A HDV
HDV 100% HDV vs VYM ETF 비교
투자 기간과 금액을 설정하고, 두 ETF의 수익률·자산 성장·위험을 비교하세요.
B VYM
VYM 100% 데이터 기준일: 2026-10-23
핵심 비교
성장, 손실 위험과 비용을 같은 행에서 먼저 비교합니다.
| 포트폴리오 A · HDV 100% | 포트폴리오 B · VYM 100% |
|---|---|
CAGR +10.9% | CAGR +11.8% |
최종잔액 $30,560 | 최종잔액 $33,483 |
변동성 +14.2% | 변동성 +13.9% |
MDD · 일별 -37.0% | MDD · 일별 -35.2% |
샤프 비율 0.59 | 샤프 비율 0.69 |
가중 운용보수 0.08% | 가중 운용보수 0.04% |
계산 결과 요약
VYM의 연평균 수익률이 더 높았습니다. VYM의 최대 낙폭이 더 작았습니다.
- HDV: 연평균 수익률 10.89%, 일별 최대 낙폭 -37.04%.
- VYM: 연평균 수익률 11.83%, 일별 최대 낙폭 -35.22%.
이 비교의 핵심 포인트
- 완결된 10개 연도 중 수익률이 더 높았던 해는 HDV 2번, VYM 8번이었습니다.
- 2022년 수익률은 HDV +7.1%, VYM -0.5%로 7.6%p 벌어졌습니다.
- 최대 낙폭은 HDV -37.0%, VYM -35.2%로 HDV 쪽이 더 깊었습니다. HDV의 경우 가장 깊은 하락 뒤 이전 고점을 회복하기까지 441일이 걸렸습니다.
기간·기준 보기
2016-01-04 – 2026-10-23
해당 기간의 과거 계산 결과입니다.누적 성과
동일 기간의 자산 성장 경로와 누적 수익률을 비교합니다.
자산 성장 경로
같은 날짜의 포트폴리오 가치와 누적 투입금을 비교합니다.
| ETF | 총 수익률 | CAGR | 누적 투입금 |
|---|---|---|---|
| A | +205.6% | +10.9% | 10000 |
| B | +234.8% | +11.8% | 10000 |
위험과 회복
수익을 얻기 위해 감수한 변동성과 실제 손실 경로를 함께 비교합니다.
위험 대 수익 스캐터
좌하단은 안전, 우상단은 고위험/고수익. 이상적: 좌상단.
| 비교 포트폴리오 | CAGR | 연율 변동성 | 샤프 비율 | MDD · 일별 |
|---|---|---|---|---|
| A | 10.89% | 14.22% | 0.59 | -37.04% |
| B | 11.83% | 13.91% | 0.69 | -35.22% |
낙폭 경로 비교
일별 종가 기준으로 각 포트폴리오가 이전 고점 대비 얼마나 하락했는지 비교합니다.
| 비교 포트폴리오 | MDD · 일별 |
|---|---|
| A | -37.04 |
| B | -35.22 |
기간별 수익과 주요 하락 구간
연도별 수익률과 일별 고점·저점·회복일을 함께 확인하세요.
