A QLD
QLD 100% QLD vs TQQQ ETF比較
投資期間と金額を設定し、2つのETFのリターン・資産成長・リスクを比較できます。
B TQQQ
TQQQ 100% データ基準日: 2026-10-23
主要比較
成長、損失リスク、コストを同じ行で最初に比較します。
| ポートフォリオA · QLD 100% | ポートフォリオB · TQQQ 100% |
|---|---|
CAGR +30.6% | CAGR +36.7% |
最終残高 $178,851 | 最終残高 $293,738 |
ボラティリティ +38.4% | ボラティリティ +58.7% |
MDD・日次 -63.7% | MDD・日次 -81.7% |
シャープレシオ 0.86 | シャープレシオ 0.82 |
加重経費率 0.89% | 加重経費率 0.78% |
計算結果の要約
TQQQの年平均リターンが高い結果でした。 QLDの最大ドローダウンが小さい結果でした。
- QLD：年平均リターン30.57%、日次最大ドローダウン-63.68%。
- TQQQ：年平均リターン36.70%、日次最大ドローダウン-81.65%。
この比較のポイント
- 2023年のリターンはTQQQ +198.3%、QLD +117.7%で、80.6ポイントの差がつきました。
- 最大下落率はQLDが-63.7%、TQQQが-81.6%で、TQQQの方が深くなりました。TQQQは最も深い下落の後、以前の高値に戻るまで1111日かかりました。
- 月次リターンの相関係数は1.00で、2つのポートフォリオはほぼ同じ方向に動きました。
期間・基準を見る
2016-01-04 – 2026-10-23
当該期間の過去の計算結果です。累積成績
同じ期間の資産成長と累積リターンを比較します。
資産成長の推移
同じ日付のポートフォリオ価値と累計投資額を比較します。
| ETF | トータルリターン | CAGR | 累計投資額 |
|---|---|---|---|
| A | +1688.5% | +30.6% | 10000 |
| B | +2837.4% | +36.7% | 10000 |
リスクと回復
リターンのために取った変動性と、実際の損失経路をあわせて比較します。
リスク対リターン
左下が低リスク、右上が高リスク・高リターン。理想は左上。
| 比較ポートフォリオ | CAGR | ボラティリティ（年率） | シャープレシオ | MDD・日次 |
|---|---|---|---|---|
| A | 30.57% | 38.41% | 0.86 | -63.68% |
| B | 36.7% | 58.71% | 0.82 | -81.65% |
ドローダウン推移の比較
同じ期間の日次終値で、各ポートフォリオが直前の高値からどれだけ下落したかを比較します。
| 比較ポートフォリオ | MDD・日次 |
|---|---|
| A | -63.68 |
| B | -81.65 |
期間別リターンと主な下落局面
年次リターンと日次の高値・安値・回復日を確認できます。
年別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2026· 年の一部 | +36.0% | +48.9% |
| 2025 | +30.4% | +34.4% |
| 2024 | +42.8% | +58.2% |
| 2023 | +117.7% | +198.3% |
| 2022 | -60.5% | -79.1% |
| 2021 | +54.7% | +83.0% |
| 2020 | +88.9% | +110.0% |
| 2019 | +81.7% | +133.8% |
| 2018 | -8.3% | -19.8% |
| 2017 | +70.3% | +118.1% |
| 2016 | +10.0% | +11.4% |
最悪のドローダウン期間
| 高値日 | 安値日 | 回復日 | 下落率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-19 | 2022-12-28 | 2024-05-24 | -63.7% |
| 2020-02-19 | 2020-03-20 | 2020-07-01 | -51.7% |
| 2018-08-29 | 2018-12-24 | 2019-07-10 | -42.5% |
| 高値日 | 安値日 | 回復日 | 下落率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-19 | 2022-12-28 | 2024-12-04 | -81.7% |
| 2020-02-19 | 2020-03-20 | 2020-07-10 | -69.9% |
| 2018-08-29 | 2018-12-24 | 2019-11-04 | -58.1% |
ストレステスト: 市場クラッシュ
