A SCHD
SCHD 100% SCHD vs JEPQ ETF比較
投資期間と金額を設定し、2つのETFのリターン・資産成長・リスクを比較できます。
B JEPQ
JEPQ 100% データ基準日: 2026-10-23
主要比較
成長、損失リスク、コストを同じ行で最初に比較します。
| ポートフォリオA · SCHD 100% | ポートフォリオB · JEPQ 100% |
|---|---|
CAGR +11.1% | CAGR +16.4% |
最終残高 $15,870 | 最終残高 $19,490 |
ボラティリティ +15.3% | ボラティリティ +13.7% |
MDD・日次 -16.1% | MDD・日次 -20.1% |
シャープレシオ 0.37 | シャープレシオ 0.95 |
加重経費率 0.06% | 加重経費率 0.35% |
計算結果の要約
JEPQの年平均リターンが高い結果でした。 SCHDの最大ドローダウンが小さい結果でした。
- SCHD：年平均リターン11.07%、日次最大ドローダウン-16.13%。
- JEPQ：年平均リターン16.39%、日次最大ドローダウン-20.06%。
この比較のポイント
- 2023年のリターンはJEPQ +36.2%、SCHD +4.6%で、31.6ポイントの差がつきました。
- 最大下落率はSCHDが-16.1%、JEPQが-20.1%で、JEPQの方が深くなりました。JEPQは最も深い下落の後、以前の高値に戻るまで170日かかりました。
- 完結した3年間で最もリターンが低かった年は、SCHDが2025年（+4.3%）、JEPQが2025年（+15.2%）でした。
期間・基準を見る
2022-06-01 – 2026-10-23
当該期間の過去の計算結果です。累積成績
同じ期間の資産成長と累積リターンを比較します。
資産成長の推移
同じ日付のポートフォリオ価値と累計投資額を比較します。
| ETF | トータルリターン | CAGR | 累計投資額 |
|---|---|---|---|
| A | +58.7% | +11.1% | 10000 |
| B | +94.9% | +16.4% | 10000 |
リスクと回復
リターンのために取った変動性と、実際の損失経路をあわせて比較します。
リスク対リターン
左下が低リスク、右上が高リスク・高リターン。理想は左上。
| 比較ポートフォリオ | CAGR | ボラティリティ（年率） | シャープレシオ | MDD・日次 |
|---|---|---|---|---|
| A | 11.07% | 15.33% | 0.37 | -16.13% |
| B | 16.39% | 13.72% | 0.95 | -20.06% |
ドローダウン推移の比較
同じ期間の日次終値で、各ポートフォリオが直前の高値からどれだけ下落したかを比較します。
| 比較ポートフォリオ | MDD・日次 |
|---|---|
| A | -16.13 |
| B | -20.06 |
期間別リターンと主な下落局面
年次リターンと日次の高値・安値・回復日を確認できます。
年別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2026· 年の一部 | +21.5% | +14.2% |
| 2025 | +4.3% | +15.2% |
| 2024 | +11.7% | +24.9% |
| 2023 | +4.6% | +36.2% |
| 2022· 年の一部 | -1.1% | -9.5% |
最悪のドローダウン期間
| 高値日 | 安値日 | 回復日 | 下落率 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | 2025-04-08 | 2026-01-08 | -16.1% |
| 2022-06-07 | 2022-09-30 | 2022-11-22 | -14.2% |
| 2022-12-01 | 2023-10-27 | 2023-12-14 | -12.3% |
| 高値日 | 安値日 | 回復日 | 下落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-19 | 2025-04-08 | 2025-08-08 | -20.1% |
| 2022-08-15 | 2022-10-14 | 2023-04-27 | -16.8% |
| 2022-06-02 | 2022-06-16 | 2022-08-03 | -11.1% |
ストレステスト: 市場クラッシュ
主要な市場下落イベントでの各ETFのリターン| イベント | A | B |
|---|---|---|
| 2022年の利上げによる弱気相場 | -12.9% | -13.3% |
リスクと回復
ドローダウン、下方リスク、変動局面、回復速度を確認します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
銘柄数 1 | 銘柄数 1 |
実効銘柄数 1.00 | 実効銘柄数 1.00 |
最大ウェイト +100.0% | 最大ウェイト +100.0% |
加重配当利回り 2.99% | 加重配当利回り 11.79% |
月次観測数 52 | 月次観測数 52 |
MDD・月末 -13.8% | MDD・月末 -13.5% |
下方偏差 +2.7% | 下方偏差 +2.4% |
最低年 +4.3% | 最低年 +15.2% |
最長ドローダウン 405日 | 最長ドローダウン 255日 |
平均回復期間 59日 | 平均回復期間 51日 |
アルサーインデックス +5.1% | アルサーインデックス +3.9% |
Pain Index +3.7% | Pain Index +2.1% |
ヒストリカルVaR 95% +7.0% | ヒストリカルVaR 95% +6.2% |
CVaR 95% +7.7% | CVaR 95% +7.3% |
実効銘柄数はウェイトの集中度を示すもので、ETF内部の構成銘柄の重複率ではありません。
