ETF・株式・暗号資産のポートフォリオ・バックテスト
バックテスト結果
バックテスト期間 2015.01.02 ~ 2024.12.31 · 10年
最終資産 $20,852
年率リターン +7.6%
最大ドローダウン · 日次 -27.6%
1年保有で損失 17%
パフォーマンス
成長チャート
マイポートフォリオ CAGR +7.6%
SPY CAGR +13.0%
投資元本
網掛け: 主な市場危機 コロナ (2020年2–3月)弱気相場 (2022)
保有期間別の成果
1年保有では17%のケースで損失でしたが、5年持てばいつ買っても損失はありませんでした · 最悪でも年+5.0%
保有 年率リターン · 最悪〜最良 損失の割合
1年 -23.3% ~ +28.4% 17%18/109
3年 -1.4% ~ +19.7% 6%5/85
5年 +5.0% ~ +14.2% 0%0/61
7年 +5.9% ~ +11.3% 0%0/37
保有期間ごとのリターン分布保有期間を選び、分布と投資時点ごとの結果を見ます
保有期間別の最低 · 平均 · 最高(表)1〜10年保有したときの年率リターンとプラスだった割合
年次・月次リターン
プラスの年 8/10年 · 最高 2019年 +24.9% · 最低 2022年 -23.3%
完了月ベース · 2024-12まで
現在の連続 1ヶ月下落
最長連続上昇 10ヶ月
最長連続下落 4ヶ月
直近期間のリターン
1年累積 +10.7% +24.9% -14.2pt
3年年率 -0.4% +8.8% -9.2pt
5年年率 +6.3% +14.5% -8.2pt
10年年率 +7.6% +13.0% -5.4pt
| 累積リターン | 年率リターン | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 全期間 | |
| マイポートフォリオ | -4.00% | -2.52% | +3.94% | +10.68% | +10.68% | -0.39% | +6.29% | +7.38% | +7.63% | +7.63% |
| SPY | -2.41% | +2.49% | +8.38% | +24.89% | +24.89% | +8.85% | +14.47% | +13.73% | +13.01% | +13.01% |
| 差 | -1.59pt | -5.01pt | -4.44pt | -14.21pt | -14.21pt | -9.24pt | -8.18pt | -6.35pt | -5.38pt | -5.38pt |
成長マイルストーン2倍まで6.6年
投資元本の2.1倍 $10,000 → 現在 $20,852
- 1.5倍 2019-11に到達 · 4.8年
- 2倍 2021-07に到達 · 6.6年
- 3倍 あと44%上昇で到達
- 5倍 あと140%上昇で到達
購買力の変化 — 年2.5%のインフレを仮定物価を除くと年+5.0% · 物価反映前+7.6%
年率リターン
名目 +7.6%
実質 (インフレ調整) +5.0%
累積リターン
名目 +108.5%
実質 (インフレ調整) +62.9%
リスクと回復
最も深い下落 -27.6%（2022.10） · 高値から回復まで990日 · 現在は高値から4.8%下
SPY比
同じ資金をSPYに投じていれば$33,969で、このポートフォリオより$13,117多い結果でした
資産と分散
損益寄与 SPY +$12,097 · TLT -$1,245
シナリオ
過去の月次リターンをランダムにつなぎ直し、これからの500通りを作ります
データ・出力
年次10年・日次2,517日の記録 · CSVでダウンロード