A VYM
VYM 100% VYM vs SPYD ETF 비교
투자 기간과 금액을 설정하고, 두 ETF의 수익률·자산 성장·위험을 비교하세요.
B SPYD
SPYD 100% 데이터 기준일: 2026-10-23
핵심 비교
성장, 손실 위험과 비용을 같은 행에서 먼저 비교합니다.
| 포트폴리오 A · VYM 100% | 포트폴리오 B · SPYD 100% |
|---|---|
CAGR +11.8% | CAGR +9.7% |
최종잔액 $33,483 | 최종잔액 $27,079 |
변동성 +13.9% | 변동성 +17.9% |
MDD · 일별 -35.2% | MDD · 일별 -46.4% |
샤프 비율 0.69 | 샤프 비율 0.45 |
가중 운용보수 0.04% | 가중 운용보수 0.07% |
계산 결과 요약
VYM의 연평균 수익률이 더 높았습니다. VYM의 최대 낙폭이 더 작았습니다.
- VYM: 연평균 수익률 11.83%, 일별 최대 낙폭 -35.22%.
- SPYD: 연평균 수익률 9.65%, 일별 최대 낙폭 -46.38%.
이 비교의 핵심 포인트
- 2020년 수익률은 VYM +1.1%, SPYD -11.5%로 12.6%p 벌어졌습니다.
- 완결된 10개 연도 중 수익률이 더 높았던 해는 VYM 7번, SPYD 3번이었습니다.
- 최대 낙폭은 VYM -35.2%, SPYD -46.4%로 SPYD 쪽이 더 깊었습니다. SPYD의 경우 가장 깊은 하락 뒤 이전 고점을 회복하기까지 405일이 걸렸습니다.
기간·기준 보기
2016-01-04 – 2026-10-23
해당 기간의 과거 계산 결과입니다.누적 성과
동일 기간의 자산 성장 경로와 누적 수익률을 비교합니다.
자산 성장 경로
같은 날짜의 포트폴리오 가치와 누적 투입금을 비교합니다.
| ETF | 총 수익률 | CAGR | 누적 투입금 |
|---|---|---|---|
| A | +234.8% | +11.8% | 10000 |
| B | +170.8% | +9.7% | 10000 |
위험과 회복
수익을 얻기 위해 감수한 변동성과 실제 손실 경로를 함께 비교합니다.
위험 대 수익 스캐터
좌하단은 안전, 우상단은 고위험/고수익. 이상적: 좌상단.
| 비교 포트폴리오 | CAGR | 연율 변동성 | 샤프 비율 | MDD · 일별 |
|---|---|---|---|---|
| A | 11.83% | 13.91% | 0.69 | -35.22% |
| B | 9.65% | 17.91% | 0.45 | -46.38% |
낙폭 경로 비교
일별 종가 기준으로 각 포트폴리오가 이전 고점 대비 얼마나 하락했는지 비교합니다.
| 비교 포트폴리오 | MDD · 일별 |
|---|---|
| A | -35.22 |
| B | -46.38 |
기간별 수익과 주요 하락 구간
연도별 수익률과 일별 고점·저점·회복일을 함께 확인하세요.
