A QLD
QLD 100% QLD vs TQQQ ETF 비교
투자 기간과 금액을 설정하고, 두 ETF의 수익률·자산 성장·위험을 비교하세요.
B TQQQ
TQQQ 100% 데이터 기준일: 2026-10-23
핵심 비교
성장, 손실 위험과 비용을 같은 행에서 먼저 비교합니다.
| 포트폴리오 A · QLD 100% | 포트폴리오 B · TQQQ 100% |
|---|---|
CAGR +30.6% | CAGR +36.7% |
최종잔액 $178,851 | 최종잔액 $293,738 |
변동성 +38.4% | 변동성 +58.7% |
MDD · 일별 -63.7% | MDD · 일별 -81.7% |
샤프 비율 0.86 | 샤프 비율 0.82 |
가중 운용보수 0.89% | 가중 운용보수 0.78% |
계산 결과 요약
TQQQ의 연평균 수익률이 더 높았습니다. QLD의 최대 낙폭이 더 작았습니다.
- QLD: 연평균 수익률 30.57%, 일별 최대 낙폭 -63.68%.
- TQQQ: 연평균 수익률 36.70%, 일별 최대 낙폭 -81.65%.
이 비교의 핵심 포인트
- 2023년 수익률은 TQQQ +198.3%, QLD +117.7%로 80.6%p 벌어졌습니다.
- 최대 낙폭은 QLD -63.7%, TQQQ -81.6%로 TQQQ 쪽이 더 깊었습니다. TQQQ의 경우 가장 깊은 하락 뒤 이전 고점을 회복하기까지 1111일이 걸렸습니다.
- 월간 수익률의 상관계수는 1.00입니다. 두 포트폴리오는 거의 같은 방향으로 움직였습니다.
기간·기준 보기
2016-01-04 – 2026-10-23
해당 기간의 과거 계산 결과입니다.누적 성과
동일 기간의 자산 성장 경로와 누적 수익률을 비교합니다.
자산 성장 경로
같은 날짜의 포트폴리오 가치와 누적 투입금을 비교합니다.
| ETF | 총 수익률 | CAGR | 누적 투입금 |
|---|---|---|---|
| A | +1688.5% | +30.6% | 10000 |
| B | +2837.4% | +36.7% | 10000 |
위험과 회복
수익을 얻기 위해 감수한 변동성과 실제 손실 경로를 함께 비교합니다.
위험 대 수익 스캐터
좌하단은 안전, 우상단은 고위험/고수익. 이상적: 좌상단.
| 비교 포트폴리오 | CAGR | 연율 변동성 | 샤프 비율 | MDD · 일별 |
|---|---|---|---|---|
| A | 30.57% | 38.41% | 0.86 | -63.68% |
| B | 36.7% | 58.71% | 0.82 | -81.65% |
낙폭 경로 비교
일별 종가 기준으로 각 포트폴리오가 이전 고점 대비 얼마나 하락했는지 비교합니다.
| 비교 포트폴리오 | MDD · 일별 |
|---|---|
| A | -63.68 |
| B | -81.65 |
기간별 수익과 주요 하락 구간
연도별 수익률과 일별 고점·저점·회복일을 함께 확인하세요.
