A SMH
SMH 100% SMH vs SOXX ETF 비교
투자 기간과 금액을 설정하고, 두 ETF의 수익률·자산 성장·위험을 비교하세요.
B SOXX
SOXX 100% 데이터 기준일: 2026-10-23
핵심 비교
성장, 손실 위험과 비용을 같은 행에서 먼저 비교합니다.
| 포트폴리오 A · SMH 100% | 포트폴리오 B · SOXX 100% |
|---|---|
CAGR +32.9% | CAGR +30.5% |
최종잔액 $217,184 | 최종잔액 $177,320 |
변동성 +28.4% | 변동성 +30.2% |
MDD · 일별 -45.3% | MDD · 일별 -45.8% |
샤프 비율 1.13 | 샤프 비율 1.02 |
가중 운용보수 0.35% | 가중 운용보수 0.33% |
계산 결과 요약
SMH의 연평균 수익률이 더 높았습니다. SMH의 최대 낙폭이 더 작았습니다.
- SMH: 연평균 수익률 32.94%, 일별 최대 낙폭 -45.30%.
- SOXX: 연평균 수익률 30.47%, 일별 최대 낙폭 -45.75%.
이 비교의 핵심 포인트
- 2024년 수익률은 SMH +39.1%, SOXX +12.9%로 26.2%p 벌어졌습니다.
- 완결된 10개 연도 중 수익률이 더 높았던 해는 SMH 6번, SOXX 4번이었습니다.
- 월간 수익률의 상관계수는 0.99입니다. 두 포트폴리오는 거의 같은 방향으로 움직였습니다.
기간·기준 보기
2016-01-04 – 2026-10-23
해당 기간의 과거 계산 결과입니다.누적 성과
동일 기간의 자산 성장 경로와 누적 수익률을 비교합니다.
자산 성장 경로
같은 날짜의 포트폴리오 가치와 누적 투입금을 비교합니다.
| ETF | 총 수익률 | CAGR | 누적 투입금 |
|---|---|---|---|
| A | +2071.8% | +32.9% | 10000 |
| B | +1673.2% | +30.5% | 10000 |
위험과 회복
수익을 얻기 위해 감수한 변동성과 실제 손실 경로를 함께 비교합니다.
위험 대 수익 스캐터
좌하단은 안전, 우상단은 고위험/고수익. 이상적: 좌상단.
| 비교 포트폴리오 | CAGR | 연율 변동성 | 샤프 비율 | MDD · 일별 |
|---|---|---|---|---|
| A | 32.94% | 28.39% | 1.13 | -45.3% |
| B | 30.47% | 30.17% | 1.02 | -45.75% |
낙폭 경로 비교
일별 종가 기준으로 각 포트폴리오가 이전 고점 대비 얼마나 하락했는지 비교합니다.
| 비교 포트폴리오 | MDD · 일별 |
|---|---|
| A | -45.3 |
| B | -45.75 |
기간별 수익과 주요 하락 구간
연도별 수익률과 일별 고점·저점·회복일을 함께 확인하세요.
연도별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2026· 부분 연도 | +69.1% | +89.2% |
| 2025 | +49.2% | +40.7% |
| 2024 | +39.1% | +12.9% |
| 2023 | +73.4% | +67.1% |
| 2022 | -33.5% | -35.1% |
| 2021 | +42.1% | +44.1% |
| 2020 | +55.5% | +52.7% |
| 2019 | +64.4% | +62.4% |
| 2018 | -9.0% | -6.5% |
| 2017 | +38.4% | +39.8% |
| 2016 | +35.5% | +38.4% |
최악 낙폭 기간
| 고점일 | 저점일 | 회복일 | 낙폭 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-27 | 2022-10-14 | 2023-07-13 | -45.3% |
| 2024-07-10 | 2025-04-08 | 2025-07-02 | -35.8% |
| 2020-02-19 | 2020-03-20 | 2020-06-05 | -33.6% |
| 고점일 | 저점일 | 회복일 | 낙폭 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-27 | 2022-10-14 | 2023-12-13 | -45.8% |
| 2024-07-10 | 2025-04-08 | 2025-09-18 | -41.4% |
| 2020-02-19 | 2020-03-20 | 2020-06-05 | -34.3% |
시장 하락 스트레스 테스트
주요 시장 하락 사건에서 각 ETF의 수익률| 이벤트 | A | B |
|---|---|---|
| 2018 4분기 급락 | -23.3% | -22.7% |
| COVID-19 충격 | -31.2% | -31.9% |
| 2022 금리인상 약세장 | -44.4% | -44.7% |
위험과 회복
낙폭, 하방 위험, 변동성 국면과 회복 속도를 함께 봅니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
종목 수 1 | 종목 수 1 |
유효 종목 수 1.00 | 유효 종목 수 1.00 |
최대 비중 +100.0% | 최대 비중 +100.0% |
가중 배당률 0.21% | 가중 배당률 0.26% |
월별 관측치 129 | 월별 관측치 129 |
MDD · 월말 -40.0% | MDD · 월말 -40.7% |
하방편차 +4.3% | 하방편차 +4.6% |
최저 연도 -33.5% | 최저 연도 -35.1% |
최장 낙폭 563일 | 최장 낙폭 716일 |
평균 회복기간 75일 | 평균 회복기간 101일 |
얼서 인덱스 +10.5% | 얼서 인덱스 +11.5% |
Pain Index +5.7% | Pain Index +6.5% |
역사적 VaR 95% +11.1% | 역사적 VaR 95% +11.4% |
CVaR 95% +14.5% | CVaR 95% +15.4% |
유효 종목 수는 비중 집중도를 바탕으로 계산하며, ETF 내부 보유 종목의 중복률을 의미하지 않습니다.
