백테스트

SCHD·JEPQ·QQQ 백테스트: 배당·월배당·성장을 함께 담으면

SCHD·JEPQ·QQQ를 함께 보유하면 QQQ 단독과 비교해 현금 수입과 성장에 어떤 차이가 있을까요?

2022-06-01부터 2026-10-23까지 SCHD·JEPQ·QQQ 각 3분의 1, 초기 1,000만 원, 배당 재투자 없음, 월 리밸런싱, 원화 기준입니다.

데이터 기준일: 2026-10-23

백테스트 결과

백테스트 기간 2022.06.01 ~ 2026.10.23 · 4년 5개월
배당 재투자 OFF: 배당락일에 이전 보유수량의 배당을 기준 통화 현금으로 인식합니다. 현금 이자는 0%이며 납입·리밸런싱으로 재투자하지 않습니다. 실제 지급일 처리와는 다릅니다.
최종 자산 ₩1985만
투자 ₩1000만
수익 +₩985만
세금·거래비용 미반영
연환산 수익률 +16.9%
4년 5개월 동안 2.0배
QQQ보다 6.3%p 낮음
최대 낙폭 · 일별 -15.4%
고점 ₩1697만 → 바닥 ₩1435만
바닥에서 회복까지 5개월
1년 보유 시 손실 0%
과거 41번 중 0번
QQQ 0%

총자산에 포함된 현금 ₩302만 · 현금 이자 0%

성과

성장 차트

내 포트폴리오 CAGR +16.9%
QQQ CAGR +23.1%
투자 원금
음영: 주요 시장 위기 2022 약세장
고점 대비 하락 (같은 기간)
0%-15%최저 -15.4% · 2025-04

보유기간별 성과

1년만 들고 있어도 언제 샀든 손실이 없었습니다 · 가장 나빴을 때 연 +7.6%

보유 연환산 수익률 · 가장 나빴을 때 ~ 가장 좋았을 때 손실 비율
1년 +7.6% ~ +39.8% 0%0/41
3년 +15.5% ~ +24.6% 0%0/17
보유기간별 수익률 분포보유 기간 하나를 골라 분포와 투자 시점별 결과를 봅니다
보유기간별 최저 · 평균 · 최고 (표)1·3·5·7·10년 들고 있었을 때의 연환산 수익률과 플러스였던 비율
숫자로 보기
1년41+7.6%+21.4%+39.8% 100%
3년17+15.5%+20.6%+24.6% 100%

연·월 수익률

플러스였던 해 3/3년 · 최고 2024년 +35.0% · 최저 2025년 +9.8%

완료 월 기준 · 2026-09까지

부분 연도: 2022, 2026. 각 연도에서 관측된 월만 합산합니다.

-20%0%20%40%60%20222023202420252026
포트폴리오 QQQ
숫자로 보기 · 완료된 연도 기준
3/3 수익 연도
100% 양수 비율
0/3 벤치마크 초과 횟수
3년 최장 연속 수익
3년 현재 연속 수익
±11.0% 연간 수익 변동성(σ)
현재 연속 2개월 하락
최장 연속 상승 7개월
최장 연속 하락 3개월

최근 기간 수익률

1년 이하는 누적 · 3년 이상은 연환산 수익률 2026년 9월 기준
1년누적 +16.3% +19.2% -2.9%p
3년연환산 +19.9% +27.8% -7.9%p
전체연환산 +17.6% +25.4% -7.8%p
성장 마일스톤2배까지 3.9년
투자원금 대비 2.0배 ₩1000만 → 지금 ₩1985만
  1. 1.5배 2024-07 도달 · 2.1년 걸림
  2. 2배 2026-04 도달 · 3.9년 걸림 지금은 다시 아래
  3. 3배 앞으로 51% 더 오르면 도달
  4. 5배 앞으로 152% 더 오르면 도달
구매력 변화 — 연 2.5% 인플레이션 가정물가를 빼면 연 +14.0% · 물가 반영 전 +16.9%

연환산 수익률

명목 +16.9%
실질 (인플 조정) +14.0%

누적 수익률

명목 +98.5%
실질 (인플 조정) +78.1%

위험과 회복

가장 깊은 하락 -15.4% (2025.04) · 고점에서 회복까지 204일 · 지금은 고점보다 10.3% 아래

QQQ 대비

같은 돈을 QQQ에 넣었다면 ₩2495만, 이 포트폴리오보다 ₩510만 많았습니다

자산과 분산

손익 기여 QQQ +₩407만 · JEPQ +₩313만 · SCHD +₩265만

시나리오

과거 월별 수익률을 무작위로 다시 이어 붙여 앞으로의 500가지 경우를 만들어 봅니다

데이터·내보내기

연도별 5년, 일별 1,105일 기록 · CSV로 내려받기