연도별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2026· 부분 연도 | +36.0% | +48.9% |
| 2025 | +30.4% | +34.4% |
| 2024 | +42.8% | +58.2% |
| 2023 | +117.7% | +198.3% |
| 2022 | -60.5% | -79.1% |
| 2021 | +54.7% | +83.0% |
| 2020 | +88.9% | +110.0% |
| 2019 | +81.7% | +133.8% |
| 2018 | -8.3% | -19.8% |
| 2017 | +70.3% | +118.1% |
| 2016 | +10.0% | +11.4% |
최악 낙폭 기간
| 고점일 | 저점일 | 회복일 | 낙폭 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-19 | 2022-12-28 | 2024-05-24 | -63.7% |
| 2020-02-19 | 2020-03-20 | 2020-07-01 | -51.7% |
| 2018-08-29 | 2018-12-24 | 2019-07-10 | -42.5% |
| 고점일 | 저점일 | 회복일 | 낙폭 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-19 | 2022-12-28 | 2024-12-04 | -81.7% |
| 2020-02-19 | 2020-03-20 | 2020-07-10 | -69.9% |
| 2018-08-29 | 2018-12-24 | 2019-11-04 | -58.1% |
시장 하락 스트레스 테스트
주요 시장 하락 사건에서 각 ETF의 수익률| 이벤트 | A | B |
|---|---|---|
| 2018 4분기 급락 | -41.0% | -56.4% |
| COVID-19 충격 | -51.5% | -69.8% |
| 2022 금리인상 약세장 | -61.2% | -78.8% |
위험과 회복
낙폭, 하방 위험, 변동성 국면과 회복 속도를 함께 봅니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
종목 수 1 | 종목 수 1 |
유효 종목 수 1.00 | 유효 종목 수 1.00 |
최대 비중 +100.0% | 최대 비중 +100.0% |
가중 배당률 0.14% | 가중 배당률 0.73% |
월별 관측치 129 | 월별 관측치 129 |
MDD · 월말 -60.5% | MDD · 월말 -79.1% |
하방편차 +6.5% | 하방편차 +9.9% |
최저 연도 -60.5% | 최저 연도 -79.1% |
최장 낙폭 917일 | 최장 낙폭 1,111일 |
평균 회복기간 137일 | 평균 회복기간 183일 |
얼서 인덱스 +19.3% | 얼서 인덱스 +29.2% |
Pain Index +11.1% | Pain Index +18.7% |
역사적 VaR 95% +17.5% | 역사적 VaR 95% +26.0% |
CVaR 95% +20.0% | CVaR 95% +30.4% |
유효 종목 수는 비중 집중도를 바탕으로 계산하며, ETF 내부 보유 종목의 중복률을 의미하지 않습니다.
위험조정·벤치마크
같은 벤치마크 대비 초과수익과 민감도, 추적 특성을 비교합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
소르티노 1.46 | 소르티노 1.39 |
Calmar · 월말 3년 2.30 | Calmar · 월말 3년 1.96 |
Omega 비율 1.96 | Omega 비율 1.88 |
Martin 비율 1.59 | Martin 비율 1.26 |
시장 초과 수익률 +15.8% | 시장 초과 수익률 +21.9% |
Alpha +3.2% | Alpha +2.5% |
정보비율 0.80 | 정보비율 0.78 |
Beta 2.33 | Beta 3.56 |
추적오차 +25.4% | 추적오차 +45.4% |
벤치마크 상관관계 0.91 | 벤치마크 상관관계 0.91 |
상승포착률 +282.4% | 상승포착률 +502.2% |
하락포착률 +177.4% | 하락포착률 +220.5% |
기간별 일관성
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
총 수익률 +1688.5% | 총 수익률 +2837.4% |
승률 +64.3% | 승률 +61.2% |
최고 연도 +117.7% | 최고 연도 +198.3% |
손익비율 1.09 | 손익비율 1.19 |
1년 롤링 최저수익 -60.5% | 1년 롤링 최저수익 -79.1% |
1년 롤링 양수 비율 +83.9% | 1년 롤링 양수 비율 +82.2% |
3년 롤링 최저수익 +4.9% | 3년 롤링 최저수익 -7.0% |
3년 롤링 양수 비율 +100.0% | 3년 롤링 양수 비율 +94.7% |
5년 롤링 최저수익 +13.9% | 5년 롤링 최저수익 +8.6% |
5년 롤링 양수 비율 +100.0% | 5년 롤링 양수 비율 +100.0% |
10년 롤링 최저수익 +29.7% | 10년 롤링 최저수익 +35.3% |
10년 롤링 양수 비율 +100.0% | 10년 롤링 양수 비율 +100.0% |
1년 롤링 Sharpe 최저 -1.43 | 1년 롤링 Sharpe 최저 -1.51 |
