 | +70.0% | +52.7% |
| 2019 | +231.8% | +62.4% |
| 2018 | -39.1% | -6.5% |
| 2017 | +141.7% | +39.8% |
| 2016 | +123.2% | +38.4% |
最悪のドローダウン期間
| 高値日 | 安値日 | 回復日 | 下落率 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-27 | 2022-10-14 | 2026-02-25 | -90.5% |
| 2020-02-19 | 2020-03-20 | 2020-11-05 | -80.4% |
| 2026-06-22 | 2026-10-22 | 継続中 | -72.7% |
| 高値日 | 安値日 | 回復日 | 下落率 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-27 | 2022-10-14 | 2023-12-13 | -45.8% |
| 2024-07-10 | 2025-04-08 | 2025-09-18 | -41.4% |
| 2020-02-19 | 2020-03-20 | 2020-06-05 | -34.3% |
ストレステスト: 市場クラッシュ
主要な市場下落イベントでの各ETFのリターン| イベント | A | B |
|---|---|---|
| 2018年第4四半期の急落 | -58.6% | -22.7% |
| COVID-19ショック | -78.6% | -31.9% |
| 2022年の利上げによる弱気相場 | -89.8% | -44.7% |
リスクと回復
ドローダウン、下方リスク、変動局面、回復速度を確認します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
銘柄数 1 | 銘柄数 1 |
実効銘柄数 1.00 | 実効銘柄数 1.00 |
最大ウェイト +100.0% | 最大ウェイト +100.0% |
加重配当利回り 0.11% | 加重配当利回り 0.26% |
月次観測数 129 | 月次観測数 129 |
MDD・月末 -86.9% | MDD・月末 -40.7% |
下方偏差 +14.2% | 下方偏差 +4.6% |
最低年 -85.7% | 最低年 -35.1% |
最長ドローダウン 1,521日 | 最長ドローダウン 716日 |
平均回復期間 208日 | 平均回復期間 101日 |
アルサーインデックス +41.0% | アルサーインデックス +11.5% |
Pain Index +29.5% | Pain Index +6.5% |
ヒストリカルVaR 95% +34.8% | ヒストリカルVaR 95% +11.4% |
CVaR 95% +45.1% | CVaR 95% +15.4% |
実効銘柄数はウェイトの集中度を示すもので、ETF内部の構成銘柄の重複率ではありません。
リスク調整・ベンチマーク
同じベンチマークに対する超過リターン、感応度、追随特性を比較します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
ソルティノ 1.69 | ソルティノ 1.89 |
Calmar・月末3年 1.28 | Calmar・月末3年 2.16 |
Omegaレシオ 2.02 | Omegaレシオ 2.32 |
Martinレシオ 1.07 | Martinレシオ 2.64 |
超過リターン +29.2% | 超過リターン +15.7% |
Alpha +22.1% | Alpha +11.6% |
インフォメーションレシオ 0.80 | インフォメーションレシオ 0.84 |
Beta 4.80 | Beta 1.50 |
トラッキングエラー +88.4% | トラッキングエラー +21.4% |
ベンチマーク相関 0.73 | ベンチマーク相関 0.75 |
アップキャプチャ +753.2% | アップキャプチャ +179.1% |
ダウンキャプチャ +234.7% | ダウンキャプチャ +109.7% |
期間別の一貫性
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
総リターン +5039.5% | 総リターン +1673.2% |
勝率 +58.1% | 勝率 +65.1% |
最高年 +231.8% | 最高年 +67.1% |
損益比率 1.45 | 損益比率 1.24 |
1年ローリング最低リターン -85.7% | 1年ローリング最低リターン -35.1% |
1年ローリングプラス比率 +71.2% | 1年ローリングプラス比率 +81.4% |
3年ローリング最低リターン -25.6% | 3年ローリング最低リターン +7.0% |
3年ローリングプラス比率 +80.9% | 3年ローリングプラス比率 +100.0% |
5年ローリング最低リターン -1.6% | 5年ローリング最低リターン +14.9% |
5年ローリングプラス比率 +98.6% | 5年ローリングプラス比率 +100.0% |
10年ローリング最低リターン +38.4% | 10年ローリング最低リターン +27.3% |
10年ローリングプラス比率 +100.0% | 10年ローリングプラス比率 +100.0% |
1年ローリングSharpe 最低 -1.76 | 1年ローリングSharpe 最低 -1.17 |
1年ローリングSharpe 平均 0.97 | 1年ローリングSharpe 平均 1.24 |
1年ローリングSharpe 最高 3.22 | 1年ローリングSharpe 最高 4.06 |
