バックテストの前提

株式分割を反映した終値と配当情報を使用します。
配当再投資を選択すると、分配金を同じ資産に再投資します。
画面で選べる周期は、リバランスなし・月次・四半期・年次です。月次・四半期は期間の最終取引日、年次は12月の最終取引日にリバランスします。12月を含まない最終部分年には年次リバランスを行いません。
取引コストの初期値は0です。設定したコストは売買損益に反映します。
定期拠出は期間の市場リターン反映後、期末に発生します。TWRRでは除外し、MWRRと最終残高には実際のタイミングで含めます。

TWRRと年率換算リターン

rₜ = (Vₜ − CFₜ) / Vₜ₋₁ − 1; TWRR = ∏(1 + rₜ) − 1

追加入金・出金の影響を除いた投資リターンを複利でつなぎ、年率に換算します。

残高成長CAGRは、追加入金・出金を含めた資産残高の年平均増加率です。

MDD = min(Vₜ / running max(V) − 1) × 100%

高値から安値までの最大下落率です。日次・月次ドローダウンを区別して表示します。

Sharpe = 月平均(月次リターン − 月次Rf) / 月次超過リターン標本標準偏差 × √12

自動金利基準は結果通貨に応じて、USDはFRED TB3MS、KRWは韓国銀行CD91です。各月に前月の観測値を適用し、月次リターンへ換算します。CD91はウォン短期金利の代理指標です。必要な金利データがない場合、依存するリスク調整指標はN/Aと表示します。

Volatility = キャッシュフロー中立月次リターンの標本標準偏差 × √12

月次リターンの変動幅を年率に換算します。必要なデータが不足する場合はN/Aと表示します。

選択した周期ごとに目標比率に合わせて資産を調整します。リバランスなしも選択できます。

目標資産 = 年間支出 ÷ 引出率（4%なら年間支出の25倍）

4%ルールは過去データに基づく計画の目安です。将来の資産維持や安全な引き出しを保証するものではありません。

選択した前提で目標時期を予測し、複数のシミュレーション経路で引き出し後の資産維持の可能性を確認します。

USD/KRWの日次終値でウォン建て資産価値を計算します。非営業日は直前の営業日の為替レートを使用します。

公開結果はUSD、配当再投資、毎月リバランス、追加拠出なし、取引コスト0で計算しています。自分の条件では金額・通貨・拠出・期間などを設定できます。

すべての組み合わせを月末基準で比較します。

各行の日付が実際の分析期間です。「—」は0ではなく、その配分・期間の検証済み数値がないことを示します。

統計収集に同意したバックテスト回数を資産の組み合わせごとに集計します。利用量は投資成果や推奨を示しません。

利用者のバックテスト記録を、同じ資産の組み合わせの全配分で合計します。予測は順位に反映しません。

集計中の週の増減は、前週全体との比較です。

1万ドルの投資で再投資せずに発生した税引前分配金を比較します。

同じ完了暦年を権利落ち日基準で比較します。固定株数・再投資なし・追加投資なし・リバランスなし・税引前USD基準です。実際の支払日の入金履歴ではありません。期末資産価値は別に表示します。

分配金成長：直近5暦年・固定数量・パフォーマンス期間とは別

基準ポートフォリオと候補配分の完了月の収益率を、選択した組入比率で混合し、リスクと収益の変化を比較します。月次収益率で計算した下落幅は、日次バックテストと異なる場合があります。

人気度と過去の実績は投資助言ではありません。