A BND
BND 100% BND vs AGG ETF 비교
투자 기간과 금액을 설정하고, 두 ETF의 수익률·자산 성장·위험을 비교하세요.
B AGG
AGG 100% 데이터 기준일: 2026-10-23
핵심 비교
성장, 손실 위험과 비용을 같은 행에서 먼저 비교합니다.
| 포트폴리오 A · BND 100% | 포트폴리오 B · AGG 100% |
|---|---|
CAGR +1.7% | CAGR +1.7% |
최종잔액 $12,048 | 최종잔액 $12,041 |
변동성 +5.1% | 변동성 +5.1% |
MDD · 일별 -18.6% | MDD · 일별 -18.4% |
샤프 비율 -0.11 | 샤프 비율 -0.11 |
가중 운용보수 0.03% | 가중 운용보수 0.03% |
계산 결과 요약
BND의 연평균 수익률이 더 높았습니다. AGG의 최대 낙폭이 더 작았습니다.
- BND: 연평균 수익률 1.74%, 일별 최대 낙폭 -18.58%.
- AGG: 연평균 수익률 1.73%, 일별 최대 낙폭 -18.44%.
이 비교의 핵심 포인트
- 연평균 수익률 차이는 0.01%p, 최대 낙폭 차이는 0.1%p에 그쳐 두 포트폴리오는 사실상 같은 결과였습니다.
- 월간 수익률의 상관계수는 1.00입니다. 두 포트폴리오는 거의 같은 방향으로 움직였습니다.
- 완결된 10개 연도 중 수익률이 가장 낮았던 해는 BND 2022년(-13.1%), AGG 2022년(-13.0%)입니다.
기간·기준 보기
2016-01-04 – 2026-10-23
해당 기간의 과거 계산 결과입니다.누적 성과
동일 기간의 자산 성장 경로와 누적 수익률을 비교합니다.
자산 성장 경로
같은 날짜의 포트폴리오 가치와 누적 투입금을 비교합니다.
| ETF | 총 수익률 | CAGR | 누적 투입금 |
|---|---|---|---|
| A | +20.5% | +1.7% | 10000 |
| B | +20.4% | +1.7% | 10000 |
위험과 회복
수익을 얻기 위해 감수한 변동성과 실제 손실 경로를 함께 비교합니다.
위험 대 수익 스캐터
좌하단은 안전, 우상단은 고위험/고수익. 이상적: 좌상단.
| 비교 포트폴리오 | CAGR | 연율 변동성 | 샤프 비율 | MDD · 일별 |
|---|---|---|---|---|
| A | 1.74% | 5.11% | -0.11 | -18.58% |
| B | 1.73% | 5.1% | -0.11 | -18.44% |
낙폭 경로 비교
일별 종가 기준으로 각 포트폴리오가 이전 고점 대비 얼마나 하락했는지 비교합니다.
| 비교 포트폴리오 | MDD · 일별 |
|---|---|
| A | -18.58 |
| B | -18.44 |
기간별 수익과 주요 하락 구간
연도별 수익률과 일별 고점·저점·회복일을 함께 확인하세요.
연도별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2026· 부분 연도 | -2.7% | -2.8% |
| 2025 | +7.1% | +7.2% |
| 2024 | +1.4% | +1.3% |
| 2023 | +5.7% | +5.7% |
| 2022 | -13.1% | -13.0% |
| 2021 | -1.9% | -1.8% |
| 2020 | +7.7% | +7.5% |
| 2019 | +8.8% | +8.4% |
| 2018 | -0.1% | +0.3% |
| 2017 | +3.6% | +3.5% |
| 2016 | +2.5% | +2.4% |
최악 낙폭 기간
| 고점일 | 저점일 | 회복일 | 낙폭 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-06 | 2022-10-20 | 진행중 | -18.6% |
| 2020-03-06 | 2020-03-12 | 2020-05-21 | -8.7% |
| 2016-07-08 | 2016-12-15 | 2017-09-05 | -4.8% |
| 고점일 | 저점일 | 회복일 | 낙폭 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-04 | 2022-10-20 | 진행중 | -18.4% |
| 2020-03-06 | 2020-03-18 | 2020-05-21 | -9.6% |
| 2016-07-08 | 2016-12-15 | 2017-08-31 | -4.5% |
시장 하락 스트레스 테스트
주요 시장 하락 사건에서 각 ETF의 수익률| 이벤트 | A | B |
|---|---|---|
| 2018 4분기 급락 | +1.3% | +1.6% |
| COVID-19 충격 | -1.4% | -1.3% |
| 2022 금리인상 약세장 | -14.5% | -14.4% |
위험과 회복
낙폭, 하방 위험, 변동성 국면과 회복 속도를 함께 봅니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
종목 수 1 | 종목 수 1 |
유효 종목 수 1.00 | 유효 종목 수 1.00 |
최대 비중 +100.0% | 최대 비중 +100.0% |
가중 배당률 4.13% | 가중 배당률 4.13% |
월별 관측치 129 | 월별 관측치 129 |
MDD · 월말 -17.3% | MDD · 월말 -17.1% |
하방편차 +1.0% | 하방편차 +1.0% |
최저 연도 -13.1% | 최저 연도 -13.0% |
최장 낙폭 2,269일 | 최장 낙폭 2,271일 |
평균 회복기간 86일 | 평균 회복기간 79일 |
얼서 인덱스 +6.6% | 얼서 인덱스 +6.4% |
Pain Index +4.4% | Pain Index +4.2% |
역사적 VaR 95% +2.5% | 역사적 VaR 95% +2.6% |
CVaR 95% +3.1% | CVaR 95% +3.1% |
유효 종목 수는 비중 집중도를 바탕으로 계산하며, ETF 내부 보유 종목의 중복률을 의미하지 않습니다.
