기준과 후보 비교

USD 기준 · 환율 변동 반영

2016-11-30~2026-09-30 · 월별 관측 119개

운용 가정

가능한 조합은 같고, 해법마다 추천점과 비중이 달라집니다.

동일비중 기준 최대 샤프 최소 변동성

효율적 프런티어의 선택 가능한 모든 포트폴리오

효율적 프런티어의 선택 가능한 모든 포트폴리오
기준	기대 수익률	기대 변동성	샤프
효율 경계 후보 1	5.9%	11.0%	0.31
효율 경계 후보 2	6.3%	11.1%	0.35
효율 경계 후보 3	6.7%	11.1%	0.38
효율 경계 후보 4	7.2%	11.1%	0.42
효율 경계 후보 5	7.6%	11.2%	0.46
효율 경계 후보 6	8.0%	11.3%	0.49
효율 경계 후보 7	8.4%	11.4%	0.53
효율 경계 후보 8	8.9%	11.5%	0.56
효율 경계 후보 9	9.3%	11.7%	0.59
효율 경계 후보 10	9.7%	11.8%	0.62
효율 경계 후보 11	10.2%	12.0%	0.64
효율 경계 후보 12	10.6%	12.2%	0.67
효율 경계 후보 13	11.0%	12.4%	0.69
효율 경계 후보 14	11.4%	12.6%	0.71
효율 경계 후보 15	11.9%	12.8%	0.73
효율 경계 후보 16	12.3%	13.1%	0.75
효율 경계 후보 17	12.7%	13.3%	0.77
효율 경계 후보 18	13.2%	13.6%	0.79
효율 경계 후보 19	13.6%	13.8%	0.80
효율 경계 후보 20	14.0%	14.1%	0.82
효율 경계 후보 21	14.5%	14.4%	0.83
효율 경계 후보 22	14.9%	14.7%	0.84
효율 경계 후보 23	15.3%	15.0%	0.85
효율 경계 후보 24	15.7%	15.4%	0.86

포트폴리오 최적화 결과 읽는 법

선택한 자산의 과거 월별 수익률을 이용해 비중에 따른 기대수익률과 위험을 추정합니다. 같은 자산과 계산 조건에서 목적을 바꾸었을 때 비중이 어떻게 달라지는지 비교할 수 있습니다.

기본 비교 기준은 모든 자산을 같은 비중으로 나눈 구성입니다. 포트폴리오를 불러오면 불러온 비중을 기준으로 다섯 최적화 결과를 비교합니다.

현재 결과는 2016-11-30부터 2026-09-30까지의 월별 관측값 119개로 계산했습니다. 요청한 연수와 실제 계산 기간이 다를 수 있으므로 결과에 표시된 기간을 확인하세요.

데이터 기준일: 2026-10-29

USD 기준 월별 수익률의 과거 평균과 표본 공분산을 연율화해 기대수익률과 위험을 추정합니다. 매월 목표 비중으로 리밸런싱하고 배당을 재투자하며, 거래비용은 0bp입니다. 세금과 물가상승은 반영하지 않습니다.

각 자산의 비중은 0%~100% 범위이며 합계는 100%입니다. 비중 제한을 바꾸면 비교 가능한 조합과 최적화 결과도 달라집니다.

표시된 수익률과 비중은 과거 데이터에 기반한 추정치이며, 미래의 최적 비중이나 수익을 보장하지 않습니다. 기간과 자산을 바꾸면 결과가 달라질 수 있습니다. 선택한 비중은 백테스트에서 손실 구간과 운용 조건을 함께 확인하세요.