A VUG
VUG 100% VUG vs VTV ETF 비교
투자 기간과 금액을 설정하고, 두 ETF의 수익률·자산 성장·위험을 비교하세요.
B VTV
VTV 100% 데이터 기준일: 2026-10-23
핵심 비교
성장, 손실 위험과 비용을 같은 행에서 먼저 비교합니다.
| 포트폴리오 A · VUG 100% | 포트폴리오 B · VTV 100% |
|---|---|
CAGR +16.8% | CAGR +12.6% |
최종잔액 $53,463 | 최종잔액 $36,097 |
변동성 +18.1% | 변동성 +14.4% |
MDD · 일별 -35.6% | MDD · 일별 -36.8% |
샤프 비율 0.85 | 샤프 비율 0.72 |
가중 운용보수 0.03% | 가중 운용보수 0.03% |
계산 결과 요약
VUG의 연평균 수익률이 더 높았습니다. VUG의 최대 낙폭이 더 작았습니다.
- VUG: 연평균 수익률 16.77%, 일별 최대 낙폭 -35.61%.
- VTV: 연평균 수익률 12.61%, 일별 최대 낙폭 -36.78%.
이 비교의 핵심 포인트
- 2020년 수익률은 VUG +40.2%, VTV +2.3%로 37.9%p 벌어졌습니다.
- 완결된 10개 연도 중 수익률이 더 높았던 해는 VUG 8번, VTV 2번이었습니다.
- 최대 낙폭은 VUG -35.6%, VTV -36.8%로 VTV 쪽이 더 깊었습니다. VTV의 경우 가장 깊은 하락 뒤 이전 고점을 회복하기까지 296일이 걸렸습니다.
기간·기준 보기
2016-01-04 – 2026-10-23
해당 기간의 과거 계산 결과입니다.누적 성과
동일 기간의 자산 성장 경로와 누적 수익률을 비교합니다.
자산 성장 경로
같은 날짜의 포트폴리오 가치와 누적 투입금을 비교합니다.
| ETF | 총 수익률 | CAGR | 누적 투입금 |
|---|---|---|---|
| A | +434.6% | +16.8% | 10000 |
| B | +261.0% | +12.6% | 10000 |
위험과 회복
수익을 얻기 위해 감수한 변동성과 실제 손실 경로를 함께 비교합니다.
위험 대 수익 스캐터
좌하단은 안전, 우상단은 고위험/고수익. 이상적: 좌상단.
| 비교 포트폴리오 | CAGR | 연율 변동성 | 샤프 비율 | MDD · 일별 |
|---|---|---|---|---|
| A | 16.77% | 18.09% | 0.85 | -35.61% |
| B | 12.61% | 14.45% | 0.72 | -36.78% |
낙폭 경로 비교
일별 종가 기준으로 각 포트폴리오가 이전 고점 대비 얼마나 하락했는지 비교합니다.
| 비교 포트폴리오 | MDD · 일별 |
|---|---|
| A | -35.61 |
| B | -36.78 |
기간별 수익과 주요 하락 구간
연도별 수익률과 일별 고점·저점·회복일을 함께 확인하세요.
