백테스트

주식 90·채권 10 백테스트: VTI·VXUS·BND 성장형 배분

주식 비중이 높은 글로벌 배분은 어떤 성장과 낙폭을 보였을까요?

2011-02-01부터 2026-10-23까지 VTI 63%·VXUS 27%·BND 10%, 초기 10,000달러, 배당 재투자, 월 리밸런싱입니다.

데이터 기준일: 2026-10-23

백테스트 결과

백테스트 기간 2011.02.01 ~ 2026.10.23 · 15년 9개월
최종 자산 $48,447
투자 $10,000
수익 +$38,447
세금·거래비용 미반영
연환산 수익률 +10.6%
15년 9개월 동안 4.8배
SPY보다 3.4%p 낮음
최대 낙폭 · 일별 -31.5%
고점 $23,544 → 바닥 $16,124
바닥에서 회복까지 5개월
1년 보유 시 손실 16%
과거 177번 중 28번
3년 이상 들었다면 0번
SPY 10%

성과

성장 차트

내 포트폴리오 CAGR +10.6%
SPY CAGR +13.9%
투자 원금
음영: 주요 시장 위기 코로나 (2020. 2–3)2022 약세장
고점 대비 하락 (같은 기간)
0%-32%최저 -31.5% · 2020-03

보유기간별 성과

1년만 들고 있으면 16%의 경우 손실이었지만, 3년 들고 있었다면 언제 샀든 손실이 없었습니다 · 가장 나빴을 때 연 +2.4%

보유 연환산 수익률 · 가장 나빴을 때 ~ 가장 좋았을 때 손실 비율
1년 -19.5% ~ +53.1% 16%28/177
3년 +2.4% ~ +21.3% 0%0/153
5년 +3.9% ~ +15.0% 0%0/129
7년 +6.3% ~ +13.8% 0%0/105
10년 +7.5% ~ +12.9% 0%0/69
보유기간별 수익률 분포보유 기간 하나를 골라 분포와 투자 시점별 결과를 봅니다
보유기간별 최저 · 평균 · 최고 (표)1·3·5·7·10년 들고 있었을 때의 연환산 수익률과 플러스였던 비율
숫자로 보기
1년177-19.5%+11.6%+53.1% 84%
3년153+2.4%+10.5%+21.3% 100%
5년129+3.9%+10.0%+15.0% 100%
7년105+6.3%+10.1%+13.8% 100%
10년69+7.5%+10.2%+12.9% 100%

연·월 수익률

플러스였던 해 11/14년 · 최고 2019년 +26.0% · 최저 2022년 -17.8%

완료 월 기준 · 2026-09까지

부분 연도: 2011, 2026. 각 연도에서 관측된 월만 합산합니다.

-20%-10%0%10%20%30%40%20112013201520172019202120232025
포트폴리오 SPY
숫자로 보기 · 완료된 연도 기준
11/14 수익 연도
79% 양수 비율
2/14 벤치마크 초과 횟수
3년 최장 연속 수익
3년 현재 연속 수익
±12.3% 연간 수익 변동성(σ)
현재 연속 2개월 하락
최장 연속 상승 15개월
최장 연속 하락 5개월

최근 기간 수익률

1년 이하는 누적 · 3년 이상은 연환산 수익률 2026년 9월 기준
1년누적 +14.5% +15.7% -1.2%p
3년연환산 +19.9% +22.8% -2.8%p
5년연환산 +10.5% +13.7% -3.2%p
10년연환산 +11.9% +15.2% -3.3%p
전체연환산 +10.7% +14.0% -3.4%p
성장 마일스톤2배까지 6.9년 · 3배까지 10.4년 · 5배까지 15.5년
투자원금 대비 4.8배 $10,000 → 지금 $48,447
  1. 1.5배 2014-11 도달 · 3.8년 걸림
  2. 2배 2018-01 도달 · 6.9년 걸림
  3. 3배 2021-07 도달 · 10.4년 걸림
  4. 5배 2026-08 도달 · 15.5년 걸림 지금은 다시 아래
  5. 10배 앞으로 106% 더 오르면 도달
구매력 변화 — 연 2.5% 인플레이션 가정물가를 빼면 연 +7.9% · 물가 반영 전 +10.6%

연환산 수익률

명목 +10.6%
실질 (인플 조정) +7.9%

누적 수익률

명목 +384.5%
실질 (인플 조정) +228.6%

위험과 회복

가장 깊은 하락 -31.5% (2020.03) · 고점에서 회복까지 175일 · 지금은 고점보다 3.4% 아래

SPY 대비

같은 돈을 SPY에 넣었다면 $77,866, 이 포트폴리오보다 $29,419 많았습니다

자산과 분산

손익 기여 VTI +$30,135 · VXUS +$7,734 · BND +$578

시나리오

과거 월별 수익률을 무작위로 다시 이어 붙여 앞으로의 500가지 경우를 만들어 봅니다

데이터·내보내기

연도별 16년, 일별 3,957일 기록 · CSV로 내려받기