A SCHD
SCHD 100% SCHD vs DGRO ETF比較
投資期間と金額を設定し、2つのETFのリターン・資産成長・リスクを比較できます。
B DGRO
DGRO 100% データ基準日: 2026-10-23
主要比較
成長、損失リスク、コストを同じ行で最初に比較します。
| ポートフォリオA · SCHD 100% | ポートフォリオB · DGRO 100% |
|---|---|
CAGR +13.5% | CAGR +13.6% |
最終残高 $39,262 | 最終残高 $39,583 |
ボラティリティ +14.9% | ボラティリティ +13.8% |
MDD・日次 -33.4% | MDD・日次 -35.1% |
シャープレシオ 0.73 | シャープレシオ 0.80 |
加重経費率 0.06% | 加重経費率 0.08% |
計算結果の要約
DGROの年平均リターンが高い結果でした。 SCHDの最大ドローダウンが小さい結果でした。
- SCHD：年平均リターン13.48%、日次最大ドローダウン-33.37%。
- DGRO：年平均リターン13.57%、日次最大ドローダウン-35.10%。
この比較のポイント
- 完結した10年間のうち、リターンが高かったのはSCHDが4回、DGROが6回でした。
- 2025年のリターンはDGRO +15.7%、SCHD +4.3%で、11.4ポイントの差がつきました。
- 最大下落率はSCHDが-33.4%、DGROが-35.1%で、DGROの方が深くなりました。DGROは最も深い下落の後、以前の高値に戻るまで271日かかりました。
期間・基準を見る
2016-01-04 – 2026-10-23
当該期間の過去の計算結果です。累積成績
同じ期間の資産成長と累積リターンを比較します。
資産成長の推移
同じ日付のポートフォリオ価値と累計投資額を比較します。
| ETF | トータルリターン | CAGR | 累計投資額 |
|---|---|---|---|
| A | +292.6% | +13.5% | 10000 |
| B | +295.8% | +13.6% | 10000 |
リスクと回復
リターンのために取った変動性と、実際の損失経路をあわせて比較します。
リスク対リターン
左下が低リスク、右上が高リスク・高リターン。理想は左上。
| 比較ポートフォリオ | CAGR | ボラティリティ（年率） | シャープレシオ | MDD・日次 |
|---|---|---|---|---|
| A | 13.48% | 14.9% | 0.73 | -33.37% |
| B | 13.57% | 13.8% | 0.8 | -35.1% |
ドローダウン推移の比較
同じ期間の日次終値で、各ポートフォリオが直前の高値からどれだけ下落したかを比較します。
| 比較ポートフォリオ | MDD・日次 |
|---|---|
| A | -33.37 |
| B | -35.1 |
期間別リターンと主な下落局面
年次リターンと日次の高値・安値・回復日を確認できます。
年別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2026· 年の一部 | +21.5% | +10.1% |
| 2025 | +4.3% | +15.7% |
| 2024 | +11.7% | +16.6% |
| 2023 | +4.6% | +10.5% |
| 2022 | -3.2% | -7.9% |
| 2021 | +29.9% | +26.6% |
| 2020 | +15.1% | +9.5% |
| 2019 | +27.3% | +29.9% |
| 2018 | -5.6% | -2.4% |
| 2017 | +20.8% | +23.0% |
| 2016 | +16.4% | +14.5% |
最悪のドローダウン期間
| 高値日 | 安値日 | 回復日 | 下落率 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-23 | 2020-03-23 | 2020-09-02 | -33.4% |
| 2018-09-21 | 2018-12-24 | 2019-04-04 | -17.1% |
| 2022-01-11 | 2022-09-30 | 2023-12-27 | -16.8% |
| 高値日 | 安値日 | 回復日 | 下落率 |
|---|---|---|---|
| 2020-02-12 | 2020-03-23 | 2020-11-09 | -35.1% |
| 2022-01-04 | 2022-09-30 | 2023-12-14 | -19.3% |
| 2018-09-21 | 2018-12-24 | 2019-04-04 | -16.6% |
ストレステスト: 市場クラッシュ
主要な市場下落イベントでの各ETFのリターン| イベント | A | B |