연도별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2026· 부분 연도 | +17.5% | +10.1% |
| 2025 | +11.9% | +15.4% |
| 2024 | +14.2% | +17.6% |
| 2023 | +1.7% | +6.6% |
| 2022 | +7.1% | -0.5% |
| 2021 | +19.4% | +26.2% |
| 2020 | -6.5% | +1.1% |
| 2019 | +20.2% | +24.1% |
| 2018 | -3.0% | -5.9% |
| 2017 | +13.4% | +16.4% |
| 2016 | +15.9% | +17.1% |
최악 낙폭 기간
| 고점일 | 저점일 | 회복일 | 낙폭 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-23 | 2020-03-23 | 2021-03-08 | -37.0% |
| 2022-04-20 | 2022-09-30 | 2022-11-30 | -15.4% |
| 2018-12-03 | 2018-12-24 | 2019-02-22 | -12.9% |
| 고점일 | 저점일 | 회복일 | 낙폭 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-17 | 2020-03-23 | 2020-12-31 | -35.2% |
| 2018-01-26 | 2018-12-24 | 2019-04-12 | -16.2% |
| 2022-04-20 | 2022-09-30 | 2022-11-30 | -15.9% |
시장 하락 스트레스 테스트
주요 시장 하락 사건에서 각 ETF의 수익률| 이벤트 | A | B |
|---|---|---|
| 2018 4분기 급락 | -11.5% | -15.8% |
| COVID-19 충격 | -35.3% | -34.6% |
| 2022 금리인상 약세장 | -5.1% | -12.8% |
위험과 회복
낙폭, 하방 위험, 변동성 국면과 회복 속도를 함께 봅니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
종목 수 1 | 종목 수 1 |
유효 종목 수 1.00 | 유효 종목 수 1.00 |
최대 비중 +100.0% | 최대 비중 +100.0% |
가중 배당률 3.15% | 가중 배당률 2.28% |
월별 관측치 129 | 월별 관측치 129 |
MDD · 월말 -26.1% | MDD · 월말 -24.0% |
하방편차 +2.6% | 하방편차 +2.5% |
최저 연도 -6.5% | 최저 연도 -5.9% |
최장 낙폭 441일 | 최장 낙폭 441일 |
평균 회복기간 96일 | 평균 회복기간 82일 |
얼서 인덱스 +5.4% | 얼서 인덱스 +4.9% |
Pain Index +2.9% | Pain Index +2.6% |
역사적 VaR 95% +6.4% | 역사적 VaR 95% +5.0% |
CVaR 95% +8.7% | CVaR 95% +8.4% |
유효 종목 수는 비중 집중도를 바탕으로 계산하며, ETF 내부 보유 종목의 중복률을 의미하지 않습니다.
위험조정·벤치마크
같은 벤치마크 대비 초과수익과 민감도, 추적 특성을 비교합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
소르티노 0.90 | 소르티노 1.07 |
Calmar · 월말 3년 2.46 | Calmar · 월말 3년 2.69 |
Omega 비율 1.78 | Omega 비율 1.89 |
Martin 비율 2.03 | Martin 비율 2.42 |
시장 초과 수익률 -3.9% | 시장 초과 수익률 -3.0% |
Alpha -0.7% | Alpha -0.9% |
정보비율 -0.42 | 정보비율 -0.45 |
Beta 0.70 | Beta 0.82 |
추적오차 +10.6% | 추적오차 +7.1% |
벤치마크 상관관계 0.74 | 벤치마크 상관관계 0.88 |
상승포착률 +68.5% | 상승포착률 +79.4% |
하락포착률 +80.3% | 하락포착률 +89.1% |
기간별 일관성
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
총 수익률 +205.6% | 총 수익률 +234.8% |
승률 +64.3% | 승률 +62.0% |
최고 연도 +20.2% | 최고 연도 +26.2% |
손익비율 0.99 | 손익비율 1.16 |
1년 롤링 최저수익 -20.3% | 1년 롤링 최저수익 -14.8% |
1년 롤링 양수 비율 +84.7% | 1년 롤링 양수 비율 +86.4% |
3년 롤링 최저수익 -1.6% | 3년 롤링 최저수익 +0.0% |
3년 롤링 양수 비율 +98.9% | 3년 롤링 양수 비율 +100.0% |
5년 롤링 최저수익 +5.0% | 5년 롤링 최저수익 +6.5% |
5년 롤링 양수 비율 +100.0% | 5년 롤링 양수 비율 +100.0% |
10년 롤링 최저수익 +9.1% | 10년 롤링 최저수익 +11.3% |
10년 롤링 양수 비율 +100.0% | 10년 롤링 양수 비율 +100.0% |
1년 롤링 Sharpe 최저 -1.08 | 1년 롤링 Sharpe 최저 -0.75 |
