백테스트

올웨더 포트폴리오 장기 백테스트: 2007년부터

주식·채권·금·원자재를 나눈 올웨더는 서로 다른 시장 환경을 어떻게 지나왔을까요?

2007-01-03부터 2026-10-23까지 VTI 30%·TLT 40%·IEF 15%·GLD 7.5%·DBC 7.5%, 초기 10,000달러, 배당 재투자, 월 리밸런싱입니다.

데이터 기준일: 2026-10-23

백테스트 결과

백테스트 기간 2007.01.03 ~ 2026.10.23 · 19년 10개월
최종 자산 $34,002
투자 $10,000
수익 +$24,002
세금·거래비용 미반영
연환산 수익률 +6.4%
19년 10개월 동안 3.4배
SPY보다 4.5%p 낮음
최대 낙폭 · 일별 -24.4%
고점 $31,107 → 바닥 $23,518
바닥에서 회복까지 35개월
1년 보유 시 손실 19%
과거 226번 중 43번
5년 이상 들었다면 0번
SPY 17%

성과

성장 차트

내 포트폴리오 CAGR +6.4%
SPY CAGR +10.8%
투자 원금
음영: 주요 시장 위기 금융위기 (2008–09)코로나 (2020. 2–3)2022 약세장
고점 대비 하락 (같은 기간)
0%-24%최저 -24.4% · 2022-10

보유기간별 성과

1년만 들고 있으면 19%의 경우 손실이었지만, 5년 들고 있었다면 언제 샀든 손실이 없었습니다 · 가장 나빴을 때 연 +1.8%

보유 연환산 수익률 · 가장 나빴을 때 ~ 가장 좋았을 때 손실 비율
1년 -20.8% ~ +21.3% 19%43/226
3년 -3.8% ~ +16.4% 10%20/202
5년 +1.8% ~ +11.4% 0%0/178
7년 +3.1% ~ +9.6% 0%0/154
10년 +3.9% ~ +8.7% 0%0/118
보유기간별 수익률 분포보유 기간 하나를 골라 분포와 투자 시점별 결과를 봅니다
보유기간별 최저 · 평균 · 최고 (표)1·3·5·7·10년 들고 있었을 때의 연환산 수익률과 플러스였던 비율
숫자로 보기
1년226-20.8%+6.7%+21.3% 81%
3년202-3.8%+6.4%+16.4% 90%
5년178+1.7%+6.4%+11.4% 100%
7년154+3.1%+6.5%+9.6% 100%
10년118+3.9%+6.4%+8.7% 100%

연·월 수익률

플러스였던 해 14/19년 · 최고 2019년 +18.7% · 최저 2022년 -19.7%

완료 월 기준 · 2026-09까지

부분 연도: 2026. 각 연도에서 관측된 월만 합산합니다.

-40%-20%0%20%40%2007201020132016201920222025
포트폴리오 SPY
숫자로 보기 · 완료된 연도 기준
14/19 수익 연도
74% 양수 비율
4/19 벤치마크 초과 횟수
4년 최장 연속 수익
3년 현재 연속 수익
±9.2% 연간 수익 변동성(σ)
현재 연속 1개월 상승
최장 연속 상승 10개월
최장 연속 하락 6개월

최근 기간 수익률

1년 이하는 누적 · 3년 이상은 연환산 수익률 2026년 9월 기준
1년누적 +4.2% +15.7% -11.5%p
3년연환산 +10.4% +22.8% -12.4%p
5년연환산 +2.4% +13.7% -11.3%p
10년연환산 +5.2% +15.2% -10.0%p
전체연환산 +6.3% +10.9% -4.6%p
성장 마일스톤2배까지 9.5년 · 3배까지 14.6년
투자원금 대비 3.4배 $10,000 → 지금 $34,002
  1. 1.5배 2011-11 도달 · 4.9년 걸림
  2. 2배 2016-07 도달 · 9.5년 걸림
  3. 3배 2021-07 도달 · 14.6년 걸림
  4. 5배 앞으로 47% 더 오르면 도달
  5. 10배 앞으로 194% 더 오르면 도달
구매력 변화 — 연 2.5% 인플레이션 가정물가를 빼면 연 +3.8% · 물가 반영 전 +6.4%

연환산 수익률

명목 +6.4%
실질 (인플 조정) +3.8%

누적 수익률

명목 +240.0%
실질 (인플 조정) +108.4%

위험과 회복

가장 깊은 하락 -24.4% (2022.10) · 고점에서 회복까지 1,396일 · 지금은 고점보다 1.6% 아래

SPY 대비

같은 돈을 SPY에 넣었다면 $76,967, 이 포트폴리오보다 $42,965 많았습니다

자산과 분산

손익 기여가 가장 큰 자산 VTI +$15,215 · 가장 작은 자산 IEF +$1,204

시나리오

과거 월별 수익률을 무작위로 다시 이어 붙여 앞으로의 500가지 경우를 만들어 봅니다

데이터·내보내기

연도별 20년, 일별 4,985일 기록 · CSV로 내려받기