A SCHD
SCHD 100% SCHD vs JEPI ETF比較
投資期間と金額を設定し、2つのETFのリターン・資産成長・リスクを比較できます。
B JEPI
JEPI 100% データ基準日: 2026-10-23
主要比較
成長、損失リスク、コストを同じ行で最初に比較します。
| ポートフォリオA · SCHD 100% | ポートフォリオB · JEPI 100% |
|---|---|
CAGR +15.6% | CAGR +10.7% |
最終残高 $25,337 | 最終残高 $19,109 |
ボラティリティ +15.2% | ボラティリティ +10.1% |
MDD・日次 -16.8% | MDD・日次 -13.7% |
シャープレシオ 0.76 | シャープレシオ 0.74 |
加重経費率 0.06% | 加重経費率 0.35% |
計算結果の要約
SCHDの年平均リターンが高い結果でした。 JEPIの最大ドローダウンが小さい結果でした。
- SCHD：年平均リターン15.63%、日次最大ドローダウン-16.82%。
- JEPI：年平均リターン10.65%、日次最大ドローダウン-13.72%。
この比較のポイント
- 完結した5年間のうち、リターンが高かったのはSCHDが2回、JEPIが3回でした。
- 2021年のリターンはSCHD +29.9%、JEPI +21.5%で、8.4ポイントの差がつきました。
- 最大下落率はSCHDが-16.8%、JEPIが-13.7%で、SCHDの方が深くなりました。SCHDは最も深い下落の後、以前の高値に戻るまで715日かかりました。
期間・基準を見る
2020-06-01 – 2026-10-23
当該期間の過去の計算結果です。累積成績
同じ期間の資産成長と累積リターンを比較します。
資産成長の推移
同じ日付のポートフォリオ価値と累計投資額を比較します。
| ETF | トータルリターン | CAGR | 累計投資額 |
|---|---|---|---|
| A | +153.4% | +15.6% | 10000 |
| B | +91.1% | +10.7% | 10000 |
リスクと回復
リターンのために取った変動性と、実際の損失経路をあわせて比較します。
リスク対リターン
左下が低リスク、右上が高リスク・高リターン。理想は左上。
| 比較ポートフォリオ | CAGR | ボラティリティ（年率） | シャープレシオ | MDD・日次 |
|---|---|---|---|---|
| A | 15.63% | 15.22% | 0.76 | -16.82% |
| B | 10.65% | 10.09% | 0.74 | -13.72% |
ドローダウン推移の比較
同じ期間の日次終値で、各ポートフォリオが直前の高値からどれだけ下落したかを比較します。
| 比較ポートフォリオ | MDD・日次 |
|---|---|
| A | -16.82 |
| B | -13.72 |
期間別リターンと主な下落局面
年次リターンと日次の高値・安値・回復日を確認できます。
年別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2026· 年の一部 | +21.5% | +3.6% |
| 2025 | +4.3% | +8.1% |
| 2024 | +11.7% | +12.6% |
| 2023 | +4.6% | +9.8% |
| 2022 | -3.2% | -3.5% |
| 2021 | +29.9% | +21.5% |
| 2020· 年の一部 | +25.6% | +15.7% |
最悪のドローダウン期間
| 高値日 | 安値日 | 回復日 | 下落率 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-11 | 2022-09-30 | 2023-12-27 | -16.8% |
| 2024-11-29 | 2025-04-08 | 2026-01-08 | -16.1% |
| 2020-06-08 | 2020-06-26 | 2020-08-07 | -10.7% |
| 高値日 | 安値日 | 回復日 | 下落率 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-20 | 2022-09-30 | 2023-06-16 | -13.7% |
| 2025-02-20 | 2025-04-08 | 2025-08-22 | -13.3% |
| 2021-12-31 | 2022-02-23 | 2022-04-08 | -7.1% |
ストレステスト: 市場クラッシュ
主要な市場下落イベントでの各ETFのリターン| イベント | A | B |
|---|---|---|
| 2022年の利上げによる弱気相場 | -14.7% | -12.4% |
リスクと回復
ドローダウン、下方リスク、変動局面、回復速度を確認します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
銘柄数 1 | 銘柄数 1 |
実効銘柄数 1.00 | 実効銘柄数 1.00 |
最大ウェイト +100.0% | 最大ウェイト +100.0% |
加重配当利回り 2.99% | 加重配当利回り 8.03% |
月次観測数 76 | 月次観測数 76 |
MDD・月末 -15.7% | MDD・月末 -13.0% |
下方偏差 +2.4% | 下方偏差 +1.6% |
最低年 -3.2% | 最低年 -3.5% |
最長ドローダウン 715日 | 最長ドローダウン 422日 |
平均回復期間 101日 | 平均回復期間 71日 |
アルサーインデックス +4.6% | アルサーインデックス +3.0% |
Pain Index +3.0% | Pain Index +1.8% |
ヒストリカルVaR 95% +6.2% | ヒストリカルVaR 95% +3.8% |
CVaR 95% +7.4% | CVaR 95% +4.9% |
実効銘柄数はウェイトの集中度を示すもので、ETF内部の構成銘柄の重複率ではありません。
リスク調整・ベンチマーク
同じベンチマークに対する超過リターン、感応度、追随特性を比較します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
ソルティノ 1.33 | ソルティノ 1.23 |