위험조정·벤치마크
같은 벤치마크 대비 초과수익과 민감도, 추적 특성을 비교합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
소르티노 -0.15 | 소르티노 -0.15 |
Calmar · 월말 3년 0.90 | Calmar · 월말 3년 0.89 |
Omega 비율 1.29 | Omega 비율 1.29 |
Martin 비율 0.27 | Martin 비율 0.27 |
시장 초과 수익률 -13.0% | 시장 초과 수익률 -13.0% |
Alpha -2.4% | Alpha -2.2% |
정보비율 -0.98 | 정보비율 -0.96 |
Beta 0.14 | Beta 0.13 |
추적오차 +13.7% | 추적오차 +13.9% |
벤치마크 상관관계 0.42 | 벤치마크 상관관계 0.38 |
상승포착률 +11.5% | 상승포착률 +11.1% |
하락포착률 +19.7% | 하락포착률 +18.5% |
기간별 일관성
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
총 수익률 +20.5% | 총 수익률 +20.4% |
승률 +55.8% | 승률 +55.8% |
최고 연도 +8.8% | 최고 연도 +8.4% |
손익비율 1.02 | 손익비율 1.03 |
1년 롤링 최저수익 -15.6% | 1년 롤링 최저수익 -15.6% |
1년 롤링 양수 비율 +63.6% | 1년 롤링 양수 비율 +64.4% |
3년 롤링 최저수익 -5.5% | 3년 롤링 최저수익 -5.5% |
3년 롤링 양수 비율 +64.9% | 3년 롤링 양수 비율 +63.8% |
5년 롤링 최저수익 -1.1% | 5년 롤링 최저수익 -1.1% |
5년 롤링 양수 비율 +62.9% | 5년 롤링 양수 비율 +61.4% |
10년 롤링 최저수익 +1.1% | 10년 롤링 최저수익 +1.1% |
10년 롤링 양수 비율 +100.0% | 10년 롤링 양수 비율 +100.0% |
1년 롤링 Sharpe 최저 -2.61 | 1년 롤링 Sharpe 최저 -2.58 |
1년 롤링 Sharpe 평균 0.04 | 1년 롤링 Sharpe 평균 0.07 |
1년 롤링 Sharpe 최고 2.52 | 1년 롤링 Sharpe 최고 2.35 |
기간별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2026 Q4 | +1.9% | +1.9% |
| 2026 Q3 | -3.5% | -3.5% |
| 2026 Q2 | +0.7% | +0.7% |
| 2026 Q1 | +0.1% | +0.0% |
| 2025 Q4 | +0.9% | +0.9% |
| 2025 Q3 | +2.0% | +2.1% |
| 2025 Q2 | +1.2% | +1.3% |
| 2025 Q1 | +2.8% | +2.7% |
| 2024 Q4 | -3.1% | -3.1% |
| 2024 Q3 | +5.2% | +5.3% |
| 2024 Q2 | +0.1% | +0.0% |
| 2024 Q1 | -0.7% | -0.7% |
| 2023 Q4 | +6.6% | +6.7% |
| 2023 Q3 | -3.2% | -3.2% |
| 2023 Q2 | -0.8% | -0.9% |
| 2023 Q1 | +3.2% | +3.2% |
| 2022 Q4 | +1.6% | +1.6% |
| 2022 Q3 | -4.6% | -4.7% |
| 2022 Q2 | -4.8% | -4.6% |
| 2022 Q1 | -5.8% | -5.8% |
| 2021 Q4 | +0.0% | -0.1% |
| 2021 Q3 | +0.0% | +0.0% |
| 2021 Q2 | +1.9% | +1.8% |
