A SMH
SMH 100% SMH vs SOXX ETF比較
投資期間と金額を設定し、2つのETFのリターン・資産成長・リスクを比較できます。
B SOXX
SOXX 100% データ基準日: 2026-10-23
主要比較
成長、損失リスク、コストを同じ行で最初に比較します。
| ポートフォリオA · SMH 100% | ポートフォリオB · SOXX 100% |
|---|---|
CAGR +32.9% | CAGR +30.5% |
最終残高 $217,184 | 最終残高 $177,320 |
ボラティリティ +28.4% | ボラティリティ +30.2% |
MDD・日次 -45.3% | MDD・日次 -45.8% |
シャープレシオ 1.13 | シャープレシオ 1.02 |
加重経費率 0.35% | 加重経費率 0.33% |
計算結果の要約
SMHの年平均リターンが高い結果でした。 SMHの最大ドローダウンが小さい結果でした。
- SMH：年平均リターン32.94%、日次最大ドローダウン-45.30%。
- SOXX：年平均リターン30.47%、日次最大ドローダウン-45.75%。
この比較のポイント
- 2024年のリターンはSMH +39.1%、SOXX +12.9%で、26.2ポイントの差がつきました。
- 完結した10年間のうち、リターンが高かったのはSMHが6回、SOXXが4回でした。
- 月次リターンの相関係数は0.99で、2つのポートフォリオはほぼ同じ方向に動きました。
期間・基準を見る
2016-01-04 – 2026-10-23
当該期間の過去の計算結果です。累積成績
同じ期間の資産成長と累積リターンを比較します。
資産成長の推移
同じ日付のポートフォリオ価値と累計投資額を比較します。
| ETF | トータルリターン | CAGR | 累計投資額 |
|---|---|---|---|
| A | +2071.8% | +32.9% | 10000 |
| B | +1673.2% | +30.5% | 10000 |
リスクと回復
リターンのために取った変動性と、実際の損失経路をあわせて比較します。
リスク対リターン
左下が低リスク、右上が高リスク・高リターン。理想は左上。
| 比較ポートフォリオ | CAGR | ボラティリティ（年率） | シャープレシオ | MDD・日次 |
|---|---|---|---|---|
| A | 32.94% | 28.39% | 1.13 | -45.3% |
| B | 30.47% | 30.17% | 1.02 | -45.75% |
ドローダウン推移の比較
同じ期間の日次終値で、各ポートフォリオが直前の高値からどれだけ下落したかを比較します。
| 比較ポートフォリオ | MDD・日次 |
|---|---|
| A | -45.3 |
| B | -45.75 |
期間別リターンと主な下落局面
年次リターンと日次の高値・安値・回復日を確認できます。
年別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2026· 年の一部 | +69.1% | +89.2% |
| 2025 | +49.2% | +40.7% |
| 2024 | +39.1% | +12.9% |
| 2023 | +73.4% | +67.1% |
| 2022 | -33.5% | -35.1% |
| 2021 | +42.1% | +44.1% |
| 2020 | +55.5% | +52.7% |
| 2019 | +64.4% | +62.4% |
| 2018 | -9.0% | -6.5% |
| 2017 | +38.4% | +39.8% |
| 2016 | +35.5% | +38.4% |
最悪のドローダウン期間
| 高値日 | 安値日 | 回復日 | 下落率 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-27 | 2022-10-14 | 2023-07-13 | -45.3% |
| 2024-07-10 | 2025-04-08 | 2025-07-02 | -35.8% |
| 2020-02-19 | 2020-03-20 | 2020-06-05 | -33.6% |
| 高値日 | 安値日 | 回復日 | 下落率 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-27 | 2022-10-14 | 2023-12-13 | -45.8% |
| 2024-07-10 | 2025-04-08 | 2025-09-18 | -41.4% |
| 2020-02-19 | 2020-03-20 | 2020-06-05 | -34.3% |
ストレステスト: 市場クラッシュ
主要な市場下落イベントでの各ETFのリターン| イベント | A | B |
|---|---|---|
| 2018年第4四半期の急落 | -23.3% | -22.7% |