Calmar・月末3年 1.41 | Calmar・月末3年 1.77 |
Omegaレシオ 1.99 | Omegaレシオ 2.06 |
Martinレシオ 3.41 | Martinレシオ 3.55 |
超過リターン -1.4% | 超過リターン -6.3% |
Alpha +1.2% | Alpha -0.4% |
インフォメーションレシオ -0.23 | インフォメーションレシオ -0.77 |
Beta 0.73 | Beta 0.56 |
トラッキングエラー +11.1% | トラッキングエラー +8.7% |
ベンチマーク相関 0.74 | ベンチマーク相関 0.84 |
アップキャプチャ +79.2% | アップキャプチャ +54.8% |
ダウンキャプチャ +84.1% | ダウンキャプチャ +63.4% |
期間別の一貫性
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
総リターン +153.4% | 総リターン +91.1% |
勝率 +60.5% | 勝率 +65.8% |
最高年 +29.9% | 最高年 +21.5% |
損益比率 1.30 | 損益比率 1.07 |
1年ローリング最低リターン -8.1% | 1年ローリング最低リターン -5.4% |
1年ローリングプラス比率 +80.0% | 1年ローリングプラス比率 +90.8% |
3年ローリング最低リターン +3.7% | 3年ローリング最低リターン +6.0% |
3年ローリングプラス比率 +100.0% | 3年ローリングプラス比率 +100.0% |
5年ローリング最低リターン +8.5% | 5年ローリング最低リターン +7.2% |
5年ローリングプラス比率 +100.0% | 5年ローリングプラス比率 +100.0% |
1年ローリングSharpe 最低 -0.69 | 1年ローリングSharpe 最低 -0.39 |
1年ローリングSharpe 平均 0.67 | 1年ローリングSharpe 平均 0.76 |
1年ローリングSharpe 最高 2.81 | 1年ローリングSharpe 最高 2.66 |
期間別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2026 Q4 | +8.4% | +1.7% |
| 2026 Q3 | +3.4% | +1.5% |
| 2026 Q2 | +4.2% | +1.9% |
| 2026 Q1 | +12.8% | +0.2% |
| 2025 Q4 | +1.5% | +2.9% |
| 2025 Q3 | +4.0% | +2.5% |
| 2025 Q2 | -4.3% | +2.1% |
| 2025 Q1 | +3.3% | +0.4% |
| 2024 Q4 | -2.1% | -0.7% |
| 2024 Q3 | +9.7% | +6.9% |
| 2024 Q2 | -2.5% | -0.2% |
| 2024 Q1 | +6.7% | +6.4% |
| 2023 Q4 | +8.7% | +5.6% |
| 2023 Q3 | -1.7% | -1.5% |
| 2023 Q2 | +0.2% | +3.7% |
| 2023 Q1 | -2.3% | +1.8% |
| 2022 Q4 | +14.8% | +10.9% |
| 2022 Q3 | -6.4% | -4.8% |
| 2022 Q2 | -8.3% | -7.3% |
| 2022 Q1 | -1.7% | -1.5% |
| 2021 Q4 | +9.7% | +8.7% |
| 2021 Q3 | -1.0% | +0.0% |
| 2021 Q2 | +4.5% | +6.1% |
| 2021 Q1 | +14.5% | +5.4% |
| 2020 Q4 | +17.1% | +8.5% |
| 2020 Q3 | +7.9% | +7.2% |
| 2020 Q2 | -0.6% | -0.5% |
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2020s | +15.6% | +10.6% |
リターン特性
月次分布、モメンタム、非対称性、季節性を比較します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
歪度 0.12 | 歪度 -0.11 |
超過尖度 -0.12 | 超過尖度 -0.22 |
最長連続利益 7 | 最長連続利益 10 |
最長連続損失 4 | 最長連続損失 3 |
月平均リターン +1.2% | 月平均リターン +0.9% |
月次リターン自己相関 -0.16 | 月次リターン自己相関 -0.25 |
1Mモメンタム -6.0% | 1Mモメンタム -1.6% |
3Mモメンタム +3.4% | 3Mモメンタム +1.5% |
6Mモメンタム +7.7% | 6Mモメンタム +3.5% |
12Mモメンタム +23.3% | 12Mモメンタム +6.7% |
最悪5% -6.1% | 最悪5% -3.8% |
中央値 +1.4% | 中央値 +1.7% |
最良5% +8.5% | 最良5% +5.6% |
- ETF2上昇/ETF1下落
- 7
- 両方上昇
- 44
- 両方下落
- 22
- ETF1上昇/ETF2下落
- 4
- 合計
- 77 ヶ月
計算結果についての質問と回答
同じ初期投資額はどれだけ増えましたか？
2020-06-01から2026-10-23まで、初期額$10,000の最終価値はSCHDが$25,337、JEPIが$19,109でした。年率リターンはそれぞれ15.63%、10.65%です。
市場の危機局面で結果はどれだけ異なりましたか？
2022年の利上げによる弱気相場のリターンはSCHDが-14.7%、JEPIが-12.4%でした。
経費率と年間コストはいくらですか？
加重経費率はSCHDが0.06%、JEPIが0.35%です。初期額$10,000に単純適用した年間コストはそれぞれ$6、$35です。
配当利回りはいくらで、どのように算出されていますか？
SCHDは2.99%、JEPIは8.03%です。直近365日の分配金を最後の終値で割った計算値で、将来の分配金を示すものではありません。
2つのポートフォリオの値動きはどれほど似ていますか？
共通する月次リターンの相関係数は0.85で、おおむね同じ方向に動きました。