A TQQQ
TQQQ 100% TQQQ vs SOXL ETF比較
投資期間と金額を設定し、2つのETFのリターン・資産成長・リスクを比較できます。
B SOXL
SOXL 100% データ基準日: 2026-10-23
主要比較
成長、損失リスク、コストを同じ行で最初に比較します。
| ポートフォリオA · TQQQ 100% | ポートフォリオB · SOXL 100% |
|---|---|
CAGR +36.7% | CAGR +44.0% |
最終残高 $293,738 | 最終残高 $513,953 |
ボラティリティ +58.7% | ボラティリティ +98.8% |
MDD・日次 -81.7% | MDD・日次 -90.5% |
シャープレシオ 0.82 | シャープレシオ 0.85 |
加重経費率 0.78% | 加重経費率 0.75% |
計算結果の要約
SOXLの年平均リターンが高い結果でした。 TQQQの最大ドローダウンが小さい結果でした。
- TQQQ：年平均リターン36.70%、日次最大ドローダウン-81.65%。
- SOXL：年平均リターン43.96%、日次最大ドローダウン-90.46%。
この比較のポイント
- 2016年のリターンはSOXL +123.2%、TQQQ +11.4%で、111.8ポイントの差がつきました。
- 完結した10年間のうち、リターンが高かったのはTQQQが4回、SOXLが6回でした。
- 最大下落率はTQQQが-81.6%、SOXLが-90.5%で、SOXLの方が深くなりました。SOXLは最も深い下落の後、以前の高値に戻るまで1521日かかりました。
期間・基準を見る
2016-01-04 – 2026-10-23
当該期間の過去の計算結果です。累積成績
同じ期間の資産成長と累積リターンを比較します。
資産成長の推移
同じ日付のポートフォリオ価値と累計投資額を比較します。
| ETF | トータルリターン | CAGR | 累計投資額 |
|---|---|---|---|
| A | +2837.4% | +36.7% | 10000 |
| B | +5039.5% | +44.0% | 10000 |
リスクと回復
リターンのために取った変動性と、実際の損失経路をあわせて比較します。
リスク対リターン
左下が低リスク、右上が高リスク・高リターン。理想は左上。
| 比較ポートフォリオ | CAGR | ボラティリティ（年率） | シャープレシオ | MDD・日次 |
|---|---|---|---|---|
| A | 36.7% | 58.71% | 0.82 | -81.65% |
| B | 43.96% | 98.83% | 0.85 | -90.46% |
ドローダウン推移の比較
同じ期間の日次終値で、各ポートフォリオが直前の高値からどれだけ下落したかを比較します。
| 比較ポートフォリオ | MDD・日次 |
|---|---|
| A | -81.65 |
| B | -90.46 |
期間別リターンと主な下落局面
年次リターンと日次の高値・安値・回復日を確認できます。
年別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2026· 年の一部 | +48.9% | +252.0% |
| 2025 | +34.4% | +54.9% |
| 2024 | +58.2% | -12.3% |
| 2023 | +198.3% | +227.0% |
| 2022 | -79.1% | -85.7% |
| 2021 | +83.0% | +118.8% |
| 2020 | +110.0% | +70.0% |
| 2019 | +133.8% | +231.8% |
| 2018 | -19.8% | -39.1% |
| 2017 | +118.1% | +141.7% |
| 2016 | +11.4% | +123.2% |
最悪のドローダウン期間
| 高値日 | 安値日 | 回復日 | 下落率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-19 | 2022-12-28 | 2024-12-04 | -81.7% |
| 2020-02-19 | 2020-03-20 | 2020-07-10 | -69.9% |
| 2018-08-29 | 2018-12-24 | 2019-11-04 | -58.1% |
| 高値日 | 安値日 | 回復日 | 下落率 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-27 | 2022-10-14 | 2026-02-25 | -90.5% |
| 2020-02-19 | 2020-03-20 | 2020-11-05 | -80.4% |
| 2026-06-22 | 2026-10-22 | 継続中 | -72.7% |
ストレステスト: 市場クラッシュ
主要な市場下落イベントでの各ETFのリターン| イベント | A | B |
