백테스트 기본 가정

주식 분할을 반영한 종가와 배당 정보를 사용합니다.
배당 재투자를 선택하면 분배금을 같은 자산에 다시 투자합니다.
화면에서 고를 수 있는 주기는 리밸런싱 안 함·월별·분기별·연별입니다. 월별·분기별은 해당 기간의 마지막 거래일, 연별은 12월 마지막 거래일에 리밸런싱합니다. 12월이 포함되지 않은 마지막 부분 연도에는 연별 리밸런싱을 하지 않습니다.
거래비용 기본값은 0입니다. 설정한 거래비용은 매매 손익에 반영합니다.
정기 납입은 해당 기간의 시장수익 반영 후 기간 말에 발생합니다. TWRR에서는 제거하지만 MWRR과 최종 잔액에는 실제 시점대로 포함합니다.

TWRR과 연환산 수익률

rₜ = (Vₜ − CFₜ) / Vₜ₋₁ − 1; TWRR = ∏(1 + rₜ) − 1

추가 납입·인출의 영향을 제외한 투자 수익률을 복리로 연결해 연환산합니다.

잔액 성장 CAGR은 추가 납입·인출을 포함한 자산 잔액의 연평균 증가율입니다.

최대 낙폭 (MDD)

MDD = min(Vₜ / 누적 최고값(V) − 1) × 100%

고점에서 저점까지 가장 크게 하락한 비율입니다. 일별·월별 낙폭을 구분해 표시합니다.

샤프 비율 (Sharpe Ratio)

Sharpe = 월평균(수익률 − 월 무위험수익률) / 월 초과수익률 표본표준편차 × √12

자동 금리 기준은 결과 통화에 따라 USD는 FRED TB3MS, KRW는 한국은행 CD91입니다. 각 월에 전월 관측값을 적용해 월 수익률로 환산합니다. CD91은 원화 단기금리의 대용 지표입니다. 필요한 금리 자료가 없으면 이에 의존하는 위험 조정 지표는 N/A로 표시합니다.

변동성 (Volatility)

변동성 = 현금흐름 중립 월수익률의 표본표준편차 × √12

월별 수익률의 변동 폭을 연환산합니다. 필요한 데이터가 부족하면 N/A로 표시합니다.

리밸런싱

선택한 주기마다 목표 비중에 맞춰 자산을 조정합니다. 리밸런싱 없이 유지할 수도 있습니다.

FIRE 계획과 4% 휴리스틱

목표 자산 = 연간 생활비 ÷ 인출률 (4%이면 연간 생활비의 25배)

4% 룰은 과거 데이터에 기반한 계획 기준입니다. 미래의 자산 유지나 안전한 인출을 보장하지 않습니다.

선택한 가정으로 목표 시점을 예상하고, 여러 모의 경로로 인출 후 자산 유지 가능성을 살펴봅니다.

인플레이션 가정과 화폐 기준은 FIRE 입력에서 조정할 수 있습니다.
배당형·자산매도형·혼합형 조달 전략을 분리해 계산합니다.
인출률은 직접 조정할 수 있습니다.

환율 적용

USD/KRW 일별 종가로 원화 자산가치를 계산합니다. 비영업일에는 직전 영업일 환율을 사용합니다.

포트폴리오 비교·랭킹

USD 기준, 배당 재투자, 월 리밸런싱, 추가 입금 없음, 거래 비용 0으로 계산한 공개 결과입니다. 내 조건으로 백테스트에서는 금액·통화·입금·기간 등을 설정할 수 있습니다.

모든 조합을 월말 기준으로 비교합니다.

각 행의 날짜가 실제 분석 구간입니다. ‘—’는 0이 아니라 해당 배분·기간의 검증된 수치가 없다는 뜻입니다.

사용량 집계

통계 수집에 동의한 백테스트 횟수를 자산 조합별로 합산합니다. 사용량은 투자 성과나 추천을 뜻하지 않습니다.

사용자 백테스트 기록을 자산 조합별로 모든 배분에 걸쳐 합산합니다. 예상치는 순위에 반영하지 않습니다.

집계 중인 주의 증감은 지난주 전체 집계와 비교한 값입니다.

분배금 비교

1만 달러 투자 후 재투자 없이 발생한 세전 분배금을 비교합니다.

같은 완료 연도·배당락일 기준으로 비교합니다. 고정 보유수량·재투자 없음·추가 납입 없음·리밸런싱 없음·세전 USD 기준입니다. 실제 지급일 입금 내역이 아니며, 분배금과 기말 자산가치는 따로 표시합니다.

배당성장: 최근 5개 완결 연도 · 고정 수량 · 성과 기간과 별도

보완 조합 비교

기준 포트폴리오와 후보 조합의 완료월 수익률을 설정한 편입 비중으로 혼합해 위험·수익 변화를 비교합니다. 월 수익률로 계산한 낙폭은 일별 백테스트와 다를 수 있습니다.

인기도와 과거 성과는 투자 추천이 아닙니다.