연도별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2026· 부분 연도 | +11.2% | +14.9% |
| 2025 | +19.4% | +15.3% |
| 2024 | +32.7% | +15.9% |
| 2023 | +46.8% | +9.3% |
| 2022 | -33.1% | -2.1% |
| 2021 | +27.3% | +26.5% |
| 2020 | +40.2% | +2.3% |
| 2019 | +37.0% | +25.6% |
| 2018 | -3.3% | -5.4% |
| 2017 | +27.7% | +17.1% |
| 2016 | +6.3% | +17.1% |
최악 낙폭 기간
| 고점일 | 저점일 | 회복일 | 낙폭 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-19 | 2022-11-03 | 2024-01-23 | -35.6% |
| 2020-02-19 | 2020-03-23 | 2020-06-08 | -31.8% |
| 2025-02-19 | 2025-04-08 | 2025-06-24 | -22.8% |
| 고점일 | 저점일 | 회복일 | 낙폭 |
|---|---|---|---|
| 2020-02-12 | 2020-03-23 | 2020-12-04 | -36.8% |
| 2018-09-21 | 2018-12-24 | 2019-04-30 | -17.3% |
| 2022-04-20 | 2022-09-30 | 2023-07-20 | -17.0% |
시장 하락 스트레스 테스트
주요 시장 하락 사건에서 각 ETF의 수익률| 이벤트 | A | B |
|---|---|---|
| 2018 4분기 급락 | -21.8% | -17.2% |
| COVID-19 충격 | -31.8% | -36.4% |
| 2022 금리인상 약세장 | -34.5% | -14.0% |
위험과 회복
낙폭, 하방 위험, 변동성 국면과 회복 속도를 함께 봅니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
종목 수 1 | 종목 수 1 |
유효 종목 수 1.00 | 유효 종목 수 1.00 |
최대 비중 +100.0% | 최대 비중 +100.0% |
가중 배당률 0.40% | 가중 배당률 1.85% |
월별 관측치 129 | 월별 관측치 129 |
MDD · 월말 -33.1% | MDD · 월말 -25.1% |
하방편차 +3.1% | 하방편차 +2.6% |
최저 연도 -33.1% | 최저 연도 -5.4% |
최장 낙폭 795일 | 최장 낙폭 456일 |
평균 회복기간 108일 | 평균 회복기간 114일 |
얼서 인덱스 +9.7% | 얼서 인덱스 +5.1% |
Pain Index +5.1% | Pain Index +2.8% |
역사적 VaR 95% +8.4% | 역사적 VaR 95% +5.8% |
CVaR 95% +9.9% | CVaR 95% +8.9% |
유효 종목 수는 비중 집중도를 바탕으로 계산하며, ETF 내부 보유 종목의 중복률을 의미하지 않습니다.
위험조정·벤치마크
같은 벤치마크 대비 초과수익과 민감도, 추적 특성을 비교합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
소르티노 1.40 | 소르티노 1.10 |
Calmar · 월말 3년 2.15 | Calmar · 월말 3년 2.54 |
Omega 비율 2.05 | Omega 비율 1.91 |
Martin 비율 1.72 | Martin 비율 2.47 |
시장 초과 수익률 +2.0% | 시장 초과 수익률 -2.2% |
Alpha +0.9% | Alpha -0.7% |
정보비율 0.41 | 정보비율 -0.36 |
Beta 1.13 | Beta 0.86 |
추적오차 +6.3% | 추적오차 +6.7% |
벤치마크 상관관계 0.94 | 벤치마크 상관관계 0.90 |
상승포착률 +114.7% | 상승포착률 +84.5% |
하락포착률 +106.9% | 하락포착률 +92.4% |
기간별 일관성
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
총 수익률 +434.6% | 총 수익률 +261.0% |
승률 +65.9% | 승률 +66.7% |
최고 연도 +46.8% | 최고 연도 +26.5% |
손익비율 1.06 | 손익비율 0.95 |
1년 롤링 최저수익 -33.1% | 1년 롤링 최저수익 -14.9% |
1년 롤링 양수 비율 +88.1% | 1년 롤링 양수 비율 +85.6% |
3년 롤링 최저수익 +6.1% | 3년 롤링 최저수익 +0.4% |
3년 롤링 양수 비율 +100.0% | 3년 롤링 양수 비율 +100.0% |
5년 롤링 최저수익 +9.6% | 5년 롤링 최저수익 +7.1% |
5년 롤링 양수 비율 +100.0% | 5년 롤링 양수 비율 +100.0% |
10년 롤링 최저수익 +16.1% | 10년 롤링 최저수익 +11.7% |
10년 롤링 양수 비율 +100.0% | 10년 롤링 양수 비율 +100.0% |
1년 롤링 Sharpe 최저 -1.40 | 1년 롤링 Sharpe 최저 -0.70 |
1년 롤링 Sharpe 평균 1.22 | 1년 롤링 Sharpe 평균 0.97 |
