A QQQ
QQQ 100% QQQ vs JEPQ ETF 비교
투자 기간과 금액을 설정하고, 두 ETF의 수익률·자산 성장·위험을 비교하세요.
B JEPQ
JEPQ 100% 데이터 기준일: 2026-10-23
핵심 비교
성장, 손실 위험과 비용을 같은 행에서 먼저 비교합니다.
| 포트폴리오 A · QQQ 100% | 포트폴리오 B · JEPQ 100% |
|---|---|
CAGR +21.4% | CAGR +16.4% |
최종잔액 $23,480 | 최종잔액 $19,490 |
변동성 +20.0% | 변동성 +13.7% |
MDD · 일별 -22.8% | MDD · 일별 -20.1% |
샤프 비율 0.93 | 샤프 비율 0.95 |
가중 운용보수 0.18% | 가중 운용보수 0.35% |
계산 결과 요약
QQQ의 연평균 수익률이 더 높았습니다. JEPQ의 최대 낙폭이 더 작았습니다.
- QQQ: 연평균 수익률 21.42%, 일별 최대 낙폭 -22.77%.
- JEPQ: 연평균 수익률 16.39%, 일별 최대 낙폭 -20.06%.
이 비교의 핵심 포인트
- 2023년 수익률은 QQQ +54.9%, JEPQ +36.2%로 18.7%p 벌어졌습니다.
- 월간 수익률의 상관계수는 0.95입니다. 두 포트폴리오는 거의 같은 방향으로 움직였습니다.
- 최대 낙폭은 QQQ -22.8%, JEPQ -20.1%로 QQQ 쪽이 더 깊었습니다. QQQ의 경우 가장 깊은 하락 뒤 이전 고점을 회복하기까지 125일이 걸렸습니다.
기간·기준 보기
2022-06-01 – 2026-10-23
해당 기간의 과거 계산 결과입니다.누적 성과
동일 기간의 자산 성장 경로와 누적 수익률을 비교합니다.
자산 성장 경로
같은 날짜의 포트폴리오 가치와 누적 투입금을 비교합니다.
| ETF | 총 수익률 | CAGR | 누적 투입금 |
|---|---|---|---|
| A | +134.8% | +21.4% | 10000 |
| B | +94.9% | +16.4% | 10000 |
위험과 회복
수익을 얻기 위해 감수한 변동성과 실제 손실 경로를 함께 비교합니다.
위험 대 수익 스캐터
좌하단은 안전, 우상단은 고위험/고수익. 이상적: 좌상단.
| 비교 포트폴리오 | CAGR | 연율 변동성 | 샤프 비율 | MDD · 일별 |
|---|---|---|---|---|
| A | 21.42% | 20.02% | 0.93 | -22.77% |
| B | 16.39% | 13.72% | 0.95 | -20.06% |
낙폭 경로 비교
일별 종가 기준으로 각 포트폴리오가 이전 고점 대비 얼마나 하락했는지 비교합니다.
| 비교 포트폴리오 | MDD · 일별 |
|---|---|
| A | -22.77 |
| B | -20.06 |
기간별 수익과 주요 하락 구간
연도별 수익률과 일별 고점·저점·회복일을 함께 확인하세요.
연도별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2026· 부분 연도 | +20.8% | +14.2% |
| 2025 | +20.8% | +15.2% |
| 2024 | +25.6% | +24.9% |
| 2023 | +54.9% | +36.2% |
| 2022· 부분 연도 | -13.1% | -9.5% |
최악 낙폭 기간
| 고점일 | 저점일 | 회복일 | 낙폭 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-19 | 2025-04-08 | 2025-06-24 | -22.8% |
| 2022-08-15 | 2022-11-03 | 2023-05-18 | -21.6% |
| 2022-06-02 | 2022-06-16 | 2022-07-29 | -13.7% |
| 고점일 | 저점일 | 회복일 | 낙폭 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-19 | 2025-04-08 | 2025-08-08 | -20.1% |
| 2022-08-15 | 2022-10-14 | 2023-04-27 | -16.8% |
| 2022-06-02 | 2022-06-16 | 2022-08-03 | -11.1% |
시장 하락 스트레스 테스트
주요 시장 하락 사건에서 각 ETF의 수익률| 이벤트 | A | B |
|---|---|---|
| 2022 금리인상 약세장 | -14.5% | -13.3% |
위험과 회복
낙폭, 하방 위험, 변동성 국면과 회복 속도를 함께 봅니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
종목 수 1 | 종목 수 1 |
유효 종목 수 1.00 | 유효 종목 수 1.00 |
최대 비중 +100.0% | 최대 비중 +100.0% |
가중 배당률 0.44% | 가중 배당률 11.79% |
월별 관측치 52 | 월별 관측치 52 |
MDD · 월말 -15.2% | MDD · 월말 -13.5% |
하방편차 +3.1% | 하방편차 +2.4% |
최저 연도 +20.8% | 최저 연도 +15.2% |
최장 낙폭 276일 | 최장 낙폭 255일 |
평균 회복기간 62일 | 평균 회복기간 51일 |
얼서 인덱스 +4.9% | 얼서 인덱스 +3.9% |
Pain Index +2.8% | Pain Index +2.1% |
역사적 VaR 95% +8.2% | 역사적 VaR 95% +6.2% |
CVaR 95% +9.5% | CVaR 95% +7.3% |
유효 종목 수는 비중 집중도를 바탕으로 계산하며, ETF 내부 보유 종목의 중복률을 의미하지 않습니다.