|---|---|---|
| 2018年第4四半期の急落 | -16.9% | -16.5% |
| COVID-19ショック | -32.8% | -34.8% |
| 2022年の利上げによる弱気相場 | -14.7% | -18.6% |
リスクと回復
ドローダウン、下方リスク、変動局面、回復速度を確認します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
銘柄数 1 | 銘柄数 1 |
実効銘柄数 1.00 | 実効銘柄数 1.00 |
最大ウェイト +100.0% | 最大ウェイト +100.0% |
加重配当利回り 2.99% | 加重配当利回り 1.88% |
月次観測数 129 | 月次観測数 129 |
MDD・月末 -21.5% | MDD・月末 -21.9% |
下方偏差 +2.6% | 下方偏差 +2.5% |
最低年 -5.6% | 最低年 -7.9% |
最長ドローダウン 715日 | 最長ドローダウン 709日 |
平均回復期間 132日 | 平均回復期間 115日 |
アルサーインデックス +4.8% | アルサーインデックス +4.8% |
Pain Index +2.9% | Pain Index +2.7% |
ヒストリカルVaR 95% +7.1% | ヒストリカルVaR 95% +5.3% |
CVaR 95% +8.6% | CVaR 95% +8.1% |
実効銘柄数はウェイトの集中度を示すもので、ETF内部の構成銘柄の重複率ではありません。
リスク調整・ベンチマーク
同じベンチマークに対する超過リターン、感応度、追随特性を比較します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
ソルティノ 1.16 | ソルティノ 1.25 |
Calmar・月末3年 1.41 | Calmar・月末3年 2.77 |
Omegaレシオ 1.92 | Omegaレシオ 2.00 |
Martinレシオ 2.79 | Martinレシオ 2.80 |
超過リターン -1.3% | 超過リターン -1.2% |
Alpha +0.3% | Alpha +0.1% |
インフォメーションレシオ -0.22 | インフォメーションレシオ -0.32 |
Beta 0.82 | Beta 0.85 |
トラッキングエラー +8.8% | トラッキングエラー +5.6% |
ベンチマーク相関 0.83 | ベンチマーク相関 0.93 |
アップキャプチャ +84.9% | アップキャプチャ +86.4% |
ダウンキャプチャ +90.6% | ダウンキャプチャ +90.8% |
期間別の一貫性
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
総リターン +292.6% | 総リターン +295.8% |
勝率 +63.6% | 勝率 +68.2% |
最高年 +29.9% | 最高年 +29.9% |
損益比率 1.10 | 損益比率 0.93 |
1年ローリング最低リターン -10.9% | 1年ローリング最低リターン -9.5% |
1年ローリングプラス比率 +85.6% | 1年ローリングプラス比率 +88.1% |
3年ローリング最低リターン +3.4% | 3年ローリング最低リターン +4.8% |
3年ローリングプラス比率 +100.0% | 3年ローリングプラス比率 +100.0% |
5年ローリング最低リターン +8.5% | 5年ローリング最低リターン +8.6% |
5年ローリングプラス比率 +100.0% | 5年ローリングプラス比率 +100.0% |
10年ローリング最低リターン +11.5% | 10年ローリング最低リターン +12.9% |
10年ローリングプラス比率 +100.0% | 10年ローリングプラス比率 +100.0% |
1年ローリングSharpe 最低 -0.69 | 1年ローリングSharpe 最低 -0.51 |
1年ローリングSharpe 平均 0.91 | 1年ローリングSharpe 平均 1.10 |
1年ローリングSharpe 最高 3.95 | 1年ローリングSharpe 最高 4.17 |
期間別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2026 Q4 | +8.4% | +5.6% |
| 2026 Q3 | +3.4% | +0.0% |
| 2026 Q2 | +4.2% | +8.5% |
| 2026 Q1 | +12.8% | +1.6% |
| 2025 Q4 | +1.5% | +2.6% |
| 2025 Q3 | +4.0% | +7.1% |
| 2025 Q2 | -4.3% | +4.0% |
| 2025 Q1 | +3.3% | +1.2% |
