A VUG
VUG 100% VUG vs VTV ETF比較
投資期間と金額を設定し、2つのETFのリターン・資産成長・リスクを比較できます。
B VTV
VTV 100% データ基準日: 2026-10-23
主要比較
成長、損失リスク、コストを同じ行で最初に比較します。
| ポートフォリオA · VUG 100% | ポートフォリオB · VTV 100% |
|---|---|
CAGR +16.8% | CAGR +12.6% |
最終残高 $53,463 | 最終残高 $36,097 |
ボラティリティ +18.1% | ボラティリティ +14.4% |
MDD・日次 -35.6% | MDD・日次 -36.8% |
シャープレシオ 0.85 | シャープレシオ 0.72 |
加重経費率 0.03% | 加重経費率 0.03% |
計算結果の要約
VUGの年平均リターンが高い結果でした。 VUGの最大ドローダウンが小さい結果でした。
- VUG：年平均リターン16.77%、日次最大ドローダウン-35.61%。
- VTV：年平均リターン12.61%、日次最大ドローダウン-36.78%。
この比較のポイント
- 2020年のリターンはVUG +40.2%、VTV +2.3%で、37.9ポイントの差がつきました。
- 完結した10年間のうち、リターンが高かったのはVUGが8回、VTVが2回でした。
- 最大下落率はVUGが-35.6%、VTVが-36.8%で、VTVの方が深くなりました。VTVは最も深い下落の後、以前の高値に戻るまで296日かかりました。
期間・基準を見る
2016-01-04 – 2026-10-23
当該期間の過去の計算結果です。累積成績
同じ期間の資産成長と累積リターンを比較します。
資産成長の推移
同じ日付のポートフォリオ価値と累計投資額を比較します。
| ETF | トータルリターン | CAGR | 累計投資額 |
|---|---|---|---|
| A | +434.6% | +16.8% | 10000 |
| B | +261.0% | +12.6% | 10000 |
リスクと回復
リターンのために取った変動性と、実際の損失経路をあわせて比較します。
リスク対リターン
左下が低リスク、右上が高リスク・高リターン。理想は左上。
| 比較ポートフォリオ | CAGR | ボラティリティ（年率） | シャープレシオ | MDD・日次 |
|---|---|---|---|---|
| A | 16.77% | 18.09% | 0.85 | -35.61% |
| B | 12.61% | 14.45% | 0.72 | -36.78% |
ドローダウン推移の比較
同じ期間の日次終値で、各ポートフォリオが直前の高値からどれだけ下落したかを比較します。
| 比較ポートフォリオ | MDD・日次 |
|---|---|
| A | -35.61 |
| B | -36.78 |
期間別リターンと主な下落局面
年次リターンと日次の高値・安値・回復日を確認できます。
年別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2026· 年の一部 | +11.2% | +14.9% |
| 2025 | +19.4% | +15.3% |
| 2024 | +32.7% | +15.9% |
| 2023 | +46.8% | +9.3% |
| 2022 | -33.1% | -2.1% |
| 2021 | +27.3% | +26.5% |
| 2020 | +40.2% | +2.3% |
| 2019 | +37.0% | +25.6% |
| 2018 | -3.3% | -5.4% |
| 2017 | +27.7% | +17.1% |
| 2016 | +6.3% | +17.1% |
最悪のドローダウン期間
| 高値日 | 安値日 | 回復日 | 下落率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-19 | 2022-11-03 | 2024-01-23 | -35.6% |
| 2020-02-19 | 2020-03-23 | 2020-06-08 | -31.8% |
| 2025-02-19 | 2025-04-08 | 2025-06-24 | -22.8% |
| 高値日 | 安値日 | 回復日 | 下落率 |
|---|---|---|---|
| 2020-02-12 | 2020-03-23 | 2020-12-04 | -36.8% |
| 2018-09-21 | 2018-12-24 | 2019-04-30 | -17.3% |
| 2022-04-20 | 2022-09-30 | 2023-07-20 | -17.0% |
ストレステスト: 市場クラッシュ
主要な市場下落イベントでの各ETFのリターン| イベント | A | B |
