A QQQ
QQQ 100% QQQ vs SCHD ETF 비교
투자 기간과 금액을 설정하고, 두 ETF의 수익률·자산 성장·위험을 비교하세요.
B SCHD
SCHD 100% 데이터 기준일: 2026-10-23
핵심 비교
성장, 손실 위험과 비용을 같은 행에서 먼저 비교합니다.
| 포트폴리오 A · QQQ 100% | 포트폴리오 B · SCHD 100% |
|---|---|
CAGR +19.4% | CAGR +13.5% |
최종잔액 $68,031 | 최종잔액 $39,262 |
변동성 +18.8% | 변동성 +14.9% |
MDD · 일별 -35.1% | MDD · 일별 -33.4% |
샤프 비율 0.95 | 샤프 비율 0.73 |
가중 운용보수 0.18% | 가중 운용보수 0.06% |
계산 결과 요약
QQQ의 연평균 수익률이 더 높았습니다. SCHD의 최대 낙폭이 더 작았습니다.
- QQQ: 연평균 수익률 19.40%, 일별 최대 낙폭 -35.12%.
- SCHD: 연평균 수익률 13.48%, 일별 최대 낙폭 -33.37%.
이 비교의 핵심 포인트
- 2023년 수익률은 QQQ +54.9%, SCHD +4.6%로 50.3%p 벌어졌습니다.
- 완결된 10개 연도 중 수익률이 더 높았던 해는 QQQ 7번, SCHD 3번이었습니다.
- 최대 낙폭은 QQQ -35.1%, SCHD -33.4%로 QQQ 쪽이 더 깊었습니다. QQQ의 경우 가장 깊은 하락 뒤 이전 고점을 회복하기까지 716일이 걸렸습니다.
기간·기준 보기
2016-01-04 – 2026-10-23
해당 기간의 과거 계산 결과입니다.누적 성과
동일 기간의 자산 성장 경로와 누적 수익률을 비교합니다.
자산 성장 경로
같은 날짜의 포트폴리오 가치와 누적 투입금을 비교합니다.
| ETF | 총 수익률 | CAGR | 누적 투입금 |
|---|---|---|---|
| A | +580.3% | +19.4% | 10000 |
| B | +292.6% | +13.5% | 10000 |
위험과 회복
수익을 얻기 위해 감수한 변동성과 실제 손실 경로를 함께 비교합니다.
위험 대 수익 스캐터
좌하단은 안전, 우상단은 고위험/고수익. 이상적: 좌상단.
| 비교 포트폴리오 | CAGR | 연율 변동성 | 샤프 비율 | MDD · 일별 |
|---|---|---|---|---|
| A | 19.4% | 18.79% | 0.95 | -35.12% |
| B | 13.48% | 14.9% | 0.73 | -33.37% |
낙폭 경로 비교
일별 종가 기준으로 각 포트폴리오가 이전 고점 대비 얼마나 하락했는지 비교합니다.
| 비교 포트폴리오 | MDD · 일별 |
|---|---|
| A | -35.12 |
| B | -33.37 |
기간별 수익과 주요 하락 구간
연도별 수익률과 일별 고점·저점·회복일을 함께 확인하세요.