| 2024 Q4 | -2.1% | -1.6% |
| 2024 Q3 | +9.7% | +9.5% |
| 2024 Q2 | -2.5% | -0.3% |
| 2024 Q1 | +6.7% | +8.4% |
| 2023 Q4 | +8.7% | +9.4% |
| 2023 Q3 | -1.7% | -3.1% |
| 2023 Q2 | +0.2% | +3.6% |
| 2023 Q1 | -2.3% | +0.6% |
| 2022 Q4 | +14.8% | +13.2% |
| 2022 Q3 | -6.4% | -6.0% |
| 2022 Q2 | -8.3% | -10.4% |
| 2022 Q1 | -1.7% | -3.4% |
| 2021 Q4 | +9.7% | +11.2% |
| 2021 Q3 | -1.0% | +0.2% |
| 2021 Q2 | +4.5% | +4.9% |
| 2021 Q1 | +14.5% | +8.3% |
| 2020 Q4 | +17.1% | +13.3% |
| 2020 Q3 | +7.9% | +6.5% |
| 2020 Q2 | +16.1% | +16.1% |
| 2020 Q1 | -21.5% | -21.9% |
| 2019 Q4 | +6.6% | +8.1% |
| 2019 Q3 | +4.1% | +3.1% |
| 2019 Q2 | +2.3% | +4.6% |
| 2019 Q1 | +12.1% | +11.4% |
| 2018 Q4 | -10.6% | -9.9% |
| 2018 Q3 | +8.3% | +8.8% |
| 2018 Q2 | +1.4% | +1.7% |
| 2018 Q1 | -3.7% | -2.0% |
| 2017 Q4 | +10.1% | +7.7% |
| 2017 Q3 | +4.5% | +4.2% |
| 2017 Q2 | +1.9% | +3.5% |
| 2017 Q1 | +3.1% | +5.9% |
| 2016 Q4 | +3.9% | +5.2% |
| 2016 Q3 | +2.7% | +1.9% |
| 2016 Q2 | +4.2% | +4.0% |
| 2016 Q1 | +4.7% | +2.8% |
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2020s | +13.1% | +12.3% |
| 2010s | +14.0% | +15.6% |
リターン特性
月次分布、モメンタム、非対称性、季節性を比較します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
歪度 -0.20 | 歪度 -0.41 |
超過尖度 0.69 | 超過尖度 1.11 |
最長連続利益 7 | 最長連続利益 10 |
最長連続損失 4 | 最長連続損失 3 |
月平均リターン +1.1% | 月平均リターン +1.1% |
月次リターン自己相関 -0.13 | 月次リターン自己相関 -0.16 |
1Mモメンタム -6.0% | 1Mモメンタム -4.1% |
3Mモメンタム +3.4% | 3Mモメンタム +0.0% |
6Mモメンタム +7.7% | 6Mモメンタム +8.4% |
12Mモメンタム +23.3% | 12Mモメンタム +13.0% |
最悪5% -7.0% | 最悪5% -5.3% |
中央値 +1.6% | 中央値 +1.6% |
最良5% +7.3% | 最良5% +6.8% |
- ETF2上昇/ETF1下落
- 10
- 両方上昇
- 79
- 両方下落
- 36
- ETF1上昇/ETF2下落
- 5
- 合計
- 130 ヶ月
計算結果についての質問と回答
同じ初期投資額はどれだけ増えましたか？
2016-01-04から2026-10-23まで、初期額$10,000の最終価値はSCHDが$39,262、DGROが$39,583でした。年率リターンはそれぞれ13.48%、13.57%です。
市場の危機局面で結果はどれだけ異なりましたか？
2022年の利上げによる弱気相場のリターンはSCHDが-14.7%、DGROが-18.6%でした。 COVID-19ショックのリターンはSCHDが-32.8%、DGROが-34.8%でした。
経費率と年間コストはいくらですか？
加重経費率はSCHDが0.06%、DGROが0.08%です。初期額$10,000に単純適用した年間コストはそれぞれ$6、$8です。
配当利回りはいくらで、どのように算出されていますか？
SCHDは2.99%、DGROは1.88%です。直近365日の分配金を最後の終値で割った計算値で、将来の分配金を示すものではありません。
2つのポートフォリオの値動きはどれほど似ていますか？
共通する月次リターンの相関係数は0.95で、おおむね同じ方向に動きました。