| COVID-19ショック | -31.2% | -31.9% |
| 2022年の利上げによる弱気相場 | -44.4% | -44.7% |
リスクと回復
ドローダウン、下方リスク、変動局面、回復速度を確認します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
銘柄数 1 | 銘柄数 1 |
実効銘柄数 1.00 | 実効銘柄数 1.00 |
最大ウェイト +100.0% | 最大ウェイト +100.0% |
加重配当利回り 0.21% | 加重配当利回り 0.26% |
月次観測数 129 | 月次観測数 129 |
MDD・月末 -40.0% | MDD・月末 -40.7% |
下方偏差 +4.3% | 下方偏差 +4.6% |
最低年 -33.5% | 最低年 -35.1% |
最長ドローダウン 563日 | 最長ドローダウン 716日 |
平均回復期間 75日 | 平均回復期間 101日 |
アルサーインデックス +10.5% | アルサーインデックス +11.5% |
Pain Index +5.7% | Pain Index +6.5% |
ヒストリカルVaR 95% +11.1% | ヒストリカルVaR 95% +11.4% |
CVaR 95% +14.5% | CVaR 95% +15.4% |
実効銘柄数はウェイトの集中度を示すもので、ETF内部の構成銘柄の重複率ではありません。
リスク調整・ベンチマーク
同じベンチマークに対する超過リターン、感応度、追随特性を比較します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
ソルティノ 2.08 | ソルティノ 1.89 |
Calmar・月末3年 3.34 | Calmar・月末3年 2.16 |
Omegaレシオ 2.48 | Omegaレシオ 2.32 |
Martinレシオ 3.13 | Martinレシオ 2.64 |
超過リターン +18.2% | 超過リターン +15.7% |
Alpha +13.3% | Alpha +11.6% |
インフォメーションレシオ 0.99 | インフォメーションレシオ 0.84 |
Beta 1.46 | Beta 1.50 |
トラッキングエラー +19.3% | トラッキングエラー +21.4% |
ベンチマーク相関 0.77 | ベンチマーク相関 0.75 |
アップキャプチャ +184.1% | アップキャプチャ +179.1% |
ダウンキャプチャ +106.0% | ダウンキャプチャ +109.7% |
期間別の一貫性
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
総リターン +2071.8% | 総リターン +1673.2% |
勝率 +67.4% | 勝率 +65.1% |
最高年 +73.4% | 最高年 +67.1% |
損益比率 1.20 | 損益比率 1.24 |
1年ローリング最低リターン -33.5% | 1年ローリング最低リターン -35.1% |
1年ローリングプラス比率 +83.1% | 1年ローリングプラス比率 +81.4% |
3年ローリング最低リターン +13.7% | 3年ローリング最低リターン +7.0% |
3年ローリングプラス比率 +100.0% | 3年ローリングプラス比率 +100.0% |
5年ローリング最低リターン +14.6% | 5年ローリング最低リターン +14.9% |
5年ローリングプラス比率 +100.0% | 5年ローリングプラス比率 +100.0% |
10年ローリング最低リターン +31.0% | 10年ローリング最低リターン +27.3% |
10年ローリングプラス比率 +100.0% | 10年ローリングプラス比率 +100.0% |
1年ローリングSharpe 最低 -0.81 | 1年ローリングSharpe 最低 -1.17 |
1年ローリングSharpe 平均 1.35 | 1年ローリングSharpe 平均 1.24 |
1年ローリングSharpe 最高 3.93 | 1年ローリングSharpe 最高 4.06 |
期間別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2026 Q4 | -13.4% | -15.9% |
| 2026 Q3 | -7.1% | -11.2% |
| 2026 Q2 | +71.1% | +95.1% |
| 2026 Q1 | +6.5% | +9.2% |
| 2025 Q4 | +10.7% | +11.2% |
| 2025 Q3 | +17.0% | +13.8% |
| 2025 Q2 | +31.9% | +27.1% |
| 2025 Q1 | -12.7% | -12.6% |
| 2024 Q4 | -0.9% | -6.4% |
| 2024 Q3 | -5.8% | -6.3% |
