A SCHD
SCHD 100% SCHD vs VIG ETF 비교
투자 기간과 금액을 설정하고, 두 ETF의 수익률·자산 성장·위험을 비교하세요.
B VIG
VIG 100% 데이터 기준일: 2026-10-23
핵심 비교
성장, 손실 위험과 비용을 같은 행에서 먼저 비교합니다.
| 포트폴리오 A · SCHD 100% | 포트폴리오 B · VIG 100% |
|---|---|
CAGR +13.5% | CAGR +13.2% |
최종잔액 $39,262 | 최종잔액 $38,310 |
변동성 +14.9% | 변동성 +13.3% |
MDD · 일별 -33.4% | MDD · 일별 -31.7% |
샤프 비율 0.73 | 샤프 비율 0.81 |
가중 운용보수 0.06% | 가중 운용보수 0.04% |
계산 결과 요약
SCHD의 연평균 수익률이 더 높았습니다. VIG의 최대 낙폭이 더 작았습니다.
- SCHD: 연평균 수익률 13.48%, 일별 최대 낙폭 -33.37%.
- VIG: 연평균 수익률 13.23%, 일별 최대 낙폭 -31.72%.
이 비교의 핵심 포인트
- 완결된 10개 연도 중 수익률이 더 높았던 해는 SCHD 3번, VIG 7번이었습니다.
- 2025년 수익률은 VIG +14.2%, SCHD +4.3%로 9.9%p 벌어졌습니다.
- 최대 낙폭은 SCHD -33.4%, VIG -31.7%로 SCHD 쪽이 더 깊었습니다. SCHD의 경우 가장 깊은 하락 뒤 이전 고점을 회복하기까지 223일이 걸렸습니다.
기간·기준 보기
2016-01-04 – 2026-10-23
해당 기간의 과거 계산 결과입니다.누적 성과
동일 기간의 자산 성장 경로와 누적 수익률을 비교합니다.
자산 성장 경로
같은 날짜의 포트폴리오 가치와 누적 투입금을 비교합니다.
| ETF | 총 수익률 | CAGR | 누적 투입금 |
|---|---|---|---|
| A | +292.6% | +13.5% | 10000 |
| B | +283.1% | +13.2% | 10000 |
위험과 회복
수익을 얻기 위해 감수한 변동성과 실제 손실 경로를 함께 비교합니다.
위험 대 수익 스캐터
좌하단은 안전, 우상단은 고위험/고수익. 이상적: 좌상단.
| 비교 포트폴리오 | CAGR | 연율 변동성 | 샤프 비율 | MDD · 일별 |
|---|---|---|---|---|
| A | 13.48% | 14.9% | 0.73 | -33.37% |
| B | 13.23% | 13.25% | 0.81 | -31.72% |
낙폭 경로 비교
일별 종가 기준으로 각 포트폴리오가 이전 고점 대비 얼마나 하락했는지 비교합니다.
| 비교 포트폴리오 | MDD · 일별 |
|---|---|
| A | -33.37 |
| B | -31.72 |
기간별 수익과 주요 하락 구간
연도별 수익률과 일별 고점·저점·회복일을 함께 확인하세요.
