A TSLA
TSLA 100% TSLA vs NVDA ETF 비교
투자 기간과 금액을 설정하고, 두 ETF의 수익률·자산 성장·위험을 비교하세요.
B NVDA
NVDA 100% 데이터 기준일: 2026-10-23
핵심 비교
성장, 손실 위험과 비용을 같은 행에서 먼저 비교합니다.
| 포트폴리오 A · TSLA 100% | 포트폴리오 B · NVDA 100% |
|---|---|
CAGR +33.8% | CAGR +67.4% |
최종잔액 $232,627 | 최종잔액 $2,629,812 |
변동성 +62.6% | 변동성 +46.3% |
MDD · 일별 -73.6% | MDD · 일별 -66.3% |
샤프 비율 0.71 | 샤프 비율 1.34 |
가중 운용보수 — | 가중 운용보수 — |
계산 결과 요약
NVDA의 연평균 수익률이 더 높았습니다. NVDA의 최대 낙폭이 더 작았습니다.
- TSLA: 연평균 수익률 33.78%, 일별 최대 낙폭 -73.63%.
- NVDA: 연평균 수익률 67.43%, 일별 최대 낙폭 -66.34%.
이 비교의 핵심 포인트
- 2020년 수익률은 TSLA +743.4%, NVDA +122.3%로 621.1%p 벌어졌습니다.
- 완결된 10개 연도 중 수익률이 더 높았던 해는 TSLA 2번, NVDA 8번이었습니다.
- 최대 낙폭은 TSLA -73.6%, NVDA -66.3%로 TSLA 쪽이 더 깊었습니다. TSLA의 경우 가장 깊은 하락 뒤 이전 고점을 회복하기까지 1133일이 걸렸습니다.
기간·기준 보기
2016-01-04 – 2026-10-23
해당 기간의 과거 계산 결과입니다.누적 성과
동일 기간의 자산 성장 경로와 누적 수익률을 비교합니다.
자산 성장 경로
같은 날짜의 포트폴리오 가치와 누적 투입금을 비교합니다.
| ETF | 총 수익률 | CAGR | 누적 투입금 |
|---|---|---|---|
| A | +2226.3% | +33.8% | 10000 |
| B | +26198.1% | +67.4% | 10000 |
위험과 회복
수익을 얻기 위해 감수한 변동성과 실제 손실 경로를 함께 비교합니다.
위험 대 수익 스캐터
좌하단은 안전, 우상단은 고위험/고수익. 이상적: 좌상단.
| 비교 포트폴리오 | CAGR | 연율 변동성 | 샤프 비율 | MDD · 일별 |
|---|---|---|---|---|
| A | 33.78% | 62.56% | 0.71 | -73.63% |
| B | 67.43% | 46.25% | 1.34 | -66.34% |
낙폭 경로 비교
일별 종가 기준으로 각 포트폴리오가 이전 고점 대비 얼마나 하락했는지 비교합니다.
| 비교 포트폴리오 | MDD · 일별 |
|---|---|
| A | -73.63 |
| B | -66.34 |
기간별 수익과 주요 하락 구간
연도별 수익률과 일별 고점·저점·회복일을 함께 확인하세요.
