A QQQ
QQQ 100% QQQ vs JEPQ ETF比較
投資期間と金額を設定し、2つのETFのリターン・資産成長・リスクを比較できます。
B JEPQ
JEPQ 100% データ基準日: 2026-10-23
主要比較
成長、損失リスク、コストを同じ行で最初に比較します。
| ポートフォリオA · QQQ 100% | ポートフォリオB · JEPQ 100% |
|---|---|
CAGR +21.4% | CAGR +16.4% |
最終残高 $23,480 | 最終残高 $19,490 |
ボラティリティ +20.0% | ボラティリティ +13.7% |
MDD・日次 -22.8% | MDD・日次 -20.1% |
シャープレシオ 0.93 | シャープレシオ 0.95 |
加重経費率 0.18% | 加重経費率 0.35% |
計算結果の要約
QQQの年平均リターンが高い結果でした。 JEPQの最大ドローダウンが小さい結果でした。
- QQQ：年平均リターン21.42%、日次最大ドローダウン-22.77%。
- JEPQ：年平均リターン16.39%、日次最大ドローダウン-20.06%。
この比較のポイント
- 2023年のリターンはQQQ +54.9%、JEPQ +36.2%で、18.7ポイントの差がつきました。
- 月次リターンの相関係数は0.95で、2つのポートフォリオはほぼ同じ方向に動きました。
- 最大下落率はQQQが-22.8%、JEPQが-20.1%で、QQQの方が深くなりました。QQQは最も深い下落の後、以前の高値に戻るまで125日かかりました。
期間・基準を見る
2022-06-01 – 2026-10-23
当該期間の過去の計算結果です。累積成績
同じ期間の資産成長と累積リターンを比較します。
資産成長の推移
同じ日付のポートフォリオ価値と累計投資額を比較します。
| ETF | トータルリターン | CAGR | 累計投資額 |
|---|---|---|---|
| A | +134.8% | +21.4% | 10000 |
| B | +94.9% | +16.4% | 10000 |
リスクと回復
リターンのために取った変動性と、実際の損失経路をあわせて比較します。
リスク対リターン
左下が低リスク、右上が高リスク・高リターン。理想は左上。
| 比較ポートフォリオ | CAGR | ボラティリティ（年率） | シャープレシオ | MDD・日次 |
|---|---|---|---|---|
| A | 21.42% | 20.02% | 0.93 | -22.77% |
| B | 16.39% | 13.72% | 0.95 | -20.06% |
ドローダウン推移の比較
同じ期間の日次終値で、各ポートフォリオが直前の高値からどれだけ下落したかを比較します。
| 比較ポートフォリオ | MDD・日次 |
|---|---|
| A | -22.77 |
| B | -20.06 |
期間別リターンと主な下落局面
年次リターンと日次の高値・安値・回復日を確認できます。
年別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2026· 年の一部 | +20.8% | +14.2% |
| 2025 | +20.8% | +15.2% |
| 2024 | +25.6% | +24.9% |
| 2023 | +54.9% | +36.2% |
| 2022· 年の一部 | -13.1% | -9.5% |
最悪のドローダウン期間
| 高値日 | 安値日 | 回復日 | 下落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-19 | 2025-04-08 | 2025-06-24 | -22.8% |
| 2022-08-15 | 2022-11-03 | 2023-05-18 | -21.6% |
| 2022-06-02 | 2022-06-16 | 2022-07-29 | -13.7% |
| 高値日 | 安値日 | 回復日 | 下落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-19 | 2025-04-08 | 2025-08-08 | -20.1% |
| 2022-08-15 | 2022-10-14 | 2023-04-27 | -16.8% |
| 2022-06-02 | 2022-06-16 | 2022-08-03 | -11.1% |
ストレステスト: 市場クラッシュ
主要な市場下落イベントでの各ETFのリターン| イベント | A | B |
|---|---|---|
| 2022年の利上げによる弱気相場 | -14.5% | -13.3% |
リスクと回復
ドローダウン、下方リスク、変動局面、回復速度を確認します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
銘柄数 1 | 銘柄数 1 |
実効銘柄数 1.00 | 実効銘柄数 1.00 |
最大ウェイト +100.0% | 最大ウェイト +100.0% |
加重配当利回り 0.44% | 加重配当利回り 11.79% |
月次観測数 52 | 月次観測数 52 |
MDD・月末 -15.2% | MDD・月末 -13.5% |
下方偏差 +3.1% | 下方偏差 +2.4% |
最低年 +20.8% | 最低年 +15.2% |
最長ドローダウン 276日 | 最長ドローダウン 255日 |
平均回復期間 62日 | 平均回復期間 51日 |
アルサーインデックス +4.9% | アルサーインデックス +3.9% |
Pain Index +2.8% | Pain Index +2.1% |
ヒストリカルVaR 95% +8.2% | ヒストリカルVaR 95% +6.2% |
CVaR 95% +9.5% | CVaR 95% +7.3% |