위험조정·벤치마크
같은 벤치마크 대비 초과수익과 민감도, 추적 특성을 비교합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
소르티노 2.08 | 소르티노 1.89 |
Calmar · 월말 3년 3.34 | Calmar · 월말 3년 2.16 |
Omega 비율 2.48 | Omega 비율 2.32 |
Martin 비율 3.13 | Martin 비율 2.64 |
시장 초과 수익률 +18.2% | 시장 초과 수익률 +15.7% |
Alpha +13.3% | Alpha +11.6% |
정보비율 0.99 | 정보비율 0.84 |
Beta 1.46 | Beta 1.50 |
추적오차 +19.3% | 추적오차 +21.4% |
벤치마크 상관관계 0.77 | 벤치마크 상관관계 0.75 |
상승포착률 +184.1% | 상승포착률 +179.1% |
하락포착률 +106.0% | 하락포착률 +109.7% |
기간별 일관성
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
총 수익률 +2071.8% | 총 수익률 +1673.2% |
승률 +67.4% | 승률 +65.1% |
최고 연도 +73.4% | 최고 연도 +67.1% |
손익비율 1.20 | 손익비율 1.24 |
1년 롤링 최저수익 -33.5% | 1년 롤링 최저수익 -35.1% |
1년 롤링 양수 비율 +83.1% | 1년 롤링 양수 비율 +81.4% |
3년 롤링 최저수익 +13.7% | 3년 롤링 최저수익 +7.0% |
3년 롤링 양수 비율 +100.0% | 3년 롤링 양수 비율 +100.0% |
5년 롤링 최저수익 +14.6% | 5년 롤링 최저수익 +14.9% |
5년 롤링 양수 비율 +100.0% | 5년 롤링 양수 비율 +100.0% |
10년 롤링 최저수익 +31.0% | 10년 롤링 최저수익 +27.3% |
10년 롤링 양수 비율 +100.0% | 10년 롤링 양수 비율 +100.0% |
1년 롤링 Sharpe 최저 -0.81 | 1년 롤링 Sharpe 최저 -1.17 |
1년 롤링 Sharpe 평균 1.35 | 1년 롤링 Sharpe 평균 1.24 |
1년 롤링 Sharpe 최고 3.93 | 1년 롤링 Sharpe 최고 4.06 |
기간별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2026 Q4 | -13.4% | -15.9% |
| 2026 Q3 | -7.1% | -11.2% |
| 2026 Q2 | +71.1% | +95.1% |
| 2026 Q1 | +6.5% | +9.2% |
| 2025 Q4 | +10.7% | +11.2% |
| 2025 Q3 | +17.0% | +13.8% |
| 2025 Q2 | +31.9% | +27.1% |
| 2025 Q1 | -12.7% | -12.6% |
| 2024 Q4 | -0.9% | -6.4% |
| 2024 Q3 | -5.8% | -6.3% |
| 2024 Q2 | +15.9% | +9.3% |
| 2024 Q1 | +28.7% | +17.8% |
| 2023 Q4 | +21.3% | +21.9% |
| 2023 Q3 | -4.8% | -6.3% |
| 2023 Q2 | +15.7% | +14.2% |
| 2023 Q1 | +29.7% | +28.1% |
| 2022 Q4 | +10.9% | +9.5% |
| 2022 Q3 | -9.1% | -8.3% |
| 2022 Q2 | -24.5% | -26.0% |
| 2022 Q1 | -12.6% | -12.6% |
| 2021 Q4 | +21.1% | +21.9% |
| 2021 Q3 | -2.3% | -1.6% |
| 2021 Q2 | +7.7% | +7.3% |
| 2021 Q1 | +11.5% | +12.0% |
