A SOXL
SOXL 100% SOXL vs SOXX ETF 비교
투자 기간과 금액을 설정하고, 두 ETF의 수익률·자산 성장·위험을 비교하세요.
B SOXX
SOXX 100% 데이터 기준일: 2026-10-23
핵심 비교
성장, 손실 위험과 비용을 같은 행에서 먼저 비교합니다.
| 포트폴리오 A · SOXL 100% | 포트폴리오 B · SOXX 100% |
|---|---|
CAGR +44.0% | CAGR +30.5% |
최종잔액 $513,953 | 최종잔액 $177,320 |
변동성 +98.8% | 변동성 +30.2% |
MDD · 일별 -90.5% | MDD · 일별 -45.8% |
샤프 비율 0.85 | 샤프 비율 1.02 |
가중 운용보수 0.75% | 가중 운용보수 0.33% |
계산 결과 요약
SOXL의 연평균 수익률이 더 높았습니다. SOXX의 최대 낙폭이 더 작았습니다.
- SOXL: 연평균 수익률 43.96%, 일별 최대 낙폭 -90.46%.
- SOXX: 연평균 수익률 30.47%, 일별 최대 낙폭 -45.75%.
이 비교의 핵심 포인트
- 2019년 수익률은 SOXL +231.9%, SOXX +62.4%로 169.5%p 벌어졌습니다.
- 최대 낙폭은 SOXL -90.5%, SOXX -45.7%로 SOXL 쪽이 더 깊었습니다. SOXL의 경우 가장 깊은 하락 뒤 이전 고점을 회복하기까지 1521일이 걸렸습니다.
- 완결된 10개 연도 중 수익률이 더 높았던 해는 SOXL 7번, SOXX 3번이었습니다.
기간·기준 보기
2016-01-04 – 2026-10-23
해당 기간의 과거 계산 결과입니다.누적 성과
동일 기간의 자산 성장 경로와 누적 수익률을 비교합니다.
자산 성장 경로
같은 날짜의 포트폴리오 가치와 누적 투입금을 비교합니다.
| ETF | 총 수익률 | CAGR | 누적 투입금 |
|---|---|---|---|
| A | +5039.5% | +44.0% | 10000 |
| B | +1673.2% | +30.5% | 10000 |
위험과 회복
수익을 얻기 위해 감수한 변동성과 실제 손실 경로를 함께 비교합니다.
위험 대 수익 스캐터
좌하단은 안전, 우상단은 고위험/고수익. 이상적: 좌상단.
| 비교 포트폴리오 | CAGR | 연율 변동성 | 샤프 비율 | MDD · 일별 |
|---|---|---|---|---|
| A | 43.96% | 98.83% | 0.85 | -90.46% |
| B | 30.47% | 30.17% | 1.02 | -45.75% |
낙폭 경로 비교
일별 종가 기준으로 각 포트폴리오가 이전 고점 대비 얼마나 하락했는지 비교합니다.
| 비교 포트폴리오 | MDD · 일별 |
|---|---|
| A | -90.46 |
| B | -45.75 |
기간별 수익과 주요 하락 구간
연도별 수익률과 일별 고점·저점·회복일을 함께 확인하세요.
