A TQQQ
TQQQ 100% TQQQ vs SOXL ETF 비교
투자 기간과 금액을 설정하고, 두 ETF의 수익률·자산 성장·위험을 비교하세요.
B SOXL
SOXL 100% 데이터 기준일: 2026-10-23
핵심 비교
성장, 손실 위험과 비용을 같은 행에서 먼저 비교합니다.
| 포트폴리오 A · TQQQ 100% | 포트폴리오 B · SOXL 100% |
|---|---|
CAGR +36.7% | CAGR +44.0% |
최종잔액 $293,738 | 최종잔액 $513,953 |
변동성 +58.7% | 변동성 +98.8% |
MDD · 일별 -81.7% | MDD · 일별 -90.5% |
샤프 비율 0.82 | 샤프 비율 0.85 |
가중 운용보수 0.78% | 가중 운용보수 0.75% |
계산 결과 요약
SOXL의 연평균 수익률이 더 높았습니다. TQQQ의 최대 낙폭이 더 작았습니다.
- TQQQ: 연평균 수익률 36.70%, 일별 최대 낙폭 -81.65%.
- SOXL: 연평균 수익률 43.96%, 일별 최대 낙폭 -90.46%.
이 비교의 핵심 포인트
- 2016년 수익률은 SOXL +123.2%, TQQQ +11.4%로 111.8%p 벌어졌습니다.
- 완결된 10개 연도 중 수익률이 더 높았던 해는 TQQQ 4번, SOXL 6번이었습니다.
- 최대 낙폭은 TQQQ -81.6%, SOXL -90.5%로 SOXL 쪽이 더 깊었습니다. SOXL의 경우 가장 깊은 하락 뒤 이전 고점을 회복하기까지 1521일이 걸렸습니다.
기간·기준 보기
2016-01-04 – 2026-10-23
해당 기간의 과거 계산 결과입니다.누적 성과
동일 기간의 자산 성장 경로와 누적 수익률을 비교합니다.
자산 성장 경로
같은 날짜의 포트폴리오 가치와 누적 투입금을 비교합니다.
| ETF | 총 수익률 | CAGR | 누적 투입금 |
|---|---|---|---|
| A | +2837.4% | +36.7% | 10000 |
| B | +5039.5% | +44.0% | 10000 |
위험과 회복
수익을 얻기 위해 감수한 변동성과 실제 손실 경로를 함께 비교합니다.
위험 대 수익 스캐터
좌하단은 안전, 우상단은 고위험/고수익. 이상적: 좌상단.
| 비교 포트폴리오 | CAGR | 연율 변동성 | 샤프 비율 | MDD · 일별 |
|---|---|---|---|---|
| A | 36.7% | 58.71% | 0.82 | -81.65% |
| B | 43.96% | 98.83% | 0.85 | -90.46% |
낙폭 경로 비교
일별 종가 기준으로 각 포트폴리오가 이전 고점 대비 얼마나 하락했는지 비교합니다.
| 비교 포트폴리오 | MDD · 일별 |
|---|---|
| A | -81.65 |
| B | -90.46 |
기간별 수익과 주요 하락 구간
연도별 수익률과 일별 고점·저점·회복일을 함께 확인하세요.