연도별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2026· 부분 연도 | -21.1% | +22.7% |
| 2025 | +11.4% | +38.9% |
| 2024 | +62.5% | +171.3% |
| 2023 | +101.7% | +239.0% |
| 2022 | -65.0% | -50.3% |
| 2021 | +49.8% | +125.5% |
| 2020 | +743.4% | +122.3% |
| 2019 | +25.7% | +77.0% |
| 2018 | +6.9% | -30.8% |
| 2017 | +45.7% | +82.0% |
| 2016 | -11.0% | +226.9% |
최악 낙폭 기간
| 고점일 | 저점일 | 회복일 | 낙폭 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-04 | 2023-01-03 | 2024-12-11 | -73.6% |
| 2020-02-19 | 2020-03-18 | 2020-06-08 | -60.6% |
| 2024-12-17 | 2025-04-08 | 2025-12-16 | -53.8% |
| 고점일 | 저점일 | 회복일 | 낙폭 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-29 | 2022-10-14 | 2023-05-25 | -66.3% |
| 2018-10-01 | 2018-12-24 | 2020-02-14 | -56.0% |
| 2020-02-19 | 2020-03-16 | 2020-05-11 | -37.5% |
시장 하락 스트레스 테스트
주요 시장 하락 사건에서 각 ETF의 수익률| 이벤트 | A | B |
|---|---|---|
| 2018 4분기 급락 | -1.0% | -52.2% |
| COVID-19 충격 | -52.7% | -32.4% |
| 2022 금리인상 약세장 | -45.7% | -61.8% |
위험과 회복
낙폭, 하방 위험, 변동성 국면과 회복 속도를 함께 봅니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
종목 수 1 | 종목 수 1 |
유효 종목 수 1.00 | 유효 종목 수 1.00 |
최대 비중 +100.0% | 최대 비중 +100.0% |
가중 배당률 0.00% | 가중 배당률 0.25% |
월별 관측치 129 | 월별 관측치 129 |
MDD · 월말 -67.7% | MDD · 월말 -62.8% |
하방편차 +8.8% | 하방편차 +6.8% |
최저 연도 -65.0% | 최저 연도 -50.3% |
최장 낙폭 1,133일 | 최장 낙폭 542일 |
평균 회복기간 195일 | 평균 회복기간 99일 |
얼서 인덱스 +25.4% | 얼서 인덱스 +20.5% |
Pain Index +19.1% | Pain Index +11.5% |
역사적 VaR 95% +21.3% | 역사적 VaR 95% +17.8% |
CVaR 95% +25.9% | CVaR 95% +23.0% |
유효 종목 수는 비중 집중도를 바탕으로 계산하며, ETF 내부 보유 종목의 중복률을 의미하지 않습니다.
위험조정·벤치마크
같은 벤치마크 대비 초과수익과 민감도, 추적 특성을 비교합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
소르티노 1.44 | 소르티노 2.61 |
Calmar · 월말 3년 0.34 | Calmar · 월말 3년 3.43 |
Omega 비율 1.80 | Omega 비율 2.85 |
Martin 비율 1.33 | Martin 비율 3.29 |
시장 초과 수익률 +19.0% | 시장 초과 수익률 +52.6% |
Alpha +19.2% | Alpha +38.2% |
정보비율 0.56 | 정보비율 1.25 |
Beta 1.98 | Beta 1.84 |
추적오차 +57.0% | 추적오차 +39.1% |
벤치마크 상관관계 0.47 | 벤치마크 상관관계 0.60 |
상승포착률 +203.6% | 상승포착률 +365.9% |
하락포착률 +128.5% | 하락포착률 +127.9% |
기간별 일관성
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
총 수익률 +2226.3% | 총 수익률 +26198.1% |
승률 +53.5% | 승률 +66.7% |
최고 연도 +743.4% | 최고 연도 +239.0% |
손익비율 1.57 | 손익비율 1.43 |
1년 롤링 최저수익 -65.0% | 1년 롤링 최저수익 -50.3% |
1년 롤링 양수 비율 +67.8% | 1년 롤링 양수 비율 +82.2% |
3년 롤링 최저수익 -12.4% | 3년 롤링 최저수익 +28.7% |
3년 롤링 양수 비율 +86.2% | 3년 롤링 양수 비율 +100.0% |
5년 롤링 최저수익 +6.3% | 5년 롤링 최저수익 +21.4% |
5년 롤링 양수 비율 +100.0% | 5년 롤링 양수 비율 +100.0% |
10년 롤링 최저수익 +34.9% | 10년 롤링 최저수익 +63.4% |
10년 롤링 양수 비율 +100.0% | 10년 롤링 양수 비율 +100.0% |