연도별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2026· 부분 연도 | +20.8% | +21.5% |
| 2025 | +20.8% | +4.3% |
| 2024 | +25.6% | +11.7% |
| 2023 | +54.9% | +4.6% |
| 2022 | -32.6% | -3.2% |
| 2021 | +27.4% | +29.9% |
| 2020 | +48.6% | +15.1% |
| 2019 | +39.0% | +27.3% |
| 2018 | -0.1% | -5.6% |
| 2017 | +32.7% | +20.8% |
| 2016 | +7.1% | +16.4% |
최악 낙폭 기간
| 고점일 | 저점일 | 회복일 | 낙폭 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-27 | 2022-11-03 | 2023-12-13 | -35.1% |
| 2020-02-19 | 2020-03-16 | 2020-06-03 | -28.6% |
| 2018-08-29 | 2018-12-24 | 2019-04-12 | -22.8% |
| 고점일 | 저점일 | 회복일 | 낙폭 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-23 | 2020-03-23 | 2020-09-02 | -33.4% |
| 2018-09-21 | 2018-12-24 | 2019-04-04 | -17.1% |
| 2022-01-11 | 2022-09-30 | 2023-12-27 | -16.8% |
시장 하락 스트레스 테스트
주요 시장 하락 사건에서 각 ETF의 수익률| 이벤트 | A | B |
|---|---|---|
| 2018 4분기 급락 | -21.9% | -16.9% |
| COVID-19 충격 | -27.9% | -32.8% |
| 2022 금리인상 약세장 | -34.3% | -14.7% |
위험과 회복
낙폭, 하방 위험, 변동성 국면과 회복 속도를 함께 봅니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
종목 수 1 | 종목 수 1 |
유효 종목 수 1.00 | 유효 종목 수 1.00 |
최대 비중 +100.0% | 최대 비중 +100.0% |
가중 배당률 0.44% | 가중 배당률 2.99% |
월별 관측치 129 | 월별 관측치 129 |
MDD · 월말 -32.6% | MDD · 월말 -21.5% |
하방편차 +3.1% | 하방편차 +2.6% |
최저 연도 -32.6% | 최저 연도 -5.6% |
최장 낙폭 716일 | 최장 낙폭 715일 |
평균 회복기간 109일 | 평균 회복기간 132일 |
얼서 인덱스 +9.1% | 얼서 인덱스 +4.8% |
Pain Index +4.7% | Pain Index +2.9% |
역사적 VaR 95% +8.4% | 역사적 VaR 95% +7.1% |
CVaR 95% +9.7% | CVaR 95% +8.6% |
유효 종목 수는 비중 집중도를 바탕으로 계산하며, ETF 내부 보유 종목의 중복률을 의미하지 않습니다.
위험조정·벤치마크
같은 벤치마크 대비 초과수익과 민감도, 추적 특성을 비교합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
소르티노 1.62 | 소르티노 1.16 |
Calmar · 월말 3년 2.78 | Calmar · 월말 3년 1.41 |
Omega 비율 2.17 | Omega 비율 1.92 |
Martin 비율 2.13 | Martin 비율 2.79 |
시장 초과 수익률 +4.6% | 시장 초과 수익률 -1.3% |
Alpha +3.3% | Alpha +0.3% |
정보비율 0.63 | 정보비율 -0.22 |
Beta 1.14 | Beta 0.82 |
추적오차 +8.1% | 추적오차 +8.8% |
벤치마크 상관관계 0.91 | 벤치마크 상관관계 0.83 |
상승포착률 +122.2% | 상승포착률 +84.9% |
하락포착률 +103.1% | 하락포착률 +90.6% |
기간별 일관성
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
총 수익률 +580.3% | 총 수익률 +292.6% |
승률 +65.1% | 승률 +63.6% |
최고 연도 +54.9% | 최고 연도 +29.9% |
손익비율 1.16 | 손익비율 1.10 |
1년 롤링 최저수익 -32.6% | 1년 롤링 최저수익 -10.9% |
1년 롤링 양수 비율 +89.0% | 1년 롤링 양수 비율 +85.6% |
3년 롤링 최저수익 +8.5% | 3년 롤링 최저수익 +3.4% |
3년 롤링 양수 비율 +100.0% | 3년 롤링 양수 비율 +100.0% |
5년 롤링 최저수익 +12.1% | 5년 롤링 최저수익 +8.5% |
5년 롤링 양수 비율 +100.0% | 5년 롤링 양수 비율 +100.0% |
10년 롤링 최저수익 +19.0% | 10년 롤링 최저수익 +11.5% |
10년 롤링 양수 비율 +100.0% | 10년 롤링 양수 비율 +100.0% |
1년 롤링 Sharpe 최저 -1.33 | 1년 롤링 Sharpe 최저 -0.69 |
1년 롤링 Sharpe 평균 1.25 | 1년 롤링 Sharpe 평균 0.91 |