リスク調整・ベンチマーク
同じベンチマークに対する超過リターン、感応度、追随特性を比較します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
ソルティノ 0.57 | ソルティノ 1.51 |
Calmar・月末3年 1.41 | Calmar・月末3年 2.61 |
Omegaレシオ 1.59 | Omegaレシオ 2.37 |
Martinレシオ 2.19 | Martinレシオ 4.21 |
超過リターン -5.4% | 超過リターン -0.1% |
Alpha -3.0% | Alpha +2.8% |
インフォメーションレシオ -0.57 | インフォメーションレシオ 0.09 |
Beta 0.70 | Beta 0.82 |
トラッキングエラー +12.0% | トラッキングエラー +6.2% |
ベンチマーク相関 0.69 | ベンチマーク相関 0.91 |
アップキャプチャ +69.0% | アップキャプチャ +86.1% |
ダウンキャプチャ +93.5% | ダウンキャプチャ +75.3% |
期間別の一貫性
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
総リターン +58.7% | 総リターン +94.9% |
勝率 +59.6% | 勝率 +71.2% |
最高年 +11.7% | 最高年 +36.2% |
損益比率 1.02 | 損益比率 0.96 |
1年ローリング最低リターン -8.1% | 1年ローリング最低リターン +5.9% |
1年ローリングプラス比率 +85.4% | 1年ローリングプラス比率 +100.0% |
3年ローリング最低リターン +3.7% | 3年ローリング最低リターン +14.3% |
3年ローリングプラス比率 +100.0% | 3年ローリングプラス比率 +100.0% |
1年ローリングSharpe 最低 -0.69 | 1年ローリングSharpe 最低 0.13 |
1年ローリングSharpe 平均 0.51 | 1年ローリングSharpe 平均 1.36 |
1年ローリングSharpe 最高 1.89 | 1年ローリングSharpe 最高 2.67 |
期間別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2026 Q4 | +8.4% | -3.7% |
| 2026 Q3 | +3.4% | +3.1% |
| 2026 Q2 | +4.2% | +14.0% |
| 2026 Q1 | +12.8% | -2.9% |
| 2025 Q4 | +1.5% | +4.7% |
| 2025 Q3 | +4.0% | +8.5% |
| 2025 Q2 | -4.3% | +8.7% |
| 2025 Q1 | +3.3% | -6.6% |
| 2024 Q4 | -2.1% | +6.4% |
| 2024 Q3 | +9.7% | +1.6% |
| 2024 Q2 | -2.5% | +4.9% |
| 2024 Q1 | +6.7% | +10.1% |
| 2023 Q4 | +8.7% | +10.1% |
| 2023 Q3 | -1.7% | -0.6% |
| 2023 Q2 | +0.2% | +10.4% |
| 2023 Q1 | -2.3% | +12.8% |
| 2022 Q4 | +14.8% | +3.1% |
| 2022 Q3 | -6.4% | -6.4% |
| 2022 Q2 | -8.0% | -6.3% |
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2020s | +11.0% | +16.3% |
リターン特性
月次分布、モメンタム、非対称性、季節性を比較します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
歪度 -0.07 | 歪度 -0.65 |
超過尖度 -0.46 | 超過尖度 -0.01 |
最長連続利益 7 | 最長連続利益 10 |
最長連続損失 4 | 最長連続損失 3 |
月平均リターン +0.8% | 月平均リターン +1.4% |
月次リターン自己相関 -0.15 | 月次リターン自己相関 -0.14 |
1Mモメンタム -6.0% | 1Mモメンタム +2.9% |
3Mモメンタム +3.4% | 3Mモメンタム +3.1% |
6Mモメンタム +7.7% | 6Mモメンタム +17.6% |
12Mモメンタム +23.3% | 12Mモメンタム +19.5% |
最悪5% -6.9% | 最悪5% -6.2% |
中央値 +1.3% | 中央値 +2.3% |
最良5% +7.5% | 最良5% +7.3% |
- ETF2上昇/ETF1下落
- 9
- 両方上昇
- 28
- 両方下落
- 11
- ETF1上昇/ETF2下落
- 5
- 合計
- 53 ヶ月
計算結果についての質問と回答
同じ初期投資額はどれだけ増えましたか？
2022-06-01から2026-10-23まで、初期額$10,000の最終価値はSCHDが$15,870、JEPQが$19,490でした。年率リターンはそれぞれ11.07%、16.39%です。
市場の危機局面で結果はどれだけ異なりましたか？
2022年の利上げによる弱気相場のリターンはSCHDが-12.9%、JEPQが-13.3%でした。
経費率と年間コストはいくらですか？
加重経費率はSCHDが0.06%、JEPQが0.35%です。初期額$10,000に単純適用した年間コストはそれぞれ$6、$35です。
配当利回りはいくらで、どのように算出されていますか？
SCHDは2.99%、JEPQは11.79%です。直近365日の分配金を最後の終値で割った計算値で、将来の分配金を示すものではありません。
2つのポートフォリオの値動きはどれほど似ていますか？
共通する月次リターンの相関係数は0.41で、一部で同じ方向に動きました。