| 2020 Q4 | +26.3% | +24.7% |
| 2020 Q3 | +14.0% | +12.9% |
| 2020 Q2 | +30.4% | +32.3% |
| 2020 Q1 | -17.2% | -18.0% |
| 2019 Q4 | +20.5% | +19.2% |
| 2019 Q3 | +8.1% | +7.0% |
| 2019 Q2 | +3.6% | +5.1% |
| 2019 Q1 | +21.8% | +21.1% |
| 2018 Q4 | -16.4% | -15.0% |
| 2018 Q3 | +3.7% | +4.3% |
| 2018 Q2 | -1.6% | -0.7% |
| 2018 Q1 | +6.6% | +6.2% |
| 2017 Q4 | +6.3% | +7.3% |
| 2017 Q3 | +14.0% | +13.5% |
| 2017 Q2 | +2.7% | +2.7% |
| 2017 Q1 | +11.3% | +11.8% |
| 2016 Q4 | +3.9% | +8.9% |
| 2016 Q3 | +21.8% | +21.2% |
| 2016 Q2 | +3.5% | +2.5% |
| 2016 Q1 | +3.4% | +2.3% |
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2020s | +34.9% | +30.1% |
| 2010s | +29.4% | +30.9% |
수익 특성
월별 분포, 모멘텀, 비대칭성과 계절성을 비교합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
왜도 0.10 | 왜도 0.37 |
초과 첨도 0.81 | 초과 첨도 2.25 |
최장 연속 수익 6 | 최장 연속 수익 6 |
최장 연속 손실 3 | 최장 연속 손실 4 |
월평균 수익률 +2.9% | 월평균 수익률 +2.8% |
월 수익률 자기상관 -0.09 | 월 수익률 자기상관 -0.08 |
1M 모멘텀 +9.4% | 1M 모멘텀 +11.3% |
3M 모멘텀 -7.2% | 3M 모멘텀 -11.2% |
6M 모멘텀 +58.8% | 6M 모멘텀 +73.2% |
12M 모멘텀 +87.2% | 12M 모멘텀 +110.4% |
최하위 5% -11.8% | 최하위 5% -11.8% |
중앙값 +2.9% | 중앙값 +2.6% |
상위 5% +16.4% | 상위 5% +16.1% |
- ETF2 상승 / ETF1 하락
- 0
- 둘 다 상승
- 84
- 둘 다 하락
- 43
- ETF1 상승 / ETF2 하락
- 3
- 전체
- 130 개월
계산 결과로 보는 질문과 답
같은 초기 금액은 얼마나 달라졌나요?
2016-01-04부터 2026-10-23까지 초기 금액 US$10,000의 최종 가치는 SMH US$217,184, SOXX US$177,320였습니다. 연평균 수익률은 각각 32.94%, 30.47%입니다.
가장 깊은 낙폭과 회복 시점은 언제였나요?
SMH: 고점 2021-12-27, 저점 2022-10-14, 낙폭 -45.3%, 회복일 2023-07-13. SOXX: 고점 2021-12-27, 저점 2022-10-14, 낙폭 -45.8%, 회복일 2023-12-13.
위기 구간에서 두 결과는 얼마나 달랐나요?
COVID-19 충격의 수익률은 SMH -31.2%, SOXX -31.9%였습니다. 2018 4분기 급락의 수익률은 SMH -23.3%, SOXX -22.7%였습니다.
운용보수와 연 비용은 얼마인가요?
가중 운용보수는 SMH 0.35%, SOXX 0.33%입니다. 초기 금액 US$10,000에 단순 적용한 연 비용은 각각 US$35, US$33입니다.
배당수익률은 얼마이며 어떤 기준인가요?
SMH 0.21%, SOXX 0.26%입니다. 최근 365일 분배금을 마지막 종가로 나눈 계산 결과이며 미래 배당을 뜻하지 않습니다.