主要な市場下落イベントでの各ETFのリターン| イベント | A | B |
|---|---|---|
| 2018年第4四半期の急落 | -41.0% | -56.4% |
| COVID-19ショック | -51.5% | -69.8% |
| 2022年の利上げによる弱気相場 | -61.2% | -78.8% |
リスクと回復
ドローダウン、下方リスク、変動局面、回復速度を確認します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
銘柄数 1 | 銘柄数 1 |
実効銘柄数 1.00 | 実効銘柄数 1.00 |
最大ウェイト +100.0% | 最大ウェイト +100.0% |
加重配当利回り 0.14% | 加重配当利回り 0.73% |
月次観測数 129 | 月次観測数 129 |
MDD・月末 -60.5% | MDD・月末 -79.1% |
下方偏差 +6.5% | 下方偏差 +9.9% |
最低年 -60.5% | 最低年 -79.1% |
最長ドローダウン 917日 | 最長ドローダウン 1,111日 |
平均回復期間 137日 | 平均回復期間 183日 |
アルサーインデックス +19.3% | アルサーインデックス +29.2% |
Pain Index +11.1% | Pain Index +18.7% |
ヒストリカルVaR 95% +17.5% | ヒストリカルVaR 95% +26.0% |
CVaR 95% +20.0% | CVaR 95% +30.4% |
実効銘柄数はウェイトの集中度を示すもので、ETF内部の構成銘柄の重複率ではありません。
リスク調整・ベンチマーク
同じベンチマークに対する超過リターン、感応度、追随特性を比較します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
ソルティノ 1.46 | ソルティノ 1.39 |
Calmar・月末3年 2.30 | Calmar・月末3年 1.96 |
Omegaレシオ 1.96 | Omegaレシオ 1.88 |
Martinレシオ 1.59 | Martinレシオ 1.26 |
超過リターン +15.8% | 超過リターン +21.9% |
Alpha +3.2% | Alpha +2.5% |
インフォメーションレシオ 0.80 | インフォメーションレシオ 0.78 |
Beta 2.33 | Beta 3.56 |
トラッキングエラー +25.4% | トラッキングエラー +45.4% |
ベンチマーク相関 0.91 | ベンチマーク相関 0.91 |
アップキャプチャ +282.4% | アップキャプチャ +502.2% |
ダウンキャプチャ +177.4% | ダウンキャプチャ +220.5% |
期間別の一貫性
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
総リターン +1688.5% | 総リターン +2837.4% |
勝率 +64.3% | 勝率 +61.2% |
最高年 +117.7% | 最高年 +198.3% |
損益比率 1.09 | 損益比率 1.19 |
1年ローリング最低リターン -60.5% | 1年ローリング最低リターン -79.1% |
1年ローリングプラス比率 +83.9% | 1年ローリングプラス比率 +82.2% |
3年ローリング最低リターン +4.9% | 3年ローリング最低リターン -7.0% |
3年ローリングプラス比率 +100.0% | 3年ローリングプラス比率 +94.7% |
5年ローリング最低リターン +13.9% | 5年ローリング最低リターン +8.6% |
5年ローリングプラス比率 +100.0% | 5年ローリングプラス比率 +100.0% |
10年ローリング最低リターン +29.7% | 10年ローリング最低リターン +35.3% |
10年ローリングプラス比率 +100.0% | 10年ローリングプラス比率 +100.0% |
1年ローリングSharpe 最低 -1.43 | 1年ローリングSharpe 最低 -1.51 |
1年ローリングSharpe 平均 1.12 | 1年ローリングSharpe 平均 1.06 |
1年ローリングSharpe 最高 3.59 | 1年ローリングSharpe 最高 3.47 |
期間別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2026 Q4 | -9.9% | -15.0% |
| 2026 Q3 | -1.1% | -3.5% |
| 2026 Q2 | +58.7% | +94.8% |
| 2026 Q1 | -13.3% | -20.8% |
| 2025 Q4 | +2.7% | +2.1% |
| 2025 Q3 | +16.6% | +24.7% |
| 2025 Q2 | +32.6% | +45.3% |
