TQQQ・UPROレバレッジのバックテスト：金と債券を加えると
TQQQ・債券・金とUPRO・TMFでは、リターンと下落幅にどのような差があったでしょうか。
2010-03-01〜2026-10-23、TQQQ 50%・TLT 30%・GLD 20%とUPRO 55%・TMF 45%を比較します。それぞれ初期10,000ドル、配当再投資、四半期リバランスです。
データ基準日: 2026-10-23
バックテスト結果
バックテスト期間 2010.03.01 ~ 2026.10.23 · 16年8か月
最終資産 $571,344
年率リターン +27.5%
最大ドローダウン · 日次 -58.7%
1年保有で損失 10%
パフォーマンス
成長チャート
マイポートフォリオ CAGR +27.5%
SPY CAGR +14.3%
投資元本
網掛け: 主な市場危機 コロナ (2020年2–3月)弱気相場 (2022)
保有期間別の成果
1年保有では10%のケースで損失でしたが、3年持てばいつ買っても損失はありませんでした · 最悪でも年+1.4%
保有 年率リターン · 最悪〜最良 損失の割合
1年 -55.2% ~ +109.8% 10%18/188
3年 +1.4% ~ +61.8% 0%0/164
5年 +12.6% ~ +45.0% 0%0/140
7年 +17.8% ~ +37.0% 0%0/116
10年 +20.1% ~ +36.3% 0%0/80
保有期間ごとのリターン分布保有期間を選び、分布と投資時点ごとの結果を見ます
保有期間別の最低 · 平均 · 最高(表)1〜10年保有したときの年率リターンとプラスだった割合
年次・月次リターン
プラスの年 13/15年 · 最高 2023年 +87.5% · 最低 2022年 -55.2%
完了月ベース · 2026-09まで
現在の連続 1ヶ月下落
最長連続上昇 6ヶ月
最長連続下落 4ヶ月
直近期間のリターン
1年累積 +31.2% +15.7% +15.5pt
3年年率 +42.1% +22.8% +19.4pt
5年年率 +17.5% +13.7% +3.8pt
10年年率 +27.4% +15.2% +12.2pt
全期間年率 +28.2% +14.4% +13.8pt
| 累積リターン | 年率リターン | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 全期間 | |
| マイポートフォリオ | +0.86% | -3.75% | +39.35% | +27.31% | +31.20% | +42.13% | +17.48% | +27.91% | +27.41% | +28.17% |
| SPY | -0.33% | +2.38% | +17.86% | +12.71% | +15.71% | +22.76% | +13.70% | +16.09% | +15.24% | +14.36% |
| 差 | +1.19pt | -6.13pt | +21.49pt | +14.60pt | +15.49pt | +19.37pt | +3.78pt | +11.82pt | +12.17pt | +13.81pt |
成長マイルストーン3倍まで3.8年 · 5倍まで6.4年 · 10倍まで9.1年
投資元本の57.1倍 $10,000 → 現在 $571,344
- 1.5倍 2011-01に到達 · 0.9年
- 2倍 2012-02に到達 · 2.0年
- 3倍 2013-11に到達 · 3.8年
- 5倍 2016-07に到達 · 6.4年
- 10倍 2019-03に到達 · 9.1年
購買力の変化 — 年2.5%のインフレを仮定物価を除くと年+24.4% · 物価反映前+27.5%
年率リターン
名目 +27.5%
実質 (インフレ調整) +24.4%
累積リターン
名目 +5613.4%
実質 (インフレ調整) +3687.0%
リスクと回復
最も深い下落 -58.7%（2022.11） · 高値から回復まで938日 · 現在は高値から15.5%下
SPY比
同じ資金をSPYに投じていれば$92,257で、このポートフォリオより$479,088少ない結果でした
資産と分散
損益寄与 TQQQ +$518,007 · GLD +$64,998 · TLT -$21,660
シナリオ
過去の月次リターンをランダムにつなぎ直し、これからの500通りを作ります
データ・出力
年次17年・日次4,191日の記録 · CSVでダウンロード