연도별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2026· 부분 연도 | +252.0% | +89.2% |
| 2025 | +54.9% | +40.7% |
| 2024 | -12.3% | +12.9% |
| 2023 | +227.0% | +67.1% |
| 2022 | -85.7% | -35.1% |
| 2021 | +118.8% | +44.1% |
| 2020 | +70.0% | +52.7% |
| 2019 | +231.8% | +62.4% |
| 2018 | -39.1% | -6.5% |
| 2017 | +141.7% | +39.8% |
| 2016 | +123.2% | +38.4% |
최악 낙폭 기간
| 고점일 | 저점일 | 회복일 | 낙폭 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-27 | 2022-10-14 | 2026-02-25 | -90.5% |
| 2020-02-19 | 2020-03-20 | 2020-11-05 | -80.4% |
| 2026-06-22 | 2026-10-22 | 진행중 | -72.7% |
| 고점일 | 저점일 | 회복일 | 낙폭 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-27 | 2022-10-14 | 2023-12-13 | -45.8% |
| 2024-07-10 | 2025-04-08 | 2025-09-18 | -41.4% |
| 2020-02-19 | 2020-03-20 | 2020-06-05 | -34.3% |
시장 하락 스트레스 테스트
주요 시장 하락 사건에서 각 ETF의 수익률| 이벤트 | A | B |
|---|---|---|
| 2018 4분기 급락 | -58.6% | -22.7% |
| COVID-19 충격 | -78.6% | -31.9% |
| 2022 금리인상 약세장 | -89.8% | -44.7% |
위험과 회복
낙폭, 하방 위험, 변동성 국면과 회복 속도를 함께 봅니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
종목 수 1 | 종목 수 1 |
유효 종목 수 1.00 | 유효 종목 수 1.00 |
최대 비중 +100.0% | 최대 비중 +100.0% |
가중 배당률 0.11% | 가중 배당률 0.26% |
월별 관측치 129 | 월별 관측치 129 |
MDD · 월말 -86.9% | MDD · 월말 -40.7% |
하방편차 +14.2% | 하방편차 +4.6% |
최저 연도 -85.7% | 최저 연도 -35.1% |
최장 낙폭 1,521일 | 최장 낙폭 716일 |
평균 회복기간 208일 | 평균 회복기간 101일 |
얼서 인덱스 +41.0% | 얼서 인덱스 +11.5% |
Pain Index +29.5% | Pain Index +6.5% |
역사적 VaR 95% +34.8% | 역사적 VaR 95% +11.4% |
CVaR 95% +45.1% | CVaR 95% +15.4% |
유효 종목 수는 비중 집중도를 바탕으로 계산하며, ETF 내부 보유 종목의 중복률을 의미하지 않습니다.
위험조정·벤치마크
같은 벤치마크 대비 초과수익과 민감도, 추적 특성을 비교합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
소르티노 1.69 | 소르티노 1.89 |
Calmar · 월말 3년 1.28 | Calmar · 월말 3년 2.16 |
Omega 비율 2.02 | Omega 비율 2.32 |
Martin 비율 1.07 | Martin 비율 2.64 |
시장 초과 수익률 +29.2% | 시장 초과 수익률 +15.7% |
Alpha +22.1% | Alpha +11.6% |
정보비율 0.80 | 정보비율 0.84 |
Beta 4.80 | Beta 1.50 |
추적오차 +88.4% | 추적오차 +21.4% |
벤치마크 상관관계 0.73 | 벤치마크 상관관계 0.75 |
상승포착률 +753.2% | 상승포착률 +179.1% |
하락포착률 +234.7% | 하락포착률 +109.7% |
기간별 일관성
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
총 수익률 +5039.5% | 총 수익률 +1673.2% |
승률 +58.1% | 승률 +65.1% |
최고 연도 +231.8% | 최고 연도 +67.1% |
손익비율 1.45 | 손익비율 1.24 |
1년 롤링 최저수익 -85.7% | 1년 롤링 최저수익 -35.1% |
1년 롤링 양수 비율 +71.2% | 1년 롤링 양수 비율 +81.4% |
3년 롤링 최저수익 -25.6% | 3년 롤링 최저수익 +7.0% |
3년 롤링 양수 비율 +80.9% | 3년 롤링 양수 비율 +100.0% |
5년 롤링 최저수익 -1.6% | 5년 롤링 최저수익 +14.9% |
5년 롤링 양수 비율 +98.6% | 5년 롤링 양수 비율 +100.0% |
10년 롤링 최저수익 +38.4% | 10년 롤링 최저수익 +27.3% |
10년 롤링 양수 비율 +100.0% | 10년 롤링 양수 비율 +100.0% |
1년 롤링 Sharpe 최저 -1.76 | 1년 롤링 Sharpe 최저 -1.17 |
1년 롤링 Sharpe 평균 0.97 | 1년 롤링 Sharpe 평균 1.24 |
