백테스트

SPY 원화 백테스트: 환율까지 반영한 장기 투자

같은 SPY 투자에서 환율 변화까지 반영한 원화 수익률은 어땠을까요?

2008-10-01부터 2026-10-23까지 SPY 100%, 초기 1,000만 원, 추가 적립 없음, 배당 재투자, 원화 기준입니다. 같은 기간의 달러 기준 결과와 비교할 수 있습니다.

데이터 기준일: 2026-10-23

백테스트 결과

백테스트 기간 2008.10.01 ~ 2026.10.23 · 18년 1개월
최종 자산 ₩1.00억
투자 ₩1000만
수익 +₩9000만
세금·거래비용 미반영
연환산 수익률 +13.6%
18년 1개월 동안 10.0배
최대 낙폭 · 일별 -30.1%
고점 ₩3631만 → 바닥 ₩2537만
바닥에서 회복까지 5개월
1년 보유 시 손실 3%
과거 205번 중 6번
3년 이상 들었다면 0번
SPY 3%

성과

성장 차트

내 포트폴리오 CAGR +13.6%
SPY CAGR +13.6%
투자 원금
음영: 주요 시장 위기 금융위기 (2008–09)코로나 (2020. 2–3)2022 약세장
고점 대비 하락 (같은 기간)
0%-30%최저 -30.1% · 2020-03

보유기간별 성과

1년만 들고 있으면 3%의 경우 손실이었지만, 3년 들고 있었다면 언제 샀든 손실이 없었습니다 · 가장 나빴을 때 연 +0.6%

보유 연환산 수익률 · 가장 나빴을 때 ~ 가장 좋았을 때 손실 비율
1년 -13.3% ~ +47.4% 3%6/205
3년 +0.6% ~ +28.7% 0%0/181
5년 +7.6% ~ +23.1% 0%0/157
7년 +9.6% ~ +21.5% 0%0/133
10년 +11.0% ~ +18.8% 0%0/97
보유기간별 수익률 분포보유 기간 하나를 골라 분포와 투자 시점별 결과를 봅니다
보유기간별 최저 · 평균 · 최고 (표)1·3·5·7·10년 들고 있었을 때의 연환산 수익률과 플러스였던 비율
숫자로 보기
1년205-13.3%+16.0%+47.4% 97%
3년181+0.6%+15.4%+28.7% 100%
5년157+7.6%+15.3%+23.1% 100%
7년133+9.6%+15.0%+21.5% 100%
10년97+11.0%+14.9%+18.8% 100%

연·월 수익률

플러스였던 해 15/17년 · 최고 2024년 +43.4% · 최저 2022년 -13.3%

완료 월 기준 · 2026-09까지

부분 연도: 2008, 2026. 각 연도에서 관측된 월만 합산합니다.

-20%0%20%40%60%2008201120142017202020232026
포트폴리오 SPY
숫자로 보기 · 완료된 연도 기준
15/17 수익 연도
88% 양수 비율
0/17 벤치마크 초과 횟수
9년 최장 연속 수익
3년 현재 연속 수익
±15.0% 연간 수익 변동성(σ)
현재 연속 4개월 하락
최장 연속 상승 10개월
최장 연속 하락 4개월

최근 기간 수익률

1년 이하는 누적 · 3년 이상은 연환산 수익률 2026년 9월 기준
1년누적 +11.7% +11.7% +0.0%p
3년연환산 +22.8% +22.8% +0.0%p
5년연환산 +16.7% +16.7% +0.0%p
10년연환산 +17.6% +17.6% +0.0%p
전체연환산 +13.8% +13.8% +0.0%p
성장 마일스톤3배까지 10.6년 · 5배까지 13.1년 · 10배까지 17.2년
투자원금 대비 10.0배 ₩1000만 → 지금 ₩1.00억
  1. 1.5배 2013-07 도달 · 4.8년 걸림
  2. 2배 2015-07 도달 · 6.8년 걸림
  3. 3배 2019-04 도달 · 10.6년 걸림
  4. 5배 2021-11 도달 · 13.1년 걸림
  5. 10배 2025-12 도달 · 17.2년 걸림
구매력 변화 — 연 2.5% 인플레이션 가정물가를 빼면 연 +10.8% · 물가 반영 전 +13.6%

연환산 수익률

명목 +13.6%
실질 (인플 조정) +10.8%

누적 수익률

명목 +900.0%
실질 (인플 조정) +540.2%

위험과 회복

가장 깊은 하락 -30.1% (2020.03) · 고점에서 회복까지 173일 · 지금은 고점보다 12.6% 아래

SPY 대비

같은 돈을 SPY에 넣어도 결과는 ₩1.00억, 이 포트폴리오와 같았습니다

자산과 분산

시나리오

과거 월별 수익률을 무작위로 다시 이어 붙여 앞으로의 500가지 경우를 만들어 봅니다

데이터·내보내기

연도별 19년, 일별 4,545일 기록 · CSV로 내려받기