연도별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2026· 부분 연도 | +21.5% | +7.5% |
| 2025 | +4.3% | +14.2% |
| 2024 | +11.7% | +17.0% |
| 2023 | +4.6% | +14.5% |
| 2022 | -3.2% | -9.8% |
| 2021 | +29.9% | +23.8% |
| 2020 | +15.1% | +15.4% |
| 2019 | +27.3% | +29.6% |
| 2018 | -5.6% | -2.1% |
| 2017 | +20.8% | +22.2% |
| 2016 | +16.4% | +12.0% |
최악 낙폭 기간
| 고점일 | 저점일 | 회복일 | 낙폭 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-23 | 2020-03-23 | 2020-09-02 | -33.4% |
| 2018-09-21 | 2018-12-24 | 2019-04-04 | -17.1% |
| 2022-01-11 | 2022-09-30 | 2023-12-27 | -16.8% |
| 고점일 | 저점일 | 회복일 | 낙폭 |
|---|---|---|---|
| 2020-02-14 | 2020-03-23 | 2020-08-26 | -31.7% |
| 2022-01-04 | 2022-09-30 | 2023-12-11 | -20.4% |
| 2018-09-21 | 2018-12-24 | 2019-04-05 | -17.3% |
시장 하락 스트레스 테스트
주요 시장 하락 사건에서 각 ETF의 수익률| 이벤트 | A | B |
|---|---|---|
| 2018 4분기 급락 | -16.9% | -17.0% |
| COVID-19 충격 | -32.8% | -31.6% |
| 2022 금리인상 약세장 | -14.7% | -19.8% |
위험과 회복
낙폭, 하방 위험, 변동성 국면과 회복 속도를 함께 봅니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
종목 수 1 | 종목 수 1 |
유효 종목 수 1.00 | 유효 종목 수 1.00 |
최대 비중 +100.0% | 최대 비중 +100.0% |
가중 배당률 2.99% | 가중 배당률 1.50% |
월별 관측치 129 | 월별 관측치 129 |
MDD · 월말 -21.5% | MDD · 월말 -20.2% |
하방편차 +2.6% | 하방편차 +2.3% |
최저 연도 -5.6% | 최저 연도 -9.8% |
최장 낙폭 715일 | 최장 낙폭 706일 |
평균 회복기간 132일 | 평균 회복기간 109일 |
얼서 인덱스 +4.8% | 얼서 인덱스 +4.8% |
Pain Index +2.9% | Pain Index +2.6% |
역사적 VaR 95% +7.1% | 역사적 VaR 95% +5.3% |
CVaR 95% +8.6% | CVaR 95% +7.5% |
유효 종목 수는 비중 집중도를 바탕으로 계산하며, ETF 내부 보유 종목의 중복률을 의미하지 않습니다.
위험조정·벤치마크
같은 벤치마크 대비 초과수익과 민감도, 추적 특성을 비교합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
소르티노 1.16 | 소르티노 1.29 |
Calmar · 월말 3년 1.41 | Calmar · 월말 3년 2.85 |
Omega 비율 1.92 | Omega 비율 2.03 |
Martin 비율 2.79 | Martin 비율 2.75 |
시장 초과 수익률 -1.3% | 시장 초과 수익률 -1.6% |
Alpha +0.3% | Alpha +0.1% |
정보비율 -0.22 | 정보비율 -0.41 |
Beta 0.82 | Beta 0.83 |
추적오차 +8.8% | 추적오차 +5.0% |
벤치마크 상관관계 0.83 | 벤치마크 상관관계 0.94 |
상승포착률 +84.9% | 상승포착률 +82.6% |
하락포착률 +90.6% | 하락포착률 +86.5% |
기간별 일관성
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
총 수익률 +292.6% | 총 수익률 +283.1% |
승률 +63.6% | 승률 +68.2% |
최고 연도 +29.9% | 최고 연도 +29.6% |
손익비율 1.10 | 손익비율 0.95 |
1년 롤링 최저수익 -10.9% | 1년 롤링 최저수익 -10.3% |
1년 롤링 양수 비율 +85.6% | 1년 롤링 양수 비율 +89.0% |
3년 롤링 최저수익 +3.4% | 3년 롤링 최저수익 +6.1% |
3년 롤링 양수 비율 +100.0% | 3년 롤링 양수 비율 +100.0% |
5년 롤링 최저수익 +8.5% | 5년 롤링 최저수익 +9.1% |
5년 롤링 양수 비율 +100.0% | 5년 롤링 양수 비율 +100.0% |
10년 롤링 최저수익 +11.5% | 10년 롤링 최저수익 +12.3% |
10년 롤링 양수 비율 +100.0% | 10년 롤링 양수 비율 +100.0% |
1년 롤링 Sharpe 최저 -0.69 | 1년 롤링 Sharpe 최저 -0.54 |
1년 롤링 Sharpe 평균 0.91 | 1년 롤링 Sharpe 평균 1.06 |