|---|---|---|
| 2018年第4四半期の急落 | -56.4% | -58.6% |
| COVID-19ショック | -69.8% | -78.6% |
| 2022年の利上げによる弱気相場 | -78.8% | -89.8% |
リスクと回復
ドローダウン、下方リスク、変動局面、回復速度を確認します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
銘柄数 1 | 銘柄数 1 |
実効銘柄数 1.00 | 実効銘柄数 1.00 |
最大ウェイト +100.0% | 最大ウェイト +100.0% |
加重配当利回り 0.73% | 加重配当利回り 0.11% |
月次観測数 129 | 月次観測数 129 |
MDD・月末 -79.1% | MDD・月末 -86.9% |
下方偏差 +9.9% | 下方偏差 +14.2% |
最低年 -79.1% | 最低年 -85.7% |
最長ドローダウン 1,111日 | 最長ドローダウン 1,521日 |
平均回復期間 183日 | 平均回復期間 208日 |
アルサーインデックス +29.2% | アルサーインデックス +41.0% |
Pain Index +18.7% | Pain Index +29.5% |
ヒストリカルVaR 95% +26.0% | ヒストリカルVaR 95% +34.8% |
CVaR 95% +30.4% | CVaR 95% +45.1% |
実効銘柄数はウェイトの集中度を示すもので、ETF内部の構成銘柄の重複率ではありません。
リスク調整・ベンチマーク
同じベンチマークに対する超過リターン、感応度、追随特性を比較します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
ソルティノ 1.39 | ソルティノ 1.69 |
Calmar・月末3年 1.96 | Calmar・月末3年 1.28 |
Omegaレシオ 1.88 | Omegaレシオ 2.02 |
Martinレシオ 1.26 | Martinレシオ 1.07 |
超過リターン +21.9% | 超過リターン +29.2% |
Alpha +2.5% | Alpha +22.1% |
インフォメーションレシオ 0.78 | インフォメーションレシオ 0.80 |
Beta 3.56 | Beta 4.80 |
トラッキングエラー +45.4% | トラッキングエラー +88.4% |
ベンチマーク相関 0.91 | ベンチマーク相関 0.73 |
アップキャプチャ +502.2% | アップキャプチャ +753.2% |
ダウンキャプチャ +220.5% | ダウンキャプチャ +234.7% |
期間別の一貫性
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
総リターン +2837.4% | 総リターン +5039.5% |
勝率 +61.2% | 勝率 +58.1% |
最高年 +198.3% | 最高年 +231.8% |
損益比率 1.19 | 損益比率 1.45 |
1年ローリング最低リターン -79.1% | 1年ローリング最低リターン -85.7% |
1年ローリングプラス比率 +82.2% | 1年ローリングプラス比率 +71.2% |
3年ローリング最低リターン -7.0% | 3年ローリング最低リターン -25.6% |
3年ローリングプラス比率 +94.7% | 3年ローリングプラス比率 +80.9% |
5年ローリング最低リターン +8.6% | 5年ローリング最低リターン -1.6% |
5年ローリングプラス比率 +100.0% | 5年ローリングプラス比率 +98.6% |
10年ローリング最低リターン +35.3% | 10年ローリング最低リターン +38.4% |
10年ローリングプラス比率 +100.0% | 10年ローリングプラス比率 +100.0% |
1年ローリングSharpe 最低 -1.51 | 1年ローリングSharpe 最低 -1.76 |
1年ローリングSharpe 平均 1.06 | 1年ローリングSharpe 平均 0.97 |
1年ローリングSharpe 最高 3.47 | 1年ローリングSharpe 最高 3.22 |
期間別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2026 Q4 | -15.0% | -43.5% |
| 2026 Q3 | -3.5% | -44.5% |
| 2026 Q2 | +94.8% | +456.7% |
| 2026 Q1 | -20.8% | +14.0% |
| 2025 Q4 | +2.1% | +20.6% |
| 2025 Q3 | +24.7% | +38.8% |
| 2025 Q2 | +45.3% | +57.9% |
| 2025 Q1 | -27.4% | -41.4% |
| 2024 Q4 | +9.5% | -25.4% |
