백테스트

BND·SCHD·VYM 백테스트: 채권과 배당주로 현금 수입 만들기

1억 원을 채권과 배당주에 나누었다면 배당 수입과 하락 위험은 어땠을까요?

2012-01-03부터 2026-10-23까지 BND 40%·SCHD 30%·VYM 30%, 초기 1억 원, 추가 적립과 배당 재투자 없음, 월 리밸런싱, 원화 기준입니다.

데이터 기준일: 2026-10-23

백테스트 결과

백테스트 기간 2012.01.03 ~ 2026.10.23 · 14년 10개월
배당 재투자 OFF: 배당락일에 이전 보유수량의 배당을 기준 통화 현금으로 인식합니다. 현금 이자는 0%이며 납입·리밸런싱으로 재투자하지 않습니다. 실제 지급일 처리와는 다릅니다.
최종 자산 ₩3.21억
투자 ₩1.00억
수익 +₩2.21억
세금·거래비용 미반영
연환산 수익률 +8.2%
14년 10개월 동안 3.2배
SPY보다 6.5%p 낮음
최대 낙폭 · 일별 -16.4%
고점 ₩1.98억 → 바닥 ₩1.65억
바닥에서 회복까지 11개월
1년 보유 시 손실 4%
과거 166번 중 7번
3년 이상 들었다면 0번
SPY 2%

총자산에 포함된 현금 ₩7317만 · 현금 이자 0%

성과

성장 차트

내 포트폴리오 CAGR +8.2%
SPY CAGR +14.7%
투자 원금
음영: 주요 시장 위기 코로나 (2020. 2–3)2022 약세장
고점 대비 하락 (같은 기간)
0%-16%최저 -16.4% · 2020-03

보유기간별 성과

1년만 들고 있으면 4%의 경우 손실이었지만, 3년 들고 있었다면 언제 샀든 손실이 없었습니다 · 가장 나빴을 때 연 +4.2%

보유 연환산 수익률 · 가장 나빴을 때 ~ 가장 좋았을 때 손실 비율
1년 -5.7% ~ +23.1% 4%7/166
3년 +4.2% ~ +13.8% 0%0/142
5년 +5.8% ~ +11.3% 0%0/118
7년 +6.6% ~ +10.2% 0%0/94
10년 +7.4% ~ +9.4% 0%0/58
보유기간별 수익률 분포보유 기간 하나를 골라 분포와 투자 시점별 결과를 봅니다
보유기간별 최저 · 평균 · 최고 (표)1·3·5·7·10년 들고 있었을 때의 연환산 수익률과 플러스였던 비율
숫자로 보기
1년166-5.8%+8.8%+23.0% 96%
3년142+4.2%+8.5%+13.8% 100%
5년118+5.8%+8.4%+11.3% 100%
7년94+6.6%+8.4%+10.2% 100%
10년58+7.4%+8.4%+9.4% 100%

연·월 수익률

플러스였던 해 11/14년 · 최고 2021년 +21.5% · 최저 2012년 -2.1%

완료 월 기준 · 2026-09까지

부분 연도: 2026. 각 연도에서 관측된 월만 합산합니다.

-20%-10%0%10%20%30%40%20122014201620182020202220242026
포트폴리오 SPY
숫자로 보기 · 완료된 연도 기준
11/14 수익 연도
79% 양수 비율
2/14 벤치마크 초과 횟수
4년 최장 연속 수익
3년 현재 연속 수익
±8.2% 연간 수익 변동성(σ)
현재 연속 1개월 상승
최장 연속 상승 6개월
최장 연속 하락 4개월

최근 기간 수익률

1년 이하는 누적 · 3년 이상은 연환산 수익률 2026년 9월 기준
1년누적 +4.9% +10.7% -5.8%p
3년연환산 +9.2% +20.6% -11.4%p
5년연환산 +7.1% +15.0% -7.9%p
10년연환산 +8.2% +15.9% -7.7%p
전체연환산 +8.1% +14.9% -6.8%p
성장 마일스톤2배까지 9.1년 · 3배까지 13.2년
투자원금 대비 3.2배 ₩1.00억 → 지금 ₩3.21억
  1. 1.5배 2016-11 도달 · 4.9년 걸림
  2. 2배 2021-02 도달 · 9.1년 걸림
  3. 3배 2025-02 도달 · 13.2년 걸림
  4. 5배 앞으로 56% 더 오르면 도달
  5. 10배 앞으로 212% 더 오르면 도달
구매력 변화 — 연 2.5% 인플레이션 가정물가를 빼면 연 +5.5% · 물가 반영 전 +8.2%

연환산 수익률

명목 +8.2%
실질 (인플 조정) +5.5%

누적 수익률

명목 +220.7%
실질 (인플 조정) +122.4%

위험과 회복

가장 깊은 하락 -16.4% (2020.03) · 고점에서 회복까지 349일 · 지금은 고점보다 9.7% 아래

SPY 대비

같은 돈을 SPY에 넣었다면 ₩7.62억, 이 포트폴리오보다 ₩4.41억 많았습니다

자산과 분산

손익 기여 SCHD +₩1.01억 · VYM +₩9311만 · BND +₩2663만

시나리오

과거 월별 수익률을 무작위로 다시 이어 붙여 앞으로의 500가지 경우를 만들어 봅니다

데이터·내보내기

연도별 15년, 일별 3,725일 기록 · CSV로 내려받기