オールウェザー・ポートフォリオの長期バックテスト：2007年から
株式・債券・金・コモディティを組み合わせた配分は、異なる市場環境でどう推移したでしょうか。
2007-01-03〜2026-10-23、VTI 30%・TLT 40%・IEF 15%・GLD 7.5%・DBC 7.5%、初期10,000ドル、配当再投資、月次リバランスです。
データ基準日: 2026-10-23
バックテスト結果
バックテスト期間 2007.01.03 ~ 2026.10.23 · 19年10か月
最終資産 $34,002
年率リターン +6.4%
最大ドローダウン · 日次 -24.4%
1年保有で損失 19%
パフォーマンス
成長チャート
マイポートフォリオ CAGR +6.4%
SPY CAGR +10.8%
投資元本
網掛け: 主な市場危機 金融危機 (2008–09)コロナ (2020年2–3月)弱気相場 (2022)
保有期間別の成果
1年保有では19%のケースで損失でしたが、5年持てばいつ買っても損失はありませんでした · 最悪でも年+1.8%
保有 年率リターン · 最悪〜最良 損失の割合
1年 -20.8% ~ +21.3% 19%43/226
3年 -3.8% ~ +16.4% 10%20/202
5年 +1.8% ~ +11.4% 0%0/178
7年 +3.1% ~ +9.6% 0%0/154
10年 +3.9% ~ +8.7% 0%0/118
保有期間ごとのリターン分布保有期間を選び、分布と投資時点ごとの結果を見ます
保有期間別の最低 · 平均 · 最高(表)1〜10年保有したときの年率リターンとプラスだった割合
年次・月次リターン
プラスの年 14/19年 · 最高 2019年 +18.7% · 最低 2022年 -19.7%
完了月ベース · 2026-09まで
現在の連続 1ヶ月上昇
最長連続上昇 10ヶ月
最長連続下落 6ヶ月
直近期間のリターン
1年累積 +4.2% +15.7% -11.5pt
3年年率 +10.4% +22.8% -12.4pt
5年年率 +2.4% +13.7% -11.3pt
10年年率 +5.2% +15.2% -10.0pt
全期間年率 +6.3% +10.9% -4.6pt
| 累積リターン | 年率リターン | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 全期間 | |
| マイポートフォリオ | -3.15% | -2.17% | +1.00% | +2.66% | +4.19% | +10.39% | +2.42% | +4.71% | +5.23% | +6.27% |
| SPY | -0.33% | +2.38% | +17.86% | +12.71% | +15.71% | +22.76% | +13.70% | +16.09% | +15.24% | +10.91% |
| 差 | -2.82pt | -4.55pt | -16.86pt | -10.05pt | -11.52pt | -12.37pt | -11.28pt | -11.38pt | -10.01pt | -4.64pt |
成長マイルストーン2倍まで9.5年 · 3倍まで14.6年
投資元本の3.4倍 $10,000 → 現在 $34,002
- 1.5倍 2011-11に到達 · 4.9年
- 2倍 2016-07に到達 · 9.5年
- 3倍 2021-07に到達 · 14.6年
- 5倍 あと47%上昇で到達
- 10倍 あと194%上昇で到達
購買力の変化 — 年2.5%のインフレを仮定物価を除くと年+3.8% · 物価反映前+6.4%
年率リターン
名目 +6.4%
実質 (インフレ調整) +3.8%
累積リターン
名目 +240.0%
実質 (インフレ調整) +108.4%
リスクと回復
最も深い下落 -24.4%（2022.10） · 高値から回復まで1,396日 · 現在は高値から1.6%下
SPY比
同じ資金をSPYに投じていれば$76,967で、このポートフォリオより$42,965多い結果でした
資産と分散
損益寄与が最も大きい資産 VTI +$15,215 · 最も小さい資産 IEF +$1,204
シナリオ
過去の月次リターンをランダムにつなぎ直し、これからの500通りを作ります
データ・出力
年次20年・日次4,985日の記録 · CSVでダウンロード