연도별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2026· 부분 연도 | +10.1% | +8.4% |
| 2025 | +15.4% | +4.6% |
| 2024 | +17.6% | +15.3% |
| 2023 | +6.6% | +4.0% |
| 2022 | -0.5% | -1.1% |
| 2021 | +26.2% | +31.5% |
| 2020 | +1.1% | -11.5% |
| 2019 | +24.1% | +21.2% |
| 2018 | -5.9% | -4.9% |
| 2017 | +16.4% | +12.7% |
| 2016 | +17.1% | +24.6% |
최악 낙폭 기간
| 고점일 | 저점일 | 회복일 | 낙폭 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-17 | 2020-03-23 | 2020-12-31 | -35.2% |
| 2018-01-26 | 2018-12-24 | 2019-04-12 | -16.2% |
| 2022-04-20 | 2022-09-30 | 2022-11-30 | -15.9% |
| 고점일 | 저점일 | 회복일 | 낙폭 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 2020-03-23 | 2021-02-24 | -46.4% |
| 2022-04-20 | 2023-10-27 | 2024-07-11 | -22.2% |
| 2024-11-27 | 2025-04-08 | 2026-01-14 | -16.1% |
시장 하락 스트레스 테스트
주요 시장 하락 사건에서 각 ETF의 수익률| 이벤트 | A | B |
|---|---|---|
| 2018 4분기 급락 | -15.8% | -13.3% |
| COVID-19 충격 | -34.6% | -45.6% |
| 2022 금리인상 약세장 | -12.8% | -13.2% |
위험과 회복
낙폭, 하방 위험, 변동성 국면과 회복 속도를 함께 봅니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
종목 수 1 | 종목 수 1 |
유효 종목 수 1.00 | 유효 종목 수 1.00 |
최대 비중 +100.0% | 최대 비중 +100.0% |
가중 배당률 2.28% | 가중 배당률 4.24% |
월별 관측치 129 | 월별 관측치 129 |
MDD · 월말 -24.0% | MDD · 월말 -36.5% |
하방편차 +2.5% | 하방편차 +3.6% |
최저 연도 -5.9% | 최저 연도 -11.5% |
최장 낙폭 441일 | 최장 낙폭 813일 |
평균 회복기간 82일 | 평균 회복기간 148일 |
얼서 인덱스 +4.9% | 얼서 인덱스 +9.0% |
Pain Index +2.6% | Pain Index +5.1% |
역사적 VaR 95% +5.0% | 역사적 VaR 95% +7.5% |
CVaR 95% +8.4% | CVaR 95% +11.6% |
유효 종목 수는 비중 집중도를 바탕으로 계산하며, ETF 내부 보유 종목의 중복률을 의미하지 않습니다.
위험조정·벤치마크
같은 벤치마크 대비 초과수익과 민감도, 추적 특성을 비교합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
소르티노 1.07 | 소르티노 0.63 |
Calmar · 월말 3년 2.69 | Calmar · 월말 3년 1.48 |
Omega 비율 1.89 | Omega 비율 1.59 |
Martin 비율 2.42 | Martin 비율 1.07 |
시장 초과 수익률 -3.0% | 시장 초과 수익률 -5.1% |
Alpha -0.9% | Alpha -3.6% |
정보비율 -0.45 | 정보비율 -0.41 |
Beta 0.82 | Beta 0.91 |
추적오차 +7.1% | 추적오차 +11.7% |
벤치마크 상관관계 0.88 | 벤치마크 상관관계 0.76 |
상승포착률 +79.4% | 상승포착률 +77.2% |
하락포착률 +89.1% | 하락포착률 +98.7% |
기간별 일관성
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
총 수익률 +234.8% | 총 수익률 +170.8% |
승률 +62.0% | 승률 +65.1% |
최고 연도 +26.2% | 최고 연도 +31.5% |
손익비율 1.16 | 손익비율 0.85 |
1년 롤링 최저수익 -14.8% | 1년 롤링 최저수익 -31.4% |
1년 롤링 양수 비율 +86.4% | 1년 롤링 양수 비율 +76.3% |
3년 롤링 최저수익 +0.0% | 3년 롤링 최저수익 -6.9% |
3년 롤링 양수 비율 +100.0% | 3년 롤링 양수 비율 +90.4% |
5년 롤링 최저수익 +6.5% | 5년 롤링 최저수익 +3.0% |
5년 롤링 양수 비율 +100.0% | 5년 롤링 양수 비율 +100.0% |
10년 롤링 최저수익 +11.3% | 10년 롤링 최저수익 +7.7% |
10년 롤링 양수 비율 +100.0% | 10년 롤링 양수 비율 +100.0% |
1년 롤링 Sharpe 최저 -0.75 | 1년 롤링 Sharpe 최저 -1.05 |