1년 롤링 Sharpe 최고 3.22 | 1년 롤링 Sharpe 최고 4.06 |
기간별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2026 Q4 | -43.5% | -15.9% |
| 2026 Q3 | -44.5% | -11.2% |
| 2026 Q2 | +456.7% | +95.1% |
| 2026 Q1 | +14.0% | +9.2% |
| 2025 Q4 | +20.6% | +11.2% |
| 2025 Q3 | +38.8% | +13.8% |
| 2025 Q2 | +57.9% | +27.1% |
| 2025 Q1 | -41.4% | -12.6% |
| 2024 Q4 | -25.4% | -6.4% |
| 2024 Q3 | -33.6% | -6.3% |
| 2024 Q2 | +19.3% | +9.3% |
| 2024 Q1 | +48.3% | +17.8% |
| 2023 Q4 | +66.8% | +21.9% |
| 2023 Q3 | -23.9% | -6.3% |
| 2023 Q2 | +35.9% | +14.2% |
| 2023 Q1 | +89.5% | +28.1% |
| 2022 Q4 | +9.5% | +9.5% |
| 2022 Q3 | -32.1% | -8.3% |
| 2022 Q2 | -66.2% | -26.0% |
| 2022 Q1 | -43.0% | -12.6% |
| 2021 Q4 | +69.9% | +21.9% |
| 2021 Q3 | -10.1% | -1.6% |
| 2021 Q2 | +16.6% | +7.3% |
| 2021 Q1 | +22.9% | +12.0% |
| 2020 Q4 | +84.3% | +24.7% |
| 2020 Q3 | +34.5% | +12.9% |
| 2020 Q2 | +98.8% | +32.3% |
| 2020 Q1 | -65.5% | -18.0% |
| 2019 Q4 | +61.6% | +19.2% |
| 2019 Q3 | +15.0% | +7.0% |
| 2019 Q2 | +8.0% | +5.1% |
| 2019 Q1 | +65.4% | +21.1% |
| 2018 Q4 | -45.9% | -15.0% |
| 2018 Q3 | +9.6% | +4.3% |
| 2018 Q2 | -7.2% | -0.7% |
| 2018 Q1 | +10.8% | +6.2% |
| 2017 Q4 | +19.7% | +7.3% |
| 2017 Q3 | +41.4% | +13.5% |
| 2017 Q2 | +4.1% | +2.7% |
| 2017 Q1 | +37.2% | +11.8% |
| 2016 Q4 | +24.2% | +8.9% |
| 2016 Q3 | +72.6% | +21.2% |
| 2016 Q2 | +3.2% | +2.5% |
| 2016 Q1 | +0.9% | +2.3% |
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2020s | +25.5% | +30.1% |
| 2010s | +81.7% | +30.9% |
수익 특성
월별 분포, 모멘텀, 비대칭성과 계절성을 비교합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
왜도 1.29 | 왜도 0.37 |
초과 첨도 6.44 | 초과 첨도 2.25 |
최장 연속 수익 5 | 최장 연속 수익 6 |
최장 연속 손실 10 | 최장 연속 손실 4 |
월평균 수익률 +7.2% | 월평균 수익률 +2.8% |
월 수익률 자기상관 -0.02 | 월 수익률 자기상관 -0.08 |
1M 모멘텀 +31.2% | 1M 모멘텀 +11.3% |
3M 모멘텀 -44.5% | 3M 모멘텀 -11.2% |
6M 모멘텀 +208.8% | 6M 모멘텀 +73.2% |
12M 모멘텀 +324.7% | 12M 모멘텀 +110.4% |
최하위 5% -35.9% | 최하위 5% -11.8% |
중앙값 +5.8% | 중앙값 +2.6% |
상위 5% +50.8% | 상위 5% +16.1% |
- ETF2 상승 / ETF1 하락
- 9
- 둘 다 상승
- 67
- 둘 다 하락
- 44
- ETF1 상승 / ETF2 하락
- 0
- 전체
- 120 개월
계산 결과로 보는 질문과 답
같은 초기 금액은 얼마나 달라졌나요?
2016-01-04부터 2026-10-23까지 초기 금액 US$10,000의 최종 가치는 SOXL US$513,953, SOXX US$177,320였습니다. 연평균 수익률은 각각 43.96%, 30.47%입니다.
위기 구간에서 두 결과는 얼마나 달랐나요?
COVID-19 충격의 수익률은 SOXL -78.6%, SOXX -31.9%였습니다. 2022 금리인상 약세장의 수익률은 SOXL -89.8%, SOXX -44.7%였습니다.
운용보수와 연 비용은 얼마인가요?
가중 운용보수는 SOXL 0.75%, SOXX 0.33%입니다. 초기 금액 US$10,000에 단순 적용한 연 비용은 각각 US$75, US$33입니다.
배당수익률은 얼마이며 어떤 기준인가요?
SOXL 0.11%, SOXX 0.26%입니다. 최근 365일 분배금을 마지막 종가로 나눈 계산 결과이며 미래 배당을 뜻하지 않습니다.
두 포트폴리오의 움직임은 얼마나 비슷한가요?
공통 월간 수익률의 상관계수는 0.98로, 거의 같은 방향으로 움직였습니다.