1년 롤링 Sharpe 평균 1.12 | 1년 롤링 Sharpe 평균 1.06 |
1년 롤링 Sharpe 최고 3.59 | 1년 롤링 Sharpe 최고 3.47 |
기간별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2026 Q4 | -9.9% | -15.0% |
| 2026 Q3 | -1.1% | -3.5% |
| 2026 Q2 | +58.7% | +94.8% |
| 2026 Q1 | -13.3% | -20.8% |
| 2025 Q4 | +2.7% | +2.1% |
| 2025 Q3 | +16.6% | +24.7% |
| 2025 Q2 | +32.6% | +45.3% |
| 2025 Q1 | -17.9% | -27.4% |
| 2024 Q4 | +7.5% | +9.5% |
| 2024 Q3 | +0.9% | -1.5% |
| 2024 Q2 | +14.2% | +20.4% |
| 2024 Q1 | +15.2% | +21.8% |
| 2023 Q4 | +28.2% | +43.0% |
| 2023 Q3 | -7.5% | -12.8% |
| 2023 Q2 | +29.9% | +45.5% |
| 2023 Q1 | +41.5% | +64.4% |
| 2022 Q4 | -4.1% | -10.0% |
| 2022 Q3 | -11.5% | -19.5% |
| 2022 Q2 | -42.4% | -58.7% |
| 2022 Q1 | -19.2% | -30.0% |
| 2021 Q4 | +22.3% | +33.5% |
| 2021 Q3 | +1.3% | +1.7% |
| 2021 Q2 | +22.5% | +34.2% |
| 2021 Q1 | +1.8% | +0.4% |
| 2020 Q4 | +25.6% | +38.9% |
| 2020 Q3 | +24.1% | +34.0% |
| 2020 Q2 | +64.9% | +105.0% |
| 2020 Q1 | -26.5% | -45.0% |
| 2019 Q4 | +26.1% | +40.5% |
| 2019 Q3 | +0.7% | -0.2% |
| 2019 Q2 | +6.8% | +9.0% |
| 2019 Q1 | +33.9% | +53.0% |
| 2018 Q4 | -33.2% | -47.9% |
| 2018 Q3 | +16.4% | +24.6% |
| 2018 Q2 | +13.5% | +19.0% |
| 2018 Q1 | +3.9% | +3.8% |
| 2017 Q4 | +14.2% | +21.4% |
| 2017 Q3 | +11.4% | +17.0% |
| 2017 Q2 | +7.5% | +10.7% |
| 2017 Q1 | +24.6% | +38.7% |
| 2016 Q4 | -0.4% | -1.1% |
| 2016 Q3 | +21.6% | +33.5% |
| 2016 Q2 | -3.5% | -5.9% |
| 2016 Q1 | -5.8% | -10.4% |
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2020s | +29.1% | +31.4% |
| 2010s | +32.9% | +46.1% |
수익 특성
월별 분포, 모멘텀, 비대칭성과 계절성을 비교합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
왜도 -0.11 | 왜도 -0.03 |
초과 첨도 0.09 | 초과 첨도 0.15 |
최장 연속 수익 7 | 최장 연속 수익 7 |
최장 연속 손실 4 | 최장 연속 손실 4 |
월평균 수익률 +3.0% | 월평균 수익률 +4.2% |
월 수익률 자기상관 -0.06 | 월 수익률 자기상관 -0.06 |
1M 모멘텀 +6.0% | 1M 모멘텀 +8.7% |
3M 모멘텀 -1.1% | 3M 모멘텀 -3.5% |
6M 모멘텀 +57.0% | 6M 모멘텀 +88.0% |
12M 모멘텀 +39.6% | 12M 모멘텀 +52.1% |
최하위 5% -17.5% | 최하위 5% -25.9% |
중앙값 +3.5% | 중앙값 +4.8% |
상위 5% +21.4% | 상위 5% +32.8% |
- ETF2 상승 / ETF1 하락
- 0
- 둘 다 상승
- 78
- 둘 다 하락
- 47
- ETF1 상승 / ETF2 하락
- 4
- 전체
- 129 개월
계산 결과로 보는 질문과 답
같은 초기 금액은 얼마나 달라졌나요?
2016-01-04부터 2026-10-23까지 초기 금액 US$10,000의 최종 가치는 QLD US$178,851, TQQQ US$293,738였습니다. 연평균 수익률은 각각 30.57%, 36.70%입니다.
위기 구간에서 두 결과는 얼마나 달랐나요?
COVID-19 충격의 수익률은 QLD -51.5%, TQQQ -69.8%였습니다. 2022 금리인상 약세장의 수익률은 QLD -61.2%, TQQQ -78.8%였습니다.
운용보수와 연 비용은 얼마인가요?
가중 운용보수는 QLD 0.89%, TQQQ 0.78%입니다. 초기 금액 US$10,000에 단순 적용한 연 비용은 각각 US$89, US$78입니다.
배당수익률은 얼마이며 어떤 기준인가요?
QLD 0.14%, TQQQ 0.73%입니다. 최근 365일 분배금을 마지막 종가로 나눈 계산 결과이며 미래 배당을 뜻하지 않습니다.