| 2024 Q3 | -1.5% | -33.6% |
| 2024 Q2 | +20.4% | +19.3% |
| 2024 Q1 | +21.8% | +48.3% |
| 2023 Q4 | +43.0% | +66.8% |
| 2023 Q3 | -12.8% | -23.9% |
| 2023 Q2 | +45.5% | +35.9% |
| 2023 Q1 | +64.4% | +89.5% |
| 2022 Q4 | -10.0% | +9.5% |
| 2022 Q3 | -19.5% | -32.1% |
| 2022 Q2 | -58.7% | -66.2% |
| 2022 Q1 | -30.0% | -43.0% |
| 2021 Q4 | +33.5% | +69.9% |
| 2021 Q3 | +1.7% | -10.1% |
| 2021 Q2 | +34.2% | +16.6% |
| 2021 Q1 | +0.4% | +22.9% |
| 2020 Q4 | +38.9% | +84.3% |
| 2020 Q3 | +34.0% | +34.5% |
| 2020 Q2 | +105.0% | +98.8% |
| 2020 Q1 | -45.0% | -65.5% |
| 2019 Q4 | +40.5% | +61.6% |
| 2019 Q3 | -0.2% | +15.0% |
| 2019 Q2 | +9.0% | +8.0% |
| 2019 Q1 | +53.0% | +65.4% |
| 2018 Q4 | -47.9% | -45.9% |
| 2018 Q3 | +24.6% | +9.6% |
| 2018 Q2 | +19.0% | -7.2% |
| 2018 Q1 | +3.8% | +10.8% |
| 2017 Q4 | +21.4% | +19.7% |
| 2017 Q3 | +17.0% | +41.4% |
| 2017 Q2 | +10.7% | +4.1% |
| 2017 Q1 | +38.7% | +37.2% |
| 2016 Q4 | -1.1% | +24.2% |
| 2016 Q3 | +33.5% | +72.6% |
| 2016 Q2 | -5.9% | +3.2% |
| 2016 Q1 | -10.4% | +0.9% |
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2020s | +31.4% | +25.5% |
| 2010s | +46.1% | +81.7% |
リターン特性
月次分布、モメンタム、非対称性、季節性を比較します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
歪度 -0.03 | 歪度 1.29 |
超過尖度 0.15 | 超過尖度 6.44 |
最長連続利益 7 | 最長連続利益 5 |
最長連続損失 4 | 最長連続損失 10 |
月平均リターン +4.2% | 月平均リターン +7.2% |
月次リターン自己相関 -0.06 | 月次リターン自己相関 -0.02 |
1Mモメンタム +8.7% | 1Mモメンタム +31.2% |
3Mモメンタム -3.5% | 3Mモメンタム -44.5% |
6Mモメンタム +88.0% | 6Mモメンタム +208.8% |
12Mモメンタム +52.1% | 12Mモメンタム +324.7% |
最悪5% -25.9% | 最悪5% -35.9% |
中央値 +4.8% | 中央値 +5.8% |
最良5% +32.8% | 最良5% +50.8% |
- ETF2上昇/ETF1下落
- 11
- 両方上昇
- 56
- 両方下落
- 38
- ETF1上昇/ETF2下落
- 15
- 合計
- 120 ヶ月
計算結果についての質問と回答
同じ初期投資額はどれだけ増えましたか？
2016-01-04から2026-10-23まで、初期額$10,000の最終価値はTQQQが$293,738、SOXLが$513,953でした。年率リターンはそれぞれ36.70%、43.96%です。
市場の危機局面で結果はどれだけ異なりましたか？
2022年の利上げによる弱気相場のリターンはTQQQが-78.8%、SOXLが-89.8%でした。 COVID-19ショックのリターンはTQQQが-69.8%、SOXLが-78.6%でした。
経費率と年間コストはいくらですか？
加重経費率はTQQQが0.78%、SOXLが0.75%です。初期額$10,000に単純適用した年間コストはそれぞれ$78、$75です。
配当利回りはいくらで、どのように算出されていますか？
TQQQは0.73%、SOXLは0.11%です。直近365日の分配金を最後の終値で割った計算値で、将来の分配金を示すものではありません。
2つのポートフォリオの値動きはどれほど似ていますか？
共通する月次リターンの相関係数は0.83で、おおむね同じ方向に動きました。