| 2025 Q1 | -17.9% | -27.4% |
| 2024 Q4 | +7.5% | +9.5% |
| 2024 Q3 | +0.9% | -1.5% |
| 2024 Q2 | +14.2% | +20.4% |
| 2024 Q1 | +15.2% | +21.8% |
| 2023 Q4 | +28.2% | +43.0% |
| 2023 Q3 | -7.5% | -12.8% |
| 2023 Q2 | +29.9% | +45.5% |
| 2023 Q1 | +41.5% | +64.4% |
| 2022 Q4 | -4.1% | -10.0% |
| 2022 Q3 | -11.5% | -19.5% |
| 2022 Q2 | -42.4% | -58.7% |
| 2022 Q1 | -19.2% | -30.0% |
| 2021 Q4 | +22.3% | +33.5% |
| 2021 Q3 | +1.3% | +1.7% |
| 2021 Q2 | +22.5% | +34.2% |
| 2021 Q1 | +1.8% | +0.4% |
| 2020 Q4 | +25.6% | +38.9% |
| 2020 Q3 | +24.1% | +34.0% |
| 2020 Q2 | +64.9% | +105.0% |
| 2020 Q1 | -26.5% | -45.0% |
| 2019 Q4 | +26.1% | +40.5% |
| 2019 Q3 | +0.7% | -0.2% |
| 2019 Q2 | +6.8% | +9.0% |
| 2019 Q1 | +33.9% | +53.0% |
| 2018 Q4 | -33.2% | -47.9% |
| 2018 Q3 | +16.4% | +24.6% |
| 2018 Q2 | +13.5% | +19.0% |
| 2018 Q1 | +3.9% | +3.8% |
| 2017 Q4 | +14.2% | +21.4% |
| 2017 Q3 | +11.4% | +17.0% |
| 2017 Q2 | +7.5% | +10.7% |
| 2017 Q1 | +24.6% | +38.7% |
| 2016 Q4 | -0.4% | -1.1% |
| 2016 Q3 | +21.6% | +33.5% |
| 2016 Q2 | -3.5% | -5.9% |
| 2016 Q1 | -5.8% | -10.4% |
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2020s | +29.1% | +31.4% |
| 2010s | +32.9% | +46.1% |
リターン特性
月次分布、モメンタム、非対称性、季節性を比較します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
歪度 -0.11 | 歪度 -0.03 |
超過尖度 0.09 | 超過尖度 0.15 |
最長連続利益 7 | 最長連続利益 7 |
最長連続損失 4 | 最長連続損失 4 |
月平均リターン +3.0% | 月平均リターン +4.2% |
月次リターン自己相関 -0.06 | 月次リターン自己相関 -0.06 |
1Mモメンタム +6.0% | 1Mモメンタム +8.7% |
3Mモメンタム -1.1% | 3Mモメンタム -3.5% |
6Mモメンタム +57.0% | 6Mモメンタム +88.0% |
12Mモメンタム +39.6% | 12Mモメンタム +52.1% |
最悪5% -17.5% | 最悪5% -25.9% |
中央値 +3.5% | 中央値 +4.8% |
最良5% +21.4% | 最良5% +32.8% |
- ETF2上昇/ETF1下落
- 0
- 両方上昇
- 78
- 両方下落
- 47
- ETF1上昇/ETF2下落
- 4
- 合計
- 129 ヶ月
計算結果についての質問と回答
同じ初期投資額はどれだけ増えましたか？
2016-01-04から2026-10-23まで、初期額$10,000の最終価値はQLDが$178,851、TQQQが$293,738でした。年率リターンはそれぞれ30.57%、36.70%です。
市場の危機局面で結果はどれだけ異なりましたか？
COVID-19ショックのリターンはQLDが-51.5%、TQQQが-69.8%でした。 2022年の利上げによる弱気相場のリターンはQLDが-61.2%、TQQQが-78.8%でした。
経費率と年間コストはいくらですか？
加重経費率はQLDが0.89%、TQQQが0.78%です。初期額$10,000に単純適用した年間コストはそれぞれ$89、$78です。
配当利回りはいくらで、どのように算出されていますか？
QLDは0.14%、TQQQは0.73%です。直近365日の分配金を最後の終値で割った計算値で、将来の分配金を示すものではありません。