| 2024 Q2 | +15.9% | +9.3% |
| 2024 Q1 | +28.7% | +17.8% |
| 2023 Q4 | +21.3% | +21.9% |
| 2023 Q3 | -4.8% | -6.3% |
| 2023 Q2 | +15.7% | +14.2% |
| 2023 Q1 | +29.7% | +28.1% |
| 2022 Q4 | +10.9% | +9.5% |
| 2022 Q3 | -9.1% | -8.3% |
| 2022 Q2 | -24.5% | -26.0% |
| 2022 Q1 | -12.6% | -12.6% |
| 2021 Q4 | +21.1% | +21.9% |
| 2021 Q3 | -2.3% | -1.6% |
| 2021 Q2 | +7.7% | +7.3% |
| 2021 Q1 | +11.5% | +12.0% |
| 2020 Q4 | +26.3% | +24.7% |
| 2020 Q3 | +14.0% | +12.9% |
| 2020 Q2 | +30.4% | +32.3% |
| 2020 Q1 | -17.2% | -18.0% |
| 2019 Q4 | +20.5% | +19.2% |
| 2019 Q3 | +8.1% | +7.0% |
| 2019 Q2 | +3.6% | +5.1% |
| 2019 Q1 | +21.8% | +21.1% |
| 2018 Q4 | -16.4% | -15.0% |
| 2018 Q3 | +3.7% | +4.3% |
| 2018 Q2 | -1.6% | -0.7% |
| 2018 Q1 | +6.6% | +6.2% |
| 2017 Q4 | +6.3% | +7.3% |
| 2017 Q3 | +14.0% | +13.5% |
| 2017 Q2 | +2.7% | +2.7% |
| 2017 Q1 | +11.3% | +11.8% |
| 2016 Q4 | +3.9% | +8.9% |
| 2016 Q3 | +21.8% | +21.2% |
| 2016 Q2 | +3.5% | +2.5% |
| 2016 Q1 | +3.4% | +2.3% |
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2020s | +34.9% | +30.1% |
| 2010s | +29.4% | +30.9% |
リターン特性
月次分布、モメンタム、非対称性、季節性を比較します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
歪度 0.10 | 歪度 0.37 |
超過尖度 0.81 | 超過尖度 2.25 |
最長連続利益 6 | 最長連続利益 6 |
最長連続損失 3 | 最長連続損失 4 |
月平均リターン +2.9% | 月平均リターン +2.8% |
月次リターン自己相関 -0.09 | 月次リターン自己相関 -0.08 |
1Mモメンタム +9.4% | 1Mモメンタム +11.3% |
3Mモメンタム -7.2% | 3Mモメンタム -11.2% |
6Mモメンタム +58.8% | 6Mモメンタム +73.2% |
12Mモメンタム +87.2% | 12Mモメンタム +110.4% |
最悪5% -11.8% | 最悪5% -11.8% |
中央値 +2.9% | 中央値 +2.6% |
最良5% +16.4% | 最良5% +16.1% |
- ETF2上昇/ETF1下落
- 0
- 両方上昇
- 84
- 両方下落
- 43
- ETF1上昇/ETF2下落
- 3
- 合計
- 130 ヶ月
計算結果についての質問と回答
同じ初期投資額はどれだけ増えましたか？
2016-01-04から2026-10-23まで、初期額$10,000の最終価値はSMHが$217,184、SOXXが$177,320でした。年率リターンはそれぞれ32.94%、30.47%です。
最大の下落と回復はいつでしたか？
SMH：高値日2021-12-27、安値日2022-10-14、下落率-45.3%、回復日2023-07-13。 SOXX：高値日2021-12-27、安値日2022-10-14、下落率-45.8%、回復日2023-12-13。
市場の危機局面で結果はどれだけ異なりましたか？
COVID-19ショックのリターンはSMHが-31.2%、SOXXが-31.9%でした。 2018年第4四半期の急落のリターンはSMHが-23.3%、SOXXが-22.7%でした。
経費率と年間コストはいくらですか？
加重経費率はSMHが0.35%、SOXXが0.33%です。初期額$10,000に単純適用した年間コストはそれぞれ$35、$33です。
配当利回りはいくらで、どのように算出されていますか？
SMHは0.21%、SOXXは0.26%です。直近365日の分配金を最後の終値で割った計算値で、将来の分配金を示すものではありません。