|---|---|---|
| 2018年第4四半期の急落 | -21.8% | -17.2% |
| COVID-19ショック | -31.8% | -36.4% |
| 2022年の利上げによる弱気相場 | -34.5% | -14.0% |
リスクと回復
ドローダウン、下方リスク、変動局面、回復速度を確認します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
銘柄数 1 | 銘柄数 1 |
実効銘柄数 1.00 | 実効銘柄数 1.00 |
最大ウェイト +100.0% | 最大ウェイト +100.0% |
加重配当利回り 0.40% | 加重配当利回り 1.85% |
月次観測数 129 | 月次観測数 129 |
MDD・月末 -33.1% | MDD・月末 -25.1% |
下方偏差 +3.1% | 下方偏差 +2.6% |
最低年 -33.1% | 最低年 -5.4% |
最長ドローダウン 795日 | 最長ドローダウン 456日 |
平均回復期間 108日 | 平均回復期間 114日 |
アルサーインデックス +9.7% | アルサーインデックス +5.1% |
Pain Index +5.1% | Pain Index +2.8% |
ヒストリカルVaR 95% +8.4% | ヒストリカルVaR 95% +5.8% |
CVaR 95% +9.9% | CVaR 95% +8.9% |
実効銘柄数はウェイトの集中度を示すもので、ETF内部の構成銘柄の重複率ではありません。
リスク調整・ベンチマーク
同じベンチマークに対する超過リターン、感応度、追随特性を比較します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
ソルティノ 1.40 | ソルティノ 1.10 |
Calmar・月末3年 2.15 | Calmar・月末3年 2.54 |
Omegaレシオ 2.05 | Omegaレシオ 1.91 |
Martinレシオ 1.72 | Martinレシオ 2.47 |
超過リターン +2.0% | 超過リターン -2.2% |
Alpha +0.9% | Alpha -0.7% |
インフォメーションレシオ 0.41 | インフォメーションレシオ -0.36 |
Beta 1.13 | Beta 0.86 |
トラッキングエラー +6.3% | トラッキングエラー +6.7% |
ベンチマーク相関 0.94 | ベンチマーク相関 0.90 |
アップキャプチャ +114.7% | アップキャプチャ +84.5% |
ダウンキャプチャ +106.9% | ダウンキャプチャ +92.4% |
期間別の一貫性
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
総リターン +434.6% | 総リターン +261.0% |
勝率 +65.9% | 勝率 +66.7% |
最高年 +46.8% | 最高年 +26.5% |
損益比率 1.06 | 損益比率 0.95 |
1年ローリング最低リターン -33.1% | 1年ローリング最低リターン -14.9% |
1年ローリングプラス比率 +88.1% | 1年ローリングプラス比率 +85.6% |
3年ローリング最低リターン +6.1% | 3年ローリング最低リターン +0.4% |
3年ローリングプラス比率 +100.0% | 3年ローリングプラス比率 +100.0% |
5年ローリング最低リターン +9.6% | 5年ローリング最低リターン +7.1% |
5年ローリングプラス比率 +100.0% | 5年ローリングプラス比率 +100.0% |
10年ローリング最低リターン +16.1% | 10年ローリング最低リターン +11.7% |
10年ローリングプラス比率 +100.0% | 10年ローリングプラス比率 +100.0% |
1年ローリングSharpe 最低 -1.40 | 1年ローリングSharpe 最低 -0.70 |
1年ローリングSharpe 平均 1.22 | 1年ローリングSharpe 平均 0.97 |
1年ローリングSharpe 最高 5.40 | 1年ローリングSharpe 最高 3.14 |
期間別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2026 Q4 | -3.7% | +4.2% |
| 2026 Q3 | +4.7% | -0.4% |
| 2026 Q2 | +18.5% | +11.6% |
| 2026 Q1 | -10.4% | +3.3% |
| 2025 Q4 | +1.8% | +2.9% |
| 2025 Q3 | +9.5% | +6.1% |
| 2025 Q2 | +18.4% | +2.9% |
| 2025 Q1 | -9.5% | +2.6% |
| 2024 Q4 | +7.0% | -2.5% |
