株式90・債券10のバックテスト：VTI・VXUS・BNDの成長型配分
株式比率の高いグローバル配分では、成長と下落幅はどうだったでしょうか。
2011-02-01〜2026-10-23、VTI 63%・VXUS 27%・BND 10%、初期10,000ドル、配当再投資、月次リバランスです。
データ基準日: 2026-10-23
バックテスト結果
バックテスト期間 2011.02.01 ~ 2026.10.23 · 15年9か月
最終資産 $48,447
年率リターン +10.6%
最大ドローダウン · 日次 -31.5%
1年保有で損失 16%
パフォーマンス
成長チャート
マイポートフォリオ CAGR +10.6%
SPY CAGR +13.9%
投資元本
網掛け: 主な市場危機 コロナ (2020年2–3月)弱気相場 (2022)
保有期間別の成果
1年保有では16%のケースで損失でしたが、3年持てばいつ買っても損失はありませんでした · 最悪でも年+2.4%
保有 年率リターン · 最悪〜最良 損失の割合
1年 -19.5% ~ +53.1% 16%28/177
3年 +2.4% ~ +21.3% 0%0/153
5年 +3.9% ~ +15.0% 0%0/129
7年 +6.3% ~ +13.8% 0%0/105
10年 +7.5% ~ +12.9% 0%0/69
保有期間ごとのリターン分布保有期間を選び、分布と投資時点ごとの結果を見ます
保有期間別の最低 · 平均 · 最高(表)1〜10年保有したときの年率リターンとプラスだった割合
年次・月次リターン
プラスの年 11/14年 · 最高 2019年 +26.0% · 最低 2022年 -17.8%
完了月ベース · 2026-09まで
現在の連続 2ヶ月下落
最長連続上昇 15ヶ月
最長連続下落 5ヶ月
直近期間のリターン
1年累積 +14.5% +15.7% -1.2pt
3年年率 +19.9% +22.8% -2.8pt
5年年率 +10.5% +13.7% -3.2pt
10年年率 +11.9% +15.2% -3.3pt
全期間年率 +10.7% +14.0% -3.4pt
| 累積リターン | 年率リターン | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 全期間 | |
| マイポートフォリオ | -1.43% | +0.41% | +13.44% | +11.32% | +14.51% | +19.93% | +10.47% | +12.75% | +11.94% | +10.65% |
| SPY | -0.33% | +2.38% | +17.86% | +12.71% | +15.71% | +22.76% | +13.70% | +16.09% | +15.24% | +14.02% |
| 差 | -1.10pt | -1.97pt | -4.42pt | -1.39pt | -1.20pt | -2.83pt | -3.23pt | -3.34pt | -3.30pt | -3.37pt |
成長マイルストーン2倍まで6.9年 · 3倍まで10.4年 · 5倍まで15.5年
投資元本の4.8倍 $10,000 → 現在 $48,447
- 1.5倍 2014-11に到達 · 3.8年
- 2倍 2018-01に到達 · 6.9年
- 3倍 2021-07に到達 · 10.4年
- 5倍 2026-08に到達 · 15.5年 現在は再び下回る
- 10倍 あと106%上昇で到達
購買力の変化 — 年2.5%のインフレを仮定物価を除くと年+7.9% · 物価反映前+10.6%
年率リターン
名目 +10.6%
実質 (インフレ調整) +7.9%
累積リターン
名目 +384.5%
実質 (インフレ調整) +228.6%
リスクと回復
最も深い下落 -31.5%（2020.03） · 高値から回復まで175日 · 現在は高値から3.4%下
SPY比
同じ資金をSPYに投じていれば$77,866で、このポートフォリオより$29,419多い結果でした
資産と分散
損益寄与 VTI +$30,135 · VXUS +$7,734 · BND +$578
シナリオ
過去の月次リターンをランダムにつなぎ直し、これからの500通りを作ります
データ・出力
年次16年・日次3,957日の記録 · CSVでダウンロード