1년 롤링 Sharpe 최저 -1.31 | 1년 롤링 Sharpe 최저 -1.00 |
1년 롤링 Sharpe 평균 0.73 | 1년 롤링 Sharpe 평균 1.52 |
1년 롤링 Sharpe 최고 3.22 | 1년 롤링 Sharpe 최고 4.40 |
기간별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2026 Q4 | +4.9% | -7.6% |
| 2026 Q3 | -15.6% | +14.3% |
| 2026 Q2 | +13.1% | +14.9% |
| 2026 Q1 | -17.3% | -6.5% |
| 2025 Q4 | +1.1% | +0.0% |
| 2025 Q3 | +40.0% | +18.1% |
| 2025 Q2 | +22.6% | +45.8% |
| 2025 Q1 | -35.8% | -19.3% |
| 2024 Q4 | +54.4% | +10.6% |
| 2024 Q3 | +32.2% | -1.7% |
| 2024 Q2 | +12.6% | +36.7% |
| 2024 Q1 | -29.3% | +82.5% |
| 2023 Q4 | -0.7% | +13.9% |
| 2023 Q3 | -4.4% | +2.8% |
| 2023 Q2 | +26.2% | +52.3% |
| 2023 Q1 | +68.4% | +90.1% |
| 2022 Q4 | -53.6% | +20.4% |
| 2022 Q3 | +18.2% | -19.9% |
| 2022 Q2 | -37.5% | -44.4% |
| 2022 Q1 | +2.0% | -7.2% |
| 2021 Q4 | +36.3% | +42.0% |
| 2021 Q3 | +14.1% | +3.6% |
| 2021 Q2 | +1.8% | +49.9% |
| 2021 Q1 | -5.3% | +2.3% |
| 2020 Q4 | +64.5% | -3.5% |
| 2020 Q3 | +98.7% | +42.5% |
| 2020 Q2 | +106.1% | +44.2% |
| 2020 Q1 | +25.3% | +12.1% |
| 2019 Q4 | +73.7% | +35.3% |
| 2019 Q3 | +7.8% | +6.1% |
| 2019 Q2 | -20.2% | -8.4% |
| 2019 Q1 | -15.9% | +34.6% |
| 2018 Q4 | +25.7% | -52.4% |
| 2018 Q3 | -22.8% | +18.7% |
| 2018 Q2 | +28.9% | +2.4% |
| 2018 Q1 | -14.5% | +19.8% |
| 2017 Q4 | -8.7% | +8.3% |
| 2017 Q3 | -5.7% | +23.8% |
| 2017 Q2 | +29.9% | +32.8% |
| 2017 Q1 | +30.2% | +2.2% |
| 2016 Q4 | +4.7% | +56.0% |
| 2016 Q3 | -3.9% | +46.0% |
| 2016 Q2 | -7.6% | +32.3% |
| 2016 Q1 | -4.3% | +8.5% |
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2020s | +46.1% | +69.0% |
| 2010s | +14.9% | +64.3% |
수익 특성
월별 분포, 모멘텀, 비대칭성과 계절성을 비교합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
왜도 0.90 | 왜도 -0.03 |
초과 첨도 1.48 | 초과 첨도 0.15 |
최장 연속 수익 6 | 최장 연속 수익 9 |
최장 연속 손실 5 | 최장 연속 손실 3 |
월평균 수익률 +3.9% | 월평균 수익률 +5.3% |
월 수익률 자기상관 0.04 | 월 수익률 자기상관 0.03 |
1M 모멘텀 -3.6% | 1M 모멘텀 +3.6% |
3M 모멘텀 -15.6% | 3M 모멘텀 +14.3% |
6M 모멘텀 -4.6% | 6M 모멘텀 +31.3% |
12M 모멘텀 -20.2% | 12M 모멘텀 +22.7% |
최하위 5% -21.2% | 최하위 5% -17.7% |
중앙값 +1.1% | 중앙값 +4.9% |
상위 5% +35.9% | 상위 5% +27.5% |
- ETF2 상승 / ETF1 하락
- 33
- 둘 다 상승
- 51
- 둘 다 하락
- 27
- ETF1 상승 / ETF2 하락
- 17
- 전체
- 128 개월
계산 결과로 보는 질문과 답
같은 초기 금액은 얼마나 달라졌나요?
2016-01-04부터 2026-10-23까지 초기 금액 US$10,000의 최종 가치는 TSLA US$232,627, NVDA US$2,629,812였습니다. 연평균 수익률은 각각 33.78%, 67.43%입니다.
위기 구간에서 두 결과는 얼마나 달랐나요?
2018 4분기 급락의 수익률은 TSLA -1.0%, NVDA -52.2%였습니다. COVID-19 충격의 수익률은 TSLA -52.7%, NVDA -32.4%였습니다.
배당수익률은 얼마이며 어떤 기준인가요?
TSLA 0.00%, NVDA 0.25%입니다. 최근 365일 분배금을 마지막 종가로 나눈 계산 결과이며 미래 배당을 뜻하지 않습니다.
두 포트폴리오의 움직임은 얼마나 비슷한가요?
공통 월간 수익률의 상관계수는 0.33로, 부분적으로만 같은 방향으로 움직였습니다.