1년 롤링 Sharpe 최고 3.95 | 1년 롤링 Sharpe 최고 3.87 |
기간별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2026 Q4 | +8.4% | +4.2% |
| 2026 Q3 | +3.4% | -1.0% |
| 2026 Q2 | +4.2% | +10.5% |
| 2026 Q1 | +12.8% | -1.8% |
| 2025 Q4 | +1.5% | +2.3% |
| 2025 Q3 | +4.0% | +5.9% |
| 2025 Q2 | -4.3% | +6.0% |
| 2025 Q1 | +3.3% | -0.5% |
| 2024 Q4 | -2.1% | -0.7% |
| 2024 Q3 | +9.7% | +9.0% |
| 2024 Q2 | -2.5% | +0.5% |
| 2024 Q1 | +6.7% | +7.6% |
| 2023 Q4 | +8.7% | +10.3% |
| 2023 Q3 | -1.7% | -3.9% |
| 2023 Q2 | +0.2% | +6.0% |
| 2023 Q1 | -2.3% | +1.9% |
| 2022 Q4 | +14.8% | +13.0% |
| 2022 Q3 | -6.4% | -5.3% |
| 2022 Q2 | -8.3% | -11.1% |
| 2022 Q1 | -1.7% | -5.2% |
| 2021 Q4 | +9.7% | +12.3% |
| 2021 Q3 | -1.0% | -0.3% |
| 2021 Q2 | +4.5% | +5.7% |
| 2021 Q1 | +14.5% | +4.6% |
| 2020 Q4 | +17.1% | +10.3% |
| 2020 Q3 | +7.9% | +10.3% |
| 2020 Q2 | +16.1% | +13.9% |
| 2020 Q1 | -21.5% | -16.7% |
| 2019 Q4 | +6.6% | +4.8% |
| 2019 Q3 | +4.1% | +4.3% |
| 2019 Q2 | +2.3% | +5.5% |
| 2019 Q1 | +12.1% | +12.5% |
| 2018 Q4 | -10.6% | -11.0% |
| 2018 Q3 | +8.3% | +9.4% |
| 2018 Q2 | +1.4% | +1.1% |
| 2018 Q1 | -3.7% | -0.6% |
| 2017 Q4 | +10.1% | +8.2% |
| 2017 Q3 | +4.5% | +2.8% |
| 2017 Q2 | +1.9% | +3.6% |
| 2017 Q1 | +3.1% | +6.1% |
| 2016 Q4 | +3.9% | +2.2% |
| 2016 Q3 | +2.7% | +1.3% |
| 2016 Q2 | +4.2% | +3.0% |
| 2016 Q1 | +4.7% | +5.0% |
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2020s | +13.1% | +12.3% |
| 2010s | +14.0% | +14.8% |
수익 특성
월별 분포, 모멘텀, 비대칭성과 계절성을 비교합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
왜도 -0.20 | 왜도 -0.35 |
초과 첨도 0.69 | 초과 첨도 0.34 |
최장 연속 수익 7 | 최장 연속 수익 8 |
최장 연속 손실 4 | 최장 연속 손실 3 |
월평균 수익률 +1.1% | 월평균 수익률 +1.1% |
월 수익률 자기상관 -0.13 | 월 수익률 자기상관 -0.19 |
1M 모멘텀 -6.0% | 1M 모멘텀 -3.2% |
3M 모멘텀 +3.4% | 3M 모멘텀 -1.0% |
6M 모멘텀 +7.7% | 6M 모멘텀 +9.4% |
12M 모멘텀 +23.3% | 12M 모멘텀 +9.9% |
최하위 5% -7.0% | 최하위 5% -5.2% |
중앙값 +1.6% | 중앙값 +1.6% |
상위 5% +7.3% | 상위 5% +6.7% |
- ETF2 상승 / ETF1 하락
- 11
- 둘 다 상승
- 78
- 둘 다 하락
- 35
- ETF1 상승 / ETF2 하락
- 6
- 전체
- 130 개월
계산 결과로 보는 질문과 답
같은 초기 금액은 얼마나 달라졌나요?
2016-01-04부터 2026-10-23까지 초기 금액 US$10,000의 최종 가치는 SCHD US$39,262, VIG US$38,310였습니다. 연평균 수익률은 각각 13.48%, 13.23%입니다.
위기 구간에서 두 결과는 얼마나 달랐나요?
2022 금리인상 약세장의 수익률은 SCHD -14.7%, VIG -19.8%였습니다. COVID-19 충격의 수익률은 SCHD -32.8%, VIG -31.6%였습니다.
운용보수와 연 비용은 얼마인가요?
가중 운용보수는 SCHD 0.06%, VIG 0.04%입니다. 초기 금액 US$10,000에 단순 적용한 연 비용은 각각 US$6, US$4입니다.
배당수익률은 얼마이며 어떤 기준인가요?
SCHD 2.99%, VIG 1.50%입니다. 최근 365일 분배금을 마지막 종가로 나눈 계산 결과이며 미래 배당을 뜻하지 않습니다.
두 포트폴리오의 움직임은 얼마나 비슷한가요?
공통 월간 수익률의 상관계수는 0.90로, 대체로 같은 방향으로 움직였습니다.