위험조정·벤치마크
같은 벤치마크 대비 초과수익과 민감도, 추적 특성을 비교합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
소르티노 1.67 | 소르티노 1.51 |
Calmar · 월말 3년 2.78 | Calmar · 월말 3년 2.61 |
Omega 비율 2.31 | Omega 비율 2.37 |
Martin 비율 4.33 | Martin 비율 4.21 |
시장 초과 수익률 +5.0% | 시장 초과 수익률 -0.1% |
Alpha +3.7% | Alpha +2.8% |
정보비율 0.70 | 정보비율 0.09 |
Beta 1.19 | Beta 0.82 |
추적오차 +8.8% | 추적오차 +6.2% |
벤치마크 상관관계 0.91 | 벤치마크 상관관계 0.91 |
상승포착률 +123.3% | 상승포착률 +86.1% |
하락포착률 +100.5% | 하락포착률 +75.3% |
기간별 일관성
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
총 수익률 +134.8% | 총 수익률 +94.9% |
승률 +63.5% | 승률 +71.2% |
최고 연도 +54.9% | 최고 연도 +36.2% |
손익비율 1.33 | 손익비율 0.96 |
1년 롤링 최저수익 +6.3% | 1년 롤링 최저수익 +5.9% |
1년 롤링 양수 비율 +100.0% | 1년 롤링 양수 비율 +100.0% |
3년 롤링 최저수익 +19.8% | 3년 롤링 최저수익 +14.3% |
3년 롤링 양수 비율 +100.0% | 3년 롤링 양수 비율 +100.0% |
1년 롤링 Sharpe 최저 0.15 | 1년 롤링 Sharpe 최저 0.13 |
1년 롤링 Sharpe 평균 1.25 | 1년 롤링 Sharpe 평균 1.36 |
1년 롤링 Sharpe 최고 2.22 | 1년 롤링 Sharpe 최고 2.67 |
기간별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2026 Q4 | -4.8% | -3.7% |
| 2026 Q3 | +0.6% | +3.1% |
| 2026 Q2 | +27.7% | +14.0% |
| 2026 Q1 | -5.9% | -2.9% |
| 2025 Q4 | +2.5% | +4.7% |
| 2025 Q3 | +9.0% | +8.5% |
| 2025 Q2 | +17.8% | +8.7% |
| 2025 Q1 | -8.1% | -6.6% |
| 2024 Q4 | +4.9% | +6.4% |
| 2024 Q3 | +2.0% | +1.6% |
| 2024 Q2 | +8.1% | +4.9% |
| 2024 Q1 | +8.6% | +10.1% |
| 2023 Q4 | +14.6% | +10.1% |
| 2023 Q3 | -2.9% | -0.6% |
| 2023 Q2 | +15.3% | +10.4% |
| 2023 Q1 | +20.7% | +12.8% |
| 2022 Q4 | -0.1% | +3.1% |
| 2022 Q3 | -4.5% | -6.4% |
| 2022 Q2 | -8.9% | -6.3% |
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2020s | +21.3% | +16.3% |
수익 특성
월별 분포, 모멘텀, 비대칭성과 계절성을 비교합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
왜도 -0.02 | 왜도 -0.65 |
초과 첨도 -0.18 | 초과 첨도 -0.01 |
최장 연속 수익 7 | 최장 연속 수익 10 |
최장 연속 손실 3 | 최장 연속 손실 3 |
월평균 수익률 +1.9% | 월평균 수익률 +1.4% |
월 수익률 자기상관 -0.09 | 월 수익률 자기상관 -0.14 |
1M 모멘텀 +3.3% | 1M 모멘텀 +2.9% |
3M 모멘텀 +0.6% | 3M 모멘텀 +3.1% |
6M 모멘텀 +28.4% | 6M 모멘텀 +17.6% |
12M 모멘텀 +23.8% | 12M 모멘텀 +19.5% |
최하위 5% -8.1% | 최하위 5% -6.2% |
중앙값 +1.4% | 중앙값 +2.3% |
상위 5% +10.7% | 상위 5% +7.3% |
- ETF2 상승 / ETF1 하락
- 4
- 둘 다 상승
- 33
- 둘 다 하락
- 16
- ETF1 상승 / ETF2 하락
- 0
- 전체
- 53 개월
계산 결과로 보는 질문과 답
같은 초기 금액은 얼마나 달라졌나요?
2022-06-01부터 2026-10-23까지 초기 금액 US$10,000의 최종 가치는 QQQ US$23,480, JEPQ US$19,490였습니다. 연평균 수익률은 각각 21.42%, 16.39%입니다.
위기 구간에서 두 결과는 얼마나 달랐나요?
2022 금리인상 약세장의 수익률은 QQQ -14.5%, JEPQ -13.3%였습니다.
운용보수와 연 비용은 얼마인가요?
가중 운용보수는 QQQ 0.18%, JEPQ 0.35%입니다. 초기 금액 US$10,000에 단순 적용한 연 비용은 각각 US$18, US$35입니다.
배당수익률은 얼마이며 어떤 기준인가요?
QQQ 0.44%, JEPQ 11.79%입니다. 최근 365일 분배금을 마지막 종가로 나눈 계산 결과이며 미래 배당을 뜻하지 않습니다.