期間別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2026 Q4 | -43.5% | -15.9% |
| 2026 Q3 | -44.5% | -11.2% |
| 2026 Q2 | +456.7% | +95.1% |
| 2026 Q1 | +14.0% | +9.2% |
| 2025 Q4 | +20.6% | +11.2% |
| 2025 Q3 | +38.8% | +13.8% |
| 2025 Q2 | +57.9% | +27.1% |
| 2025 Q1 | -41.4% | -12.6% |
| 2024 Q4 | -25.4% | -6.4% |
| 2024 Q3 | -33.6% | -6.3% |
| 2024 Q2 | +19.3% | +9.3% |
| 2024 Q1 | +48.3% | +17.8% |
| 2023 Q4 | +66.8% | +21.9% |
| 2023 Q3 | -23.9% | -6.3% |
| 2023 Q2 | +35.9% | +14.2% |
| 2023 Q1 | +89.5% | +28.1% |
| 2022 Q4 | +9.5% | +9.5% |
| 2022 Q3 | -32.1% | -8.3% |
| 2022 Q2 | -66.2% | -26.0% |
| 2022 Q1 | -43.0% | -12.6% |
| 2021 Q4 | +69.9% | +21.9% |
| 2021 Q3 | -10.1% | -1.6% |
| 2021 Q2 | +16.6% | +7.3% |
| 2021 Q1 | +22.9% | +12.0% |
| 2020 Q4 | +84.3% | +24.7% |
| 2020 Q3 | +34.5% | +12.9% |
| 2020 Q2 | +98.8% | +32.3% |
| 2020 Q1 | -65.5% | -18.0% |
| 2019 Q4 | +61.6% | +19.2% |
| 2019 Q3 | +15.0% | +7.0% |
| 2019 Q2 | +8.0% | +5.1% |
| 2019 Q1 | +65.4% | +21.1% |
| 2018 Q4 | -45.9% | -15.0% |
| 2018 Q3 | +9.6% | +4.3% |
| 2018 Q2 | -7.2% | -0.7% |
| 2018 Q1 | +10.8% | +6.2% |
| 2017 Q4 | +19.7% | +7.3% |
| 2017 Q3 | +41.4% | +13.5% |
| 2017 Q2 | +4.1% | +2.7% |
| 2017 Q1 | +37.2% | +11.8% |
| 2016 Q4 | +24.2% | +8.9% |
| 2016 Q3 | +72.6% | +21.2% |
| 2016 Q2 | +3.2% | +2.5% |
| 2016 Q1 | +0.9% | +2.3% |
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2020s | +25.5% | +30.1% |
| 2010s | +81.7% | +30.9% |
リターン特性
月次分布、モメンタム、非対称性、季節性を比較します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
歪度 1.29 | 歪度 0.37 |
超過尖度 6.44 | 超過尖度 2.25 |
最長連続利益 5 | 最長連続利益 6 |
最長連続損失 10 | 最長連続損失 4 |
月平均リターン +7.2% | 月平均リターン +2.8% |
月次リターン自己相関 -0.02 | 月次リターン自己相関 -0.08 |
1Mモメンタム +31.2% | 1Mモメンタム +11.3% |
3Mモメンタム -44.5% | 3Mモメンタム -11.2% |
6Mモメンタム +208.8% | 6Mモメンタム +73.2% |
12Mモメンタム +324.7% | 12Mモメンタム +110.4% |
最悪5% -35.9% | 最悪5% -11.8% |
中央値 +5.8% | 中央値 +2.6% |
最良5% +50.8% | 最良5% +16.1% |
- ETF2上昇/ETF1下落
- 9
- 両方上昇
- 67
- 両方下落
- 44
- ETF1上昇/ETF2下落
- 0
- 合計
- 120 ヶ月
計算結果についての質問と回答
同じ初期投資額はどれだけ増えましたか？
2016-01-04から2026-10-23まで、初期額$10,000の最終価値はSOXLが$513,953、SOXXが$177,320でした。年率リターンはそれぞれ43.96%、30.47%です。
市場の危機局面で結果はどれだけ異なりましたか？
COVID-19ショックのリターンはSOXLが-78.6%、SOXXが-31.9%でした。 2022年の利上げによる弱気相場のリターンはSOXLが-89.8%、SOXXが-44.7%でした。
経費率と年間コストはいくらですか？
加重経費率はSOXLが0.75%、SOXXが0.33%です。初期額$10,000に単純適用した年間コストはそれぞれ$75、$33です。
配当利回りはいくらで、どのように算出されていますか？
SOXLは0.11%、SOXXは0.26%です。直近365日の分配金を最後の終値で割った計算値で、将来の分配金を示すものではありません。
2つのポートフォリオの値動きはどれほど似ていますか？
共通する月次リターンの相関係数は0.98で、ほぼ同じ方向に動きました。