| 2021 Q1 | -3.6% | -3.4% |
| 2020 Q4 | +0.8% | +0.7% |
| 2020 Q3 | +0.4% | +0.4% |
| 2020 Q2 | +4.1% | +3.1% |
| 2020 Q1 | +2.2% | +3.1% |
| 2019 Q4 | +0.2% | +0.1% |
| 2019 Q3 | +2.3% | +2.3% |
| 2019 Q2 | +3.1% | +2.8% |
| 2019 Q1 | +3.0% | +2.9% |
| 2018 Q4 | +1.6% | +2.1% |
| 2018 Q3 | +0.1% | -0.1% |
| 2018 Q2 | -0.2% | -0.2% |
| 2018 Q1 | -1.6% | -1.5% |
| 2017 Q4 | +0.4% | +0.4% |
| 2017 Q3 | +0.8% | +0.7% |
| 2017 Q2 | +1.6% | +1.6% |
| 2017 Q1 | +0.8% | +0.8% |
| 2016 Q4 | -3.2% | -3.1% |
| 2016 Q3 | +0.4% | +0.4% |
| 2016 Q2 | +2.4% | +2.2% |
| 2016 Q1 | +3.0% | +3.0% |
| 지표 | A | B |
|---|---|---|
| 2020s | +0.6% | +0.6% |
| 2010s | +3.7% | +3.6% |
수익 특성
월별 분포, 모멘텀, 비대칭성과 계절성을 비교합니다.
| 포트폴리오 A | 포트폴리오 B |
|---|---|
왜도 -0.10 | 왜도 -0.09 |
초과 첨도 0.82 | 초과 첨도 0.94 |
최장 연속 수익 5 | 최장 연속 수익 7 |
최장 연속 손실 6 | 최장 연속 손실 6 |
월평균 수익률 +0.1% | 월평균 수익률 +0.1% |
월 수익률 자기상관 -0.00 | 월 수익률 자기상관 0.01 |
1M 모멘텀 -2.5% | 1M 모멘텀 -2.6% |
3M 모멘텀 -3.5% | 3M 모멘텀 -3.5% |
6M 모멘텀 -2.8% | 6M 모멘텀 -2.8% |
12M 모멘텀 -1.9% | 12M 모멘텀 -1.9% |
최하위 5% -2.5% | 최하위 5% -2.6% |
중앙값 +0.2% | 중앙값 +0.2% |
상위 5% +2.5% | 상위 5% +2.5% |
- ETF2 상승 / ETF1 하락
- 3
- 둘 다 상승
- 70
- 둘 다 하락
- 54
- ETF1 상승 / ETF2 하락
- 3
- 전체
- 130 개월
계산 결과로 보는 질문과 답
같은 초기 금액은 얼마나 달라졌나요?
2016-01-04부터 2026-10-23까지 초기 금액 US$10,000의 최종 가치는 BND US$12,048, AGG US$12,041였습니다. 연평균 수익률은 각각 1.74%, 1.73%입니다.
가장 깊은 낙폭과 회복 시점은 언제였나요?
BND: 고점 2020-08-06, 저점 2022-10-20, 낙폭 -18.6%, 회복일 진행중. AGG: 고점 2020-08-04, 저점 2022-10-20, 낙폭 -18.4%, 회복일 진행중.
위기 구간에서 두 결과는 얼마나 달랐나요?
2018 4분기 급락의 수익률은 BND 1.3%, AGG 1.6%였습니다. 2022 금리인상 약세장의 수익률은 BND -14.5%, AGG -14.4%였습니다.
운용보수와 연 비용은 얼마인가요?
가중 운용보수는 BND 0.03%, AGG 0.03%입니다. 초기 금액 US$10,000에 단순 적용한 연 비용은 각각 US$3, US$3입니다. 두 가중 운용보수는 같습니다.
배당수익률은 얼마이며 어떤 기준인가요?
BND 4.13%, AGG 4.13%입니다. 최근 365일 분배금을 마지막 종가로 나눈 계산 결과이며 미래 배당을 뜻하지 않습니다.