연도별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2026· 부분 연도 | +48.9% | +252.0% |
| 2025 | +34.4% | +54.9% |
| 2024 | +58.2% | -12.3% |
| 2023 | +198.3% | +227.0% |
| 2022 | -79.1% | -85.7% |
| 2021 | +83.0% | +118.8% |
| 2020 | +110.0% | +70.0% |
| 2019 | +133.8% | +231.8% |
| 2018 | -19.8% | -39.1% |
| 2017 | +118.1% | +141.7% |
| 2016 | +11.4% | +123.2% |
최악 낙폭 기간
| 고점일 | 저점일 | 회복일 | 낙폭 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-19 | 2022-12-28 | 2024-12-04 | -81.7% |
| 2020-02-19 | 2020-03-20 | 2020-07-10 | -69.9% |
| 2018-08-29 | 2018-12-24 | 2019-11-04 | -58.1% |
| 고점일 | 저점일 | 회복일 | 낙폭 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-27 | 2022-10-14 | 2026-02-25 | -90.5% |
| 2020-02-19 | 2020-03-20 | 2020-11-05 | -80.4% |
| 2026-06-22 | 2026-10-22 | 진행중 | -72.7% |
시장 하락 스트레스 테스트
주요 시장 하락 사건에서 각 ETF의 수익률| 이벤트 | A | B |
|---|---|---|
| 2018 4분기 급락 | -56.4% | -58.6% |
| COVID-19 충격 | -69.8% | -78.6% |
| 2022 금리인상 약세장 | -78.8% | -89.8% |
위험과 회복
낙폭, 하방 위험, 변동성 국면과 회복 속도를 함께 봅니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
종목 수 1 | 종목 수 1 |
유효 종목 수 1.00 | 유효 종목 수 1.00 |
최대 비중 +100.0% | 최대 비중 +100.0% |
가중 배당률 0.73% | 가중 배당률 0.11% |
월별 관측치 129 | 월별 관측치 129 |
MDD · 월말 -79.1% | MDD · 월말 -86.9% |
하방편차 +9.9% | 하방편차 +14.2% |
최저 연도 -79.1% | 최저 연도 -85.7% |
최장 낙폭 1,111일 | 최장 낙폭 1,521일 |
평균 회복기간 183일 | 평균 회복기간 208일 |
얼서 인덱스 +29.2% | 얼서 인덱스 +41.0% |
Pain Index +18.7% | Pain Index +29.5% |
역사적 VaR 95% +26.0% | 역사적 VaR 95% +34.8% |
CVaR 95% +30.4% | CVaR 95% +45.1% |
유효 종목 수는 비중 집중도를 바탕으로 계산하며, ETF 내부 보유 종목의 중복률을 의미하지 않습니다.
위험조정·벤치마크
같은 벤치마크 대비 초과수익과 민감도, 추적 특성을 비교합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
소르티노 1.39 | 소르티노 1.69 |
Calmar · 월말 3년 1.96 | Calmar · 월말 3년 1.28 |
Omega 비율 1.88 | Omega 비율 2.02 |
Martin 비율 1.26 | Martin 비율 1.07 |
시장 초과 수익률 +21.9% | 시장 초과 수익률 +29.2% |
Alpha +2.5% | Alpha +22.1% |
정보비율 0.78 | 정보비율 0.80 |
Beta 3.56 | Beta 4.80 |
추적오차 +45.4% | 추적오차 +88.4% |
벤치마크 상관관계 0.91 | 벤치마크 상관관계 0.73 |
상승포착률 +502.2% | 상승포착률 +753.2% |
하락포착률 +220.5% | 하락포착률 +234.7% |
기간별 일관성
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
총 수익률 +2837.4% | 총 수익률 +5039.5% |
승률 +61.2% | 승률 +58.1% |
최고 연도 +198.3% | 최고 연도 +231.8% |
손익비율 1.19 | 손익비율 1.45 |
1년 롤링 최저수익 -79.1% | 1년 롤링 최저수익 -85.7% |
1년 롤링 양수 비율 +82.2% | 1년 롤링 양수 비율 +71.2% |
3년 롤링 최저수익 -7.0% | 3년 롤링 최저수익 -25.6% |
3년 롤링 양수 비율 +94.7% | 3년 롤링 양수 비율 +80.9% |
5년 롤링 최저수익 +8.6% | 5년 롤링 최저수익 -1.6% |
5년 롤링 양수 비율 +100.0% | 5년 롤링 양수 비율 +98.6% |
10년 롤링 최저수익 +35.3% | 10년 롤링 최저수익 +38.4% |
10년 롤링 양수 비율 +100.0% | 10년 롤링 양수 비율 +100.0% |
1년 롤링 Sharpe 최저 -1.51 | 1년 롤링 Sharpe 최저 -1.76 |
1년 롤링 Sharpe 평균 1.06 | 1년 롤링 Sharpe 평균 0.97 |
