백테스트

SPY 달러 백테스트: 환율을 뺀 장기 투자

원화 환산 효과를 제외한 SPY 자체의 달러 수익률은 어땠을까요?

2008-10-01부터 2026-10-23까지 SPY 100%, 초기 10,000달러, 추가 적립 없음, 배당 재투자, 달러 기준입니다. 같은 기간의 원화 기준 결과와 비교할 수 있습니다.

데이터 기준일: 2026-10-23

백테스트 결과

백테스트 기간 2008.10.01 ~ 2026.10.23 · 18년 1개월
최종 자산 $90,864
투자 $10,000
수익 +$80,864
세금·거래비용 미반영
연환산 수익률 +13.0%
18년 1개월 동안 9.1배
최대 낙폭 · 일별 -40.8%
고점 $10,006 → 바닥 $5,920
바닥에서 회복까지 10개월
1년 보유 시 손실 9%
과거 205번 중 19번
3년 이상 들었다면 0번
SPY 9%

성과

성장 차트

내 포트폴리오 CAGR +13.0%
SPY CAGR +13.0%
투자 원금
음영: 주요 시장 위기 금융위기 (2008–09)코로나 (2020. 2–3)2022 약세장
고점 대비 하락 (같은 기간)
0%-41%최저 -40.8% · 2009-03

보유기간별 성과

1년만 들고 있으면 9%의 경우 손실이었지만, 3년 들고 있었다면 언제 샀든 손실이 없었습니다 · 가장 나빴을 때 연 +1.4%

보유 연환산 수익률 · 가장 나빴을 때 ~ 가장 좋았을 때 손실 비율
1년 -18.2% ~ +56.3% 9%19/205
3년 +1.4% ~ +26.0% 0%0/181
5년 +6.7% ~ +22.9% 0%0/157
7년 +9.5% ~ +17.3% 0%0/133
10년 +10.4% ~ +16.6% 0%0/97
보유기간별 수익률 분포보유 기간 하나를 골라 분포와 투자 시점별 결과를 봅니다
보유기간별 최저 · 평균 · 최고 (표)1·3·5·7·10년 들고 있었을 때의 연환산 수익률과 플러스였던 비율
숫자로 보기
1년205-18.2%+15.5%+56.3% 91%
3년181+1.4%+14.2%+26.0% 100%
5년157+6.7%+13.9%+22.9% 100%
7년133+9.5%+13.7%+17.3% 100%
10년97+10.4%+13.7%+16.6% 100%

연·월 수익률

플러스였던 해 15/17년 · 최고 2013년 +32.3% · 최저 2022년 -18.2%

완료 월 기준 · 2026-09까지

부분 연도: 2008, 2026. 각 연도에서 관측된 월만 합산합니다.

-30%-20%-10%0%10%20%30%40%2008201120142017202020232026
포트폴리오 SPY
숫자로 보기 · 완료된 연도 기준
15/17 수익 연도
88% 양수 비율
0/17 벤치마크 초과 횟수
9년 최장 연속 수익
3년 현재 연속 수익
±13.3% 연간 수익 변동성(σ)
현재 연속 2개월 하락
최장 연속 상승 15개월
최장 연속 하락 5개월

최근 기간 수익률

1년 이하는 누적 · 3년 이상은 연환산 수익률 2026년 9월 기준
1년누적 +15.7% +15.7% +0.0%p
3년연환산 +22.8% +22.8% +0.0%p
5년연환산 +13.7% +13.7% +0.0%p
10년연환산 +15.2% +15.2% +0.0%p
전체연환산 +13.1% +13.1% +0.0%p
성장 마일스톤2배까지 6.1년 · 3배까지 9.8년 · 5배까지 12.9년
투자원금 대비 9.1배 $10,000 → 지금 $90,864
  1. 1.5배 2013-04 도달 · 4.5년 걸림
  2. 2배 2014-11 도달 · 6.1년 걸림
  3. 3배 2018-08 도달 · 9.8년 걸림
  4. 5배 2021-08 도달 · 12.9년 걸림
  5. 10배 앞으로 10% 더 오르면 도달
구매력 변화 — 연 2.5% 인플레이션 가정물가를 빼면 연 +10.2% · 물가 반영 전 +13.0%

연환산 수익률

명목 +13.0%
실질 (인플 조정) +10.2%

누적 수익률

명목 +808.6%
실질 (인플 조정) +481.7%

위험과 회복

가장 깊은 하락 -40.8% (2009.03) · 고점에서 회복까지 453일 · 지금은 고점보다 2.5% 아래

SPY 대비

같은 돈을 SPY에 넣어도 결과는 $90,864, 이 포트폴리오와 같았습니다

자산과 분산

시나리오

과거 월별 수익률을 무작위로 다시 이어 붙여 앞으로의 500가지 경우를 만들어 봅니다

데이터·내보내기

연도별 19년, 일별 4,545일 기록 · CSV로 내려받기