1년 롤링 Sharpe 최고 5.40 | 1년 롤링 Sharpe 최고 3.14 |
기간별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2026 Q4 | -3.7% | +4.2% |
| 2026 Q3 | +4.7% | -0.4% |
| 2026 Q2 | +18.5% | +11.6% |
| 2026 Q1 | -10.4% | +3.3% |
| 2025 Q4 | +1.8% | +2.9% |
| 2025 Q3 | +9.5% | +6.1% |
| 2025 Q2 | +18.4% | +2.9% |
| 2025 Q1 | -9.5% | +2.6% |
| 2024 Q4 | +7.0% | -2.5% |
| 2024 Q3 | +2.8% | +9.4% |
| 2024 Q2 | +8.8% | -0.9% |
| 2024 Q1 | +10.9% | +9.6% |
| 2023 Q4 | +14.4% | +9.1% |
| 2023 Q3 | -3.6% | -2.3% |
| 2023 Q2 | +13.6% | +3.6% |
| 2023 Q1 | +17.3% | -1.0% |
| 2022 Q4 | -0.2% | +14.5% |
| 2022 Q3 | -3.8% | -5.7% |
| 2022 Q2 | -22.4% | -10.2% |
| 2022 Q1 | -10.3% | +1.0% |
| 2021 Q4 | +10.7% | +9.3% |
| 2021 Q3 | +1.3% | -0.9% |
| 2021 Q2 | +11.7% | +5.1% |
| 2021 Q1 | +1.6% | +11.1% |
| 2020 Q4 | +11.5% | +14.6% |
| 2020 Q3 | +12.8% | +5.7% |
| 2020 Q2 | +29.2% | +12.7% |
| 2020 Q1 | -13.8% | -25.1% |
| 2019 Q4 | +9.9% | +8.2% |
| 2019 Q3 | +2.0% | +1.2% |
| 2019 Q2 | +4.7% | +3.7% |
| 2019 Q1 | +16.8% | +10.6% |
| 2018 Q4 | -16.2% | -10.8% |
| 2018 Q3 | +7.8% | +7.3% |
| 2018 Q2 | +5.9% | +1.2% |
| 2018 Q1 | +1.1% | -2.4% |
| 2017 Q4 | +6.3% | +7.2% |
| 2017 Q3 | +4.8% | +4.1% |
| 2017 Q2 | +4.7% | +1.8% |
| 2017 Q1 | +9.5% | +3.1% |
| 2016 Q4 | -0.2% | +7.7% |
| 2016 Q3 | +5.1% | +3.0% |
| 2016 Q2 | +1.0% | +3.8% |
| 2016 Q1 | +0.4% | +1.7% |
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2020s | +17.3% | +12.3% |
| 2010s | +15.8% | +13.0% |
수익 특성
월별 분포, 모멘텀, 비대칭성과 계절성을 비교합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
왜도 -0.20 | 왜도 -0.50 |
초과 첨도 0.33 | 초과 첨도 1.56 |
최장 연속 수익 7 | 최장 연속 수익 7 |
최장 연속 손실 5 | 최장 연속 손실 3 |
월평균 수익률 +1.5% | 월평균 수익률 +1.1% |
월 수익률 자기상관 -0.05 | 월 수익률 자기상관 -0.17 |
1M 모멘텀 +2.2% | 1M 모멘텀 -3.5% |
3M 모멘텀 +4.7% | 3M 모멘텀 -0.4% |
6M 모멘텀 +24.0% | 6M 모멘텀 +11.2% |
12M 모멘텀 +13.2% | 12M 모멘텀 +18.2% |
최하위 5% -8.4% | 최하위 5% -5.7% |
중앙값 +1.9% | 중앙값 +1.6% |
상위 5% +9.7% | 상위 5% +6.7% |
- ETF2 상승 / ETF1 하락
- 16
- 둘 다 상승
- 71
- 둘 다 하락
- 29
- ETF1 상승 / ETF2 하락
- 14
- 전체
- 130 개월
계산 결과로 보는 질문과 답
같은 초기 금액은 얼마나 달라졌나요?
2016-01-04부터 2026-10-23까지 초기 금액 US$10,000의 최종 가치는 VUG US$53,463, VTV US$36,097였습니다. 연평균 수익률은 각각 16.77%, 12.61%입니다.
위기 구간에서 두 결과는 얼마나 달랐나요?
2022 금리인상 약세장의 수익률은 VUG -34.5%, VTV -14.0%였습니다. COVID-19 충격의 수익률은 VUG -31.8%, VTV -36.4%였습니다.
운용보수와 연 비용은 얼마인가요?
가중 운용보수는 VUG 0.03%, VTV 0.03%입니다. 초기 금액 US$10,000에 단순 적용한 연 비용은 각각 US$3, US$3입니다. 두 가중 운용보수는 같습니다.
배당수익률은 얼마이며 어떤 기준인가요?
VUG 0.40%, VTV 1.85%입니다. 최근 365일 분배금을 마지막 종가로 나눈 계산 결과이며 미래 배당을 뜻하지 않습니다.
두 포트폴리오의 움직임은 얼마나 비슷한가요?
공통 월간 수익률의 상관계수는 0.69로, 부분적으로만 같은 방향으로 움직였습니다.