BND・SCHD・VYMバックテスト：債券と配当株から現金収入を得る
1億ウォンを債券と配当株に分けた場合、配当収入と下落リスクはどうだったでしょうか。
2012-01-03〜2026-10-23、BND 40%・SCHD 30%・VYM 30%、初期1億ウォン、追加積立・配当再投資なし、月次リバランス、ウォン建てです。
データ基準日: 2026-10-23
バックテスト結果
バックテスト期間 2012.01.03 ~ 2026.10.23 · 14年10か月
配当再投資オフ：権利落ち日より前から保有していた口数分の配当を、基準通貨の現金として計上します。現金に利息は付かず（0%）、積立やリバランスで再投資することもありません。実際の支払日に処理する場合とは結果が異なります。
最終資産 ₩321M
年率リターン +8.2%
最大ドローダウン · 日次 -16.4%
1年保有で損失 4%
総資産に含まれる現金 ₩73M・現金の利息0%
パフォーマンス
成長チャート
マイポートフォリオ CAGR +8.2%
SPY CAGR +14.7%
投資元本
網掛け: 主な市場危機 コロナ (2020年2–3月)弱気相場 (2022)
保有期間別の成果
1年保有では4%のケースで損失でしたが、3年持てばいつ買っても損失はありませんでした · 最悪でも年+4.2%
保有 年率リターン · 最悪〜最良 損失の割合
1年 -5.7% ~ +23.1% 4%7/166
3年 +4.2% ~ +13.8% 0%0/142
5年 +5.8% ~ +11.3% 0%0/118
7年 +6.6% ~ +10.2% 0%0/94
10年 +7.4% ~ +9.4% 0%0/58
保有期間ごとのリターン分布保有期間を選び、分布と投資時点ごとの結果を見ます
保有期間別の最低 · 平均 · 最高(表)1〜10年保有したときの年率リターンとプラスだった割合
年次・月次リターン
プラスの年 11/14年 · 最高 2021年 +21.5% · 最低 2012年 -2.1%
完了月ベース · 2026-09まで
現在の連続 1ヶ月上昇
最長連続上昇 6ヶ月
最長連続下落 4ヶ月
直近期間のリターン
1年累積 +4.9% +10.7% -5.8pt
3年年率 +9.2% +20.6% -11.4pt
5年年率 +7.1% +15.0% -7.9pt
10年年率 +8.2% +15.9% -7.7pt
全期間年率 +8.1% +14.9% -6.8pt
| 累積リターン | 年率リターン | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 全期間 | |
| マイポートフォリオ | -4.77% | -10.36% | -6.45% | +1.37% | +4.86% | +9.20% | +7.12% | +7.51% | +8.17% | +8.08% |
| SPY | -2.07% | -9.53% | +4.59% | +5.38% | +10.69% | +20.60% | +15.03% | +16.22% | +15.89% | +14.92% |
| 差 | -2.70pt | -0.83pt | -11.04pt | -4.01pt | -5.83pt | -11.40pt | -7.91pt | -8.71pt | -7.72pt | -6.84pt |
成長マイルストーン2倍まで9.1年 · 3倍まで13.2年
投資元本の3.2倍 ₩100M → 現在 ₩321M
- 1.5倍 2016-11に到達 · 4.9年
- 2倍 2021-02に到達 · 9.1年
- 3倍 2025-02に到達 · 13.2年
- 5倍 あと56%上昇で到達
- 10倍 あと212%上昇で到達
購買力の変化 — 年2.5%のインフレを仮定物価を除くと年+5.5% · 物価反映前+8.2%
年率リターン
名目 +8.2%
実質 (インフレ調整) +5.5%
累積リターン
名目 +220.7%
実質 (インフレ調整) +122.4%
リスクと回復
最も深い下落 -16.4%（2020.03） · 高値から回復まで349日 · 現在は高値から9.7%下
SPY比
同じ資金をSPYに投じていれば₩762Mで、このポートフォリオより₩441M多い結果でした
資産と分散
損益寄与 SCHD +₩101M · VYM +₩93M · BND +₩27M
シナリオ
過去の月次リターンをランダムにつなぎ直し、これからの500通りを作ります
データ・出力
年次15年・日次3,725日の記録 · CSVでダウンロード