1년 롤링 Sharpe 최고 3.77 | 1년 롤링 Sharpe 최고 3.95 |
기간별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2026 Q4 | -4.8% | +8.4% |
| 2026 Q3 | +0.6% | +3.4% |
| 2026 Q2 | +27.7% | +4.2% |
| 2026 Q1 | -5.9% | +12.8% |
| 2025 Q4 | +2.5% | +1.5% |
| 2025 Q3 | +9.0% | +4.0% |
| 2025 Q2 | +17.8% | -4.3% |
| 2025 Q1 | -8.1% | +3.3% |
| 2024 Q4 | +4.9% | -2.1% |
| 2024 Q3 | +2.0% | +9.7% |
| 2024 Q2 | +8.1% | -2.5% |
| 2024 Q1 | +8.6% | +6.7% |
| 2023 Q4 | +14.6% | +8.7% |
| 2023 Q3 | -2.9% | -1.7% |
| 2023 Q2 | +15.3% | +0.2% |
| 2023 Q1 | +20.7% | -2.3% |
| 2022 Q4 | -0.1% | +14.8% |
| 2022 Q3 | -4.5% | -6.4% |
| 2022 Q2 | -22.5% | -8.3% |
| 2022 Q1 | -8.8% | -1.7% |
| 2021 Q4 | +11.3% | +9.7% |
| 2021 Q3 | +1.1% | -1.0% |
| 2021 Q2 | +11.2% | +4.5% |
| 2021 Q1 | +1.8% | +14.5% |
| 2020 Q4 | +13.1% | +17.1% |
| 2020 Q3 | +12.4% | +7.9% |
| 2020 Q2 | +30.3% | +16.1% |
| 2020 Q1 | -10.3% | -21.5% |
| 2019 Q4 | +12.9% | +6.6% |
| 2019 Q3 | +1.3% | +4.1% |
| 2019 Q2 | +4.2% | +2.3% |
| 2019 Q1 | +16.7% | +12.1% |
| 2018 Q4 | -16.7% | -10.6% |
| 2018 Q3 | +8.4% | +8.3% |
| 2018 Q2 | +7.4% | +1.4% |
| 2018 Q1 | +3.0% | -3.7% |
| 2017 Q4 | +7.3% | +10.1% |
| 2017 Q3 | +5.9% | +4.5% |
| 2017 Q2 | +4.3% | +1.9% |
| 2017 Q1 | +12.0% | +3.1% |
| 2016 Q4 | +0.1% | +3.9% |
| 2016 Q3 | +10.7% | +2.7% |
| 2016 Q2 | -1.3% | +4.2% |
| 2016 Q1 | -2.1% | +4.7% |
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2020s | +19.9% | +13.1% |
| 2010s | +18.5% | +14.0% |
수익 특성
월별 분포, 모멘텀, 비대칭성과 계절성을 비교합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
왜도 -0.19 | 왜도 -0.20 |
초과 첨도 0.12 | 초과 첨도 0.69 |
최장 연속 수익 7 | 최장 연속 수익 7 |
최장 연속 손실 4 | 최장 연속 손실 4 |
월평균 수익률 +1.7% | 월평균 수익률 +1.1% |
월 수익률 자기상관 -0.07 | 월 수익률 자기상관 -0.13 |
1M 모멘텀 +3.3% | 1M 모멘텀 -6.0% |
3M 모멘텀 +0.6% | 3M 모멘텀 +3.4% |
6M 모멘텀 +28.4% | 6M 모멘텀 +7.7% |
12M 모멘텀 +23.8% | 12M 모멘텀 +23.3% |
최하위 5% -8.4% | 최하위 5% -7.0% |
중앙값 +2.0% | 중앙값 +1.6% |
상위 5% +10.6% | 상위 5% +7.3% |
- ETF2 상승 / ETF1 하락
- 17
- 둘 다 상승
- 67
- 둘 다 하락
- 29
- ETF1 상승 / ETF2 하락
- 17
- 전체
- 130 개월
계산 결과로 보는 질문과 답
같은 초기 금액은 얼마나 달라졌나요?
2016-01-04부터 2026-10-23까지 초기 금액 US$10,000의 최종 가치는 QQQ US$68,031, SCHD US$39,262였습니다. 연평균 수익률은 각각 19.40%, 13.48%입니다.
위기 구간에서 두 결과는 얼마나 달랐나요?
2022 금리인상 약세장의 수익률은 QQQ -34.3%, SCHD -14.7%였습니다. 2018 4분기 급락의 수익률은 QQQ -21.9%, SCHD -16.9%였습니다.
운용보수와 연 비용은 얼마인가요?
가중 운용보수는 QQQ 0.18%, SCHD 0.06%입니다. 초기 금액 US$10,000에 단순 적용한 연 비용은 각각 US$18, US$6입니다.
배당수익률은 얼마이며 어떤 기준인가요?
QQQ 0.44%, SCHD 2.99%입니다. 최근 365일 분배금을 마지막 종가로 나눈 계산 결과이며 미래 배당을 뜻하지 않습니다.
두 포트폴리오의 움직임은 얼마나 비슷한가요?
공통 월간 수익률의 상관계수는 0.57로, 부분적으로만 같은 방향으로 움직였습니다.