| 2024 Q3 | +2.8% | +9.4% |
| 2024 Q2 | +8.8% | -0.9% |
| 2024 Q1 | +10.9% | +9.6% |
| 2023 Q4 | +14.4% | +9.1% |
| 2023 Q3 | -3.6% | -2.3% |
| 2023 Q2 | +13.6% | +3.6% |
| 2023 Q1 | +17.3% | -1.0% |
| 2022 Q4 | -0.2% | +14.5% |
| 2022 Q3 | -3.8% | -5.7% |
| 2022 Q2 | -22.4% | -10.2% |
| 2022 Q1 | -10.3% | +1.0% |
| 2021 Q4 | +10.7% | +9.3% |
| 2021 Q3 | +1.3% | -0.9% |
| 2021 Q2 | +11.7% | +5.1% |
| 2021 Q1 | +1.6% | +11.1% |
| 2020 Q4 | +11.5% | +14.6% |
| 2020 Q3 | +12.8% | +5.7% |
| 2020 Q2 | +29.2% | +12.7% |
| 2020 Q1 | -13.8% | -25.1% |
| 2019 Q4 | +9.9% | +8.2% |
| 2019 Q3 | +2.0% | +1.2% |
| 2019 Q2 | +4.7% | +3.7% |
| 2019 Q1 | +16.8% | +10.6% |
| 2018 Q4 | -16.2% | -10.8% |
| 2018 Q3 | +7.8% | +7.3% |
| 2018 Q2 | +5.9% | +1.2% |
| 2018 Q1 | +1.1% | -2.4% |
| 2017 Q4 | +6.3% | +7.2% |
| 2017 Q3 | +4.8% | +4.1% |
| 2017 Q2 | +4.7% | +1.8% |
| 2017 Q1 | +9.5% | +3.1% |
| 2016 Q4 | -0.2% | +7.7% |
| 2016 Q3 | +5.1% | +3.0% |
| 2016 Q2 | +1.0% | +3.8% |
| 2016 Q1 | +0.4% | +1.7% |
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2020s | +17.3% | +12.3% |
| 2010s | +15.8% | +13.0% |
リターン特性
月次分布、モメンタム、非対称性、季節性を比較します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
歪度 -0.20 | 歪度 -0.50 |
超過尖度 0.33 | 超過尖度 1.56 |
最長連続利益 7 | 最長連続利益 7 |
最長連続損失 5 | 最長連続損失 3 |
月平均リターン +1.5% | 月平均リターン +1.1% |
月次リターン自己相関 -0.05 | 月次リターン自己相関 -0.17 |
1Mモメンタム +2.2% | 1Mモメンタム -3.5% |
3Mモメンタム +4.7% | 3Mモメンタム -0.4% |
6Mモメンタム +24.0% | 6Mモメンタム +11.2% |
12Mモメンタム +13.2% | 12Mモメンタム +18.2% |
最悪5% -8.4% | 最悪5% -5.7% |
中央値 +1.9% | 中央値 +1.6% |
最良5% +9.7% | 最良5% +6.7% |
- ETF2上昇/ETF1下落
- 16
- 両方上昇
- 71
- 両方下落
- 29
- ETF1上昇/ETF2下落
- 14
- 合計
- 130 ヶ月
計算結果についての質問と回答
同じ初期投資額はどれだけ増えましたか？
2016-01-04から2026-10-23まで、初期額$10,000の最終価値はVUGが$53,463、VTVが$36,097でした。年率リターンはそれぞれ16.77%、12.61%です。
市場の危機局面で結果はどれだけ異なりましたか？
2022年の利上げによる弱気相場のリターンはVUGが-34.5%、VTVが-14.0%でした。 COVID-19ショックのリターンはVUGが-31.8%、VTVが-36.4%でした。
経費率と年間コストはいくらですか？
加重経費率はVUGが0.03%、VTVが0.03%です。初期額$10,000に単純適用した年間コストはそれぞれ$3、$3です。 加重経費率は同じです。
配当利回りはいくらで、どのように算出されていますか？
VUGは0.40%、VTVは1.85%です。直近365日の分配金を最後の終値で割った計算値で、将来の分配金を示すものではありません。
2つのポートフォリオの値動きはどれほど似ていますか？
共通する月次リターンの相関係数は0.69で、一部で同じ方向に動きました。