1년 롤링 Sharpe 평균 0.96 | 1년 롤링 Sharpe 평균 0.67 |
1년 롤링 Sharpe 최고 3.51 | 1년 롤링 Sharpe 최고 2.66 |
기간별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2026 Q4 | +4.1% | +7.1% |
| 2026 Q3 | -1.2% | -3.9% |
| 2026 Q2 | +7.4% | +6.0% |
| 2026 Q1 | +3.8% | +6.3% |
| 2025 Q4 | +2.5% | -0.5% |
| 2025 Q3 | +6.4% | +4.8% |
| 2025 Q2 | +4.1% | -3.0% |
| 2025 Q1 | +1.7% | +3.3% |
| 2024 Q4 | +0.3% | -4.1% |
| 2024 Q3 | +8.8% | +14.6% |
| 2024 Q2 | -1.1% | +0.0% |
| 2024 Q1 | +9.0% | +4.9% |
| 2023 Q4 | +9.1% | +13.3% |
| 2023 Q3 | -1.9% | -4.3% |
| 2023 Q2 | +1.4% | -1.2% |
| 2023 Q1 | -1.8% | -3.0% |
| 2022 Q4 | +15.1% | +13.0% |
| 2022 Q3 | -6.0% | -10.2% |
| 2022 Q2 | -8.6% | -8.2% |
| 2022 Q1 | +0.7% | +6.1% |
| 2021 Q4 | +9.4% | +7.8% |
| 2021 Q3 | -0.6% | -1.5% |
| 2021 Q2 | +4.4% | +4.1% |
| 2021 Q1 | +11.2% | +18.8% |
| 2020 Q4 | +14.1% | +22.5% |
| 2020 Q3 | +3.6% | -0.7% |
| 2020 Q2 | +12.5% | +14.7% |
| 2020 Q1 | -24.0% | -36.6% |
| 2019 Q4 | +6.5% | +5.2% |
| 2019 Q3 | +2.5% | +1.0% |
| 2019 Q2 | +2.8% | +1.8% |
| 2019 Q1 | +10.7% | +12.1% |
| 2018 Q4 | -9.6% | -8.0% |
| 2018 Q3 | +5.7% | +1.8% |
| 2018 Q2 | +1.4% | +5.3% |
| 2018 Q1 | -3.0% | -3.6% |
| 2017 Q4 | +6.4% | +6.0% |
| 2017 Q3 | +4.5% | +3.0% |
| 2017 Q2 | +1.4% | +1.1% |
| 2017 Q1 | +3.2% | +2.1% |
| 2016 Q4 | +6.0% | +3.2% |
| 2016 Q3 | +1.6% | +3.4% |
| 2016 Q2 | +4.3% | +5.2% |
| 2016 Q1 | +4.2% | +11.0% |
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2020s | +11.5% | +7.8% |
| 2010s | +12.3% | +12.8% |
수익 특성
월별 분포, 모멘텀, 비대칭성과 계절성을 비교합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
왜도 -0.40 | 왜도 -1.08 |
초과 첨도 1.47 | 초과 첨도 6.02 |
최장 연속 수익 6 | 최장 연속 수익 8 |
최장 연속 손실 3 | 최장 연속 손실 3 |
월평균 수익률 +1.0% | 월평균 수익률 +0.9% |
월 수익률 자기상관 -0.17 | 월 수익률 자기상관 -0.11 |
1M 모멘텀 -4.8% | 1M 모멘텀 -7.6% |
3M 모멘텀 -1.2% | 3M 모멘텀 -3.9% |
6M 모멘텀 +6.0% | 6M 모멘텀 +1.9% |
12M 모멘텀 +12.8% | 12M 모멘텀 +7.9% |
최하위 5% -5.0% | 최하위 5% -7.5% |
중앙값 +1.3% | 중앙값 +1.1% |
상위 5% +6.5% | 상위 5% +8.2% |
- ETF2 상승 / ETF1 하락
- 9
- 둘 다 상승
- 76
- 둘 다 하락
- 40
- ETF1 상승 / ETF2 하락
- 5
- 전체
- 130 개월
계산 결과로 보는 질문과 답
같은 초기 금액은 얼마나 달라졌나요?
2016-01-04부터 2026-10-23까지 초기 금액 US$10,000의 최종 가치는 VYM US$33,483, SPYD US$27,079였습니다. 연평균 수익률은 각각 11.83%, 9.65%입니다.
위기 구간에서 두 결과는 얼마나 달랐나요?
COVID-19 충격의 수익률은 VYM -34.6%, SPYD -45.6%였습니다. 2018 4분기 급락의 수익률은 VYM -15.8%, SPYD -13.3%였습니다.
운용보수와 연 비용은 얼마인가요?
가중 운용보수는 VYM 0.04%, SPYD 0.07%입니다. 초기 금액 US$10,000에 단순 적용한 연 비용은 각각 US$4, US$7입니다.
배당수익률은 얼마이며 어떤 기준인가요?
VYM 2.28%, SPYD 4.24%입니다. 최근 365일 분배금을 마지막 종가로 나눈 계산 결과이며 미래 배당을 뜻하지 않습니다.
두 포트폴리오의 움직임은 얼마나 비슷한가요?
공통 월간 수익률의 상관계수는 0.93로, 대체로 같은 방향으로 움직였습니다.