1년 롤링 Sharpe 최고 3.47 | 1년 롤링 Sharpe 최고 3.22 |
기간별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2026 Q4 | -15.0% | -43.5% |
| 2026 Q3 | -3.5% | -44.5% |
| 2026 Q2 | +94.8% | +456.7% |
| 2026 Q1 | -20.8% | +14.0% |
| 2025 Q4 | +2.1% | +20.6% |
| 2025 Q3 | +24.7% | +38.8% |
| 2025 Q2 | +45.3% | +57.9% |
| 2025 Q1 | -27.4% | -41.4% |
| 2024 Q4 | +9.5% | -25.4% |
| 2024 Q3 | -1.5% | -33.6% |
| 2024 Q2 | +20.4% | +19.3% |
| 2024 Q1 | +21.8% | +48.3% |
| 2023 Q4 | +43.0% | +66.8% |
| 2023 Q3 | -12.8% | -23.9% |
| 2023 Q2 | +45.5% | +35.9% |
| 2023 Q1 | +64.4% | +89.5% |
| 2022 Q4 | -10.0% | +9.5% |
| 2022 Q3 | -19.5% | -32.1% |
| 2022 Q2 | -58.7% | -66.2% |
| 2022 Q1 | -30.0% | -43.0% |
| 2021 Q4 | +33.5% | +69.9% |
| 2021 Q3 | +1.7% | -10.1% |
| 2021 Q2 | +34.2% | +16.6% |
| 2021 Q1 | +0.4% | +22.9% |
| 2020 Q4 | +38.9% | +84.3% |
| 2020 Q3 | +34.0% | +34.5% |
| 2020 Q2 | +105.0% | +98.8% |
| 2020 Q1 | -45.0% | -65.5% |
| 2019 Q4 | +40.5% | +61.6% |
| 2019 Q3 | -0.2% | +15.0% |
| 2019 Q2 | +9.0% | +8.0% |
| 2019 Q1 | +53.0% | +65.4% |
| 2018 Q4 | -47.9% | -45.9% |
| 2018 Q3 | +24.6% | +9.6% |
| 2018 Q2 | +19.0% | -7.2% |
| 2018 Q1 | +3.8% | +10.8% |
| 2017 Q4 | +21.4% | +19.7% |
| 2017 Q3 | +17.0% | +41.4% |
| 2017 Q2 | +10.7% | +4.1% |
| 2017 Q1 | +38.7% | +37.2% |
| 2016 Q4 | -1.1% | +24.2% |
| 2016 Q3 | +33.5% | +72.6% |
| 2016 Q2 | -5.9% | +3.2% |
| 2016 Q1 | -10.4% | +0.9% |
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2020s | +31.4% | +25.5% |
| 2010s | +46.1% | +81.7% |
수익 특성
월별 분포, 모멘텀, 비대칭성과 계절성을 비교합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
왜도 -0.03 | 왜도 1.29 |
초과 첨도 0.15 | 초과 첨도 6.44 |
최장 연속 수익 7 | 최장 연속 수익 5 |
최장 연속 손실 4 | 최장 연속 손실 10 |
월평균 수익률 +4.2% | 월평균 수익률 +7.2% |
월 수익률 자기상관 -0.06 | 월 수익률 자기상관 -0.02 |
1M 모멘텀 +8.7% | 1M 모멘텀 +31.2% |
3M 모멘텀 -3.5% | 3M 모멘텀 -44.5% |
6M 모멘텀 +88.0% | 6M 모멘텀 +208.8% |
12M 모멘텀 +52.1% | 12M 모멘텀 +324.7% |
최하위 5% -25.9% | 최하위 5% -35.9% |
중앙값 +4.8% | 중앙값 +5.8% |
상위 5% +32.8% | 상위 5% +50.8% |
- ETF2 상승 / ETF1 하락
- 11
- 둘 다 상승
- 56
- 둘 다 하락
- 38
- ETF1 상승 / ETF2 하락
- 15
- 전체
- 120 개월
계산 결과로 보는 질문과 답
같은 초기 금액은 얼마나 달라졌나요?
2016-01-04부터 2026-10-23까지 초기 금액 US$10,000의 최종 가치는 TQQQ US$293,738, SOXL US$513,953였습니다. 연평균 수익률은 각각 36.70%, 43.96%입니다.
위기 구간에서 두 결과는 얼마나 달랐나요?
2022 금리인상 약세장의 수익률은 TQQQ -78.8%, SOXL -89.8%였습니다. COVID-19 충격의 수익률은 TQQQ -69.8%, SOXL -78.6%였습니다.
운용보수와 연 비용은 얼마인가요?
가중 운용보수는 TQQQ 0.78%, SOXL 0.75%입니다. 초기 금액 US$10,000에 단순 적용한 연 비용은 각각 US$78, US$75입니다.
배당수익률은 얼마이며 어떤 기준인가요?
TQQQ 0.73%, SOXL 0.11%입니다. 최근 365일 분배금을 마지막 종가로 나눈 계산 결과이며 미래 배당을 뜻하지 않습니다.
두 포트폴리오의 움직임은 얼마나 비슷한가요?
공통 월간 수익률의 상관계수는 0.83로, 대체로 같은 방향으로 움직였습니다.