実効銘柄数はウェイトの集中度を示すもので、ETF内部の構成銘柄の重複率ではありません。
リスク調整・ベンチマーク
同じベンチマークに対する超過リターン、感応度、追随特性を比較します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
ソルティノ 1.67 | ソルティノ 1.51 |
Calmar・月末3年 2.78 | Calmar・月末3年 2.61 |
Omegaレシオ 2.31 | Omegaレシオ 2.37 |
Martinレシオ 4.33 | Martinレシオ 4.21 |
超過リターン +5.0% | 超過リターン -0.1% |
Alpha +3.7% | Alpha +2.8% |
インフォメーションレシオ 0.70 | インフォメーションレシオ 0.09 |
Beta 1.19 | Beta 0.82 |
トラッキングエラー +8.8% | トラッキングエラー +6.2% |
ベンチマーク相関 0.91 | ベンチマーク相関 0.91 |
アップキャプチャ +123.3% | アップキャプチャ +86.1% |
ダウンキャプチャ +100.5% | ダウンキャプチャ +75.3% |
期間別の一貫性
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
総リターン +134.8% | 総リターン +94.9% |
勝率 +63.5% | 勝率 +71.2% |
最高年 +54.9% | 最高年 +36.2% |
損益比率 1.33 | 損益比率 0.96 |
1年ローリング最低リターン +6.3% | 1年ローリング最低リターン +5.9% |
1年ローリングプラス比率 +100.0% | 1年ローリングプラス比率 +100.0% |
3年ローリング最低リターン +19.8% | 3年ローリング最低リターン +14.3% |
3年ローリングプラス比率 +100.0% | 3年ローリングプラス比率 +100.0% |
1年ローリングSharpe 最低 0.15 | 1年ローリングSharpe 最低 0.13 |
1年ローリングSharpe 平均 1.25 | 1年ローリングSharpe 平均 1.36 |
1年ローリングSharpe 最高 2.22 | 1年ローリングSharpe 最高 2.67 |
期間別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2026 Q4 | -4.8% | -3.7% |
| 2026 Q3 | +0.6% | +3.1% |
| 2026 Q2 | +27.7% | +14.0% |
| 2026 Q1 | -5.9% | -2.9% |
| 2025 Q4 | +2.5% | +4.7% |
| 2025 Q3 | +9.0% | +8.5% |
| 2025 Q2 | +17.8% | +8.7% |
| 2025 Q1 | -8.1% | -6.6% |
| 2024 Q4 | +4.9% | +6.4% |
| 2024 Q3 | +2.0% | +1.6% |
| 2024 Q2 | +8.1% | +4.9% |
| 2024 Q1 | +8.6% | +10.1% |
| 2023 Q4 | +14.6% | +10.1% |
| 2023 Q3 | -2.9% | -0.6% |
| 2023 Q2 | +15.3% | +10.4% |
| 2023 Q1 | +20.7% | +12.8% |
| 2022 Q4 | -0.1% | +3.1% |
| 2022 Q3 | -4.5% | -6.4% |
| 2022 Q2 | -8.9% | -6.3% |
| 指標 | A | B |
|---|---|---|
| 2020s | +21.3% | +16.3% |
リターン特性
月次分布、モメンタム、非対称性、季節性を比較します。
| ポートフォリオA | ポートフォリオB |
|---|---|
歪度 -0.02 | 歪度 -0.65 |
超過尖度 -0.18 | 超過尖度 -0.01 |
最長連続利益 7 | 最長連続利益 10 |
最長連続損失 3 | 最長連続損失 3 |
月平均リターン +1.9% | 月平均リターン +1.4% |
月次リターン自己相関 -0.09 | 月次リターン自己相関 -0.14 |
1Mモメンタム +3.3% | 1Mモメンタム +2.9% |
3Mモメンタム +0.6% | 3Mモメンタム +3.1% |
6Mモメンタム +28.4% | 6Mモメンタム +17.6% |
12Mモメンタム +23.8% | 12Mモメンタム +19.5% |
最悪5% -8.1% | 最悪5% -6.2% |
中央値 +1.4% | 中央値 +2.3% |
最良5% +10.7% | 最良5% +7.3% |
- ETF2上昇/ETF1下落
- 4
- 両方上昇
- 33
- 両方下落
- 16
- ETF1上昇/ETF2下落
- 0
- 合計
- 53 ヶ月
計算結果についての質問と回答
同じ初期投資額はどれだけ増えましたか？
2022-06-01から2026-10-23まで、初期額$10,000の最終価値はQQQが$23,480、JEPQが$19,490でした。年率リターンはそれぞれ21.42%、16.39%です。
市場の危機局面で結果はどれだけ異なりましたか？
2022年の利上げによる弱気相場のリターンはQQQが-14.5%、JEPQが-13.3%でした。
経費率と年間コストはいくらですか？
加重経費率はQQQが0.18%、JEPQが0.35%です。初期額$10,000に単純適用した年間コストはそれぞれ$18、$35です。
配当利回りはいくらで、どのように算出されていますか？
QQQは0.44%、JEPQは11.79%です。直近365日の分配金を最後の終値で割った計算値で、将来の分配金を示すものではありません。