SOXLバックテスト：一括投資と最大下落
半導体3倍レバレッジETFを長期保有した場合、リターンと最大下落幅はどの程度だったでしょうか。
2010-04-01〜2026-10-23、SOXL 100%、初期10,000ドル、追加積立なし、配当再投資、ドル建てです。
データ基準日: 2026-10-23
バックテスト結果
バックテスト期間 2010.04.01 ~ 2026.10.23 · 16年7か月
最終資産 $1.30M
年率リターン +34.1%
最大ドローダウン · 日次 -90.5%
1年保有で損失 33%
パフォーマンス
成長チャート
マイポートフォリオ CAGR +34.1%
SPY CAGR +13.9%
投資元本
網掛け: 主な市場危機 コロナ (2020年2–3月)弱気相場 (2022)
保有期間別の成果
1年保有では33%のケースで損失でしたが、7年持てばいつ買っても損失はありませんでした · 最悪でも年+6.3%
保有 年率リターン · 最悪〜最良 損失の割合
1年 -85.7% ~ +1291.7% 33%61/187
3年 -25.6% ~ +131.1% 12%20/163
5年 -1.5% ~ +96.4% 0.7%1/139
7年 +6.3% ~ +71.4% 0%0/115
10年 +19.9% ~ +66.9% 0%0/79
保有期間ごとのリターン分布保有期間を選び、分布と投資時点ごとの結果を見ます
保有期間別の最低 · 平均 · 最高(表)1〜10年保有したときの年率リターンとプラスだった割合
年次・月次リターン
プラスの年 10/15年 · 最高 2019年 +231.8% · 最低 2022年 -85.7%
完了月ベース · 2026-09まで
現在の連続 1ヶ月下落
最長連続上昇 7ヶ月
最長連続下落 10ヶ月
直近期間のリターン
1年累積 +324.7% +15.7% +308.9pt
3年年率 +99.7% +22.8% +77.0pt
5年年率 +30.6% +13.7% +17.0pt
10年年率 +48.0% +15.2% +32.8pt
全期間年率 +39.0% +14.0% +25.0pt
| 累積リターン | 年率リターン | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 全期間 | |
| マイポートフォリオ | +31.17% | -44.53% | +208.81% | +252.01% | +324.66% | +99.74% | +30.65% | +44.99% | +48.05% | +39.01% |
| SPY | -0.33% | +2.38% | +17.86% | +12.71% | +15.71% | +22.76% | +13.70% | +16.09% | +15.24% | +14.03% |
| 差 | +31.50pt | -46.91pt | +190.95pt | +239.30pt | +308.95pt | +76.98pt | +16.95pt | +28.90pt | +32.81pt | +24.98pt |
成長マイルストーン3倍まで4.7年 · 5倍まで6.6年 · 10倍まで7.2年
投資元本の129.6倍 $10,000 → 現在 $1.30M
- 1.5倍 2011-01に到達 · 0.8年
- 2倍 2014-03に到達 · 3.9年
- 3倍 2014-11に到達 · 4.7年
- 5倍 2016-11に到達 · 6.6年
- 10倍 2017-06に到達 · 7.2年
購買力の変化 — 年2.5%のインフレを仮定物価を除くと年+30.9% · 物価反映前+34.1%
年率リターン
名目 +34.1%
実質 (インフレ調整) +30.9%
累積リターン
名目 +12859.9%
実質 (インフレ調整) +8509.4%
リスクと回復
最も深い下落 -90.5%（2022.10） · 高値から回復まで1,521日 · 現在は高値から72.2%下
SPY比
同じ資金をSPYに投じていれば$86,961で、このポートフォリオより$1.21M少ない結果でした
資産と分散
シナリオ
過去の月次リターンをランダムにつなぎ直し、これからの500通りを作ります
データ・出力
年次17年・日次4,168日の記録 · CSVでダウンロード