1년 롤링 Sharpe 평균 0.73 | 1년 롤링 Sharpe 평균 0.96 |
1년 롤링 Sharpe 최고 2.51 | 1년 롤링 Sharpe 최고 3.51 |
기간별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2026 Q4 | +9.2% | +4.1% |
| 2026 Q3 | +2.9% | -1.2% |
| 2026 Q2 | +1.7% | +7.4% |
| 2026 Q1 | +12.3% | +3.8% |
| 2025 Q4 | +0.3% | +2.5% |
| 2025 Q3 | +5.3% | +6.4% |
| 2025 Q2 | -2.5% | +4.1% |
| 2025 Q1 | +8.6% | +1.7% |
| 2024 Q4 | -3.6% | +0.3% |
| 2024 Q3 | +9.3% | +8.8% |
| 2024 Q2 | -0.5% | -1.1% |
| 2024 Q1 | +8.9% | +9.0% |
| 2023 Q4 | +4.1% | +9.1% |
| 2023 Q3 | -0.8% | -1.9% |
| 2023 Q2 | -0.1% | +1.4% |
| 2023 Q1 | -1.4% | -1.8% |
| 2022 Q4 | +15.4% | +15.1% |
| 2022 Q3 | -7.9% | -6.0% |
| 2022 Q2 | -5.5% | -8.6% |
| 2022 Q1 | +6.6% | +0.7% |
| 2021 Q4 | +8.3% | +9.4% |
| 2021 Q3 | -1.6% | -0.6% |
| 2021 Q2 | +2.6% | +4.4% |
| 2021 Q1 | +9.3% | +11.2% |
| 2020 Q4 | +10.1% | +14.1% |
| 2020 Q3 | +0.2% | +3.6% |
| 2020 Q2 | +14.6% | +12.5% |
| 2020 Q1 | -26.1% | -24.0% |
| 2019 Q4 | +5.0% | +6.5% |
| 2019 Q3 | +0.5% | +2.5% |
| 2019 Q2 | +2.1% | +2.8% |
| 2019 Q1 | +11.5% | +10.7% |
| 2018 Q4 | -6.0% | -9.6% |
| 2018 Q3 | +7.5% | +5.7% |
| 2018 Q2 | +1.6% | +1.4% |
| 2018 Q1 | -5.4% | -3.0% |
| 2017 Q4 | +5.8% | +6.4% |
| 2017 Q3 | +4.3% | +4.5% |
| 2017 Q2 | +0.0% | +1.4% |
| 2017 Q1 | +2.8% | +3.2% |
| 2016 Q4 | +2.0% | +6.0% |
| 2016 Q3 | -0.2% | +1.6% |
| 2016 Q2 | +6.2% | +4.3% |
| 2016 Q1 | +7.2% | +4.2% |
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2020s | +10.6% | +11.5% |
| 2010s | +11.3% | +12.3% |
수익 특성
월별 분포, 모멘텀, 비대칭성과 계절성을 비교합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
왜도 -0.22 | 왜도 -0.40 |
초과 첨도 2.14 | 초과 첨도 1.47 |
최장 연속 수익 7 | 최장 연속 수익 6 |
최장 연속 손실 3 | 최장 연속 손실 3 |
월평균 수익률 +0.9% | 월평균 수익률 +1.0% |
월 수익률 자기상관 -0.18 | 월 수익률 자기상관 -0.17 |
1M 모멘텀 -5.0% | 1M 모멘텀 -4.8% |
3M 모멘텀 +2.9% | 3M 모멘텀 -1.2% |
6M 모멘텀 +4.6% | 6M 모멘텀 +6.0% |
12M 모멘텀 +17.9% | 12M 모멘텀 +12.8% |
최하위 5% -6.4% | 최하위 5% -5.0% |
중앙값 +1.2% | 중앙값 +1.3% |
상위 5% +6.7% | 상위 5% +6.5% |
- ETF2 상승 / ETF1 하락
- 5
- 둘 다 상승
- 76
- 둘 다 하락
- 41
- ETF1 상승 / ETF2 하락
- 8
- 전체
- 130 개월
계산 결과로 보는 질문과 답
같은 초기 금액은 얼마나 달라졌나요?
2016-01-04부터 2026-10-23까지 초기 금액 US$10,000의 최종 가치는 HDV US$30,560, VYM US$33,483였습니다. 연평균 수익률은 각각 10.89%, 11.83%입니다.
위기 구간에서 두 결과는 얼마나 달랐나요?
2022 금리인상 약세장의 수익률은 HDV -5.1%, VYM -12.8%였습니다. 2018 4분기 급락의 수익률은 HDV -11.5%, VYM -15.8%였습니다.
운용보수와 연 비용은 얼마인가요?
가중 운용보수는 HDV 0.08%, VYM 0.04%입니다. 초기 금액 US$10,000에 단순 적용한 연 비용은 각각 US$8, US$4입니다.
배당수익률은 얼마이며 어떤 기준인가요?
HDV 3.15%, VYM 2.28%입니다. 최근 365일 분배금을 마지막 종가로 나눈 계산 결과이며 미래 배당을 뜻하지 않습니다.
두 포트폴리오의 움직임은 얼마나 비슷한가요?
공통 월간 수익률의 상관계수는 0.92로, 대체로 같은 방향으로 움직였습니다.