백테스트

TQQQ·UPRO 레버리지 백테스트: 금과 채권을 더하면

TQQQ·채권·금 구성과 UPRO·TMF 구성의 수익률과 낙폭은 어떻게 달랐을까요?

2010-03-01부터 2026-10-23까지 TQQQ 50%·TLT 30%·GLD 20%와 UPRO 55%·TMF 45%를 비교합니다. 각각 초기 10,000달러, 배당 재투자, 분기 리밸런싱입니다.

데이터 기준일: 2026-10-23

백테스트 결과

백테스트 기간 2010.03.01 ~ 2026.10.23 · 16년 8개월
최종 자산 $571,344
투자 $10,000
수익 +$561,344
세금·거래비용 미반영
연환산 수익률 +27.5%
16년 8개월 동안 57.1배
SPY보다 13.2%p 높음
최대 낙폭 · 일별 -58.7%
고점 $336,895 → 바닥 $139,025
바닥에서 회복까지 19개월
1년 보유 시 손실 10%
과거 188번 중 18번
3년 이상 들었다면 0번
SPY 10%

성과

성장 차트

내 포트폴리오 CAGR +27.5%
SPY CAGR +14.3%
투자 원금
음영: 주요 시장 위기 코로나 (2020. 2–3)2022 약세장
고점 대비 하락 (같은 기간)
0%-59%최저 -58.7% · 2022-11

보유기간별 성과

1년만 들고 있으면 10%의 경우 손실이었지만, 3년 들고 있었다면 언제 샀든 손실이 없었습니다 · 가장 나빴을 때 연 +1.4%

보유 연환산 수익률 · 가장 나빴을 때 ~ 가장 좋았을 때 손실 비율
1년 -55.2% ~ +109.8% 10%18/188
3년 +1.4% ~ +61.8% 0%0/164
5년 +12.6% ~ +45.0% 0%0/140
7년 +17.8% ~ +37.0% 0%0/116
10년 +20.1% ~ +36.3% 0%0/80
보유기간별 수익률 분포보유 기간 하나를 골라 분포와 투자 시점별 결과를 봅니다
보유기간별 최저 · 평균 · 최고 (표)1·3·5·7·10년 들고 있었을 때의 연환산 수익률과 플러스였던 비율
숫자로 보기
1년188-55.2%+31.0%+109.9% 90%
3년164+1.4%+26.7%+61.8% 100%
5년140+12.6%+25.8%+45.0% 100%
7년116+17.8%+26.9%+37.0% 100%
10년80+20.1%+26.8%+36.3% 100%

연·월 수익률

플러스였던 해 13/15년 · 최고 2023년 +87.5% · 최저 2022년 -55.2%

완료 월 기준 · 2026-09까지

부분 연도: 2010, 2026. 각 연도에서 관측된 월만 합산합니다.

-100%-50%0%50%100%201020122014201620182020202220242026
포트폴리오 SPY
숫자로 보기 · 완료된 연도 기준
13/15 수익 연도
87% 양수 비율
13/15 벤치마크 초과 횟수
7년 최장 연속 수익
3년 현재 연속 수익
±35.3% 연간 수익 변동성(σ)
현재 연속 1개월 하락
최장 연속 상승 6개월
최장 연속 하락 4개월

최근 기간 수익률

1년 이하는 누적 · 3년 이상은 연환산 수익률 2026년 9월 기준
1년누적 +31.2% +15.7% +15.5%p
3년연환산 +42.1% +22.8% +19.4%p
5년연환산 +17.5% +13.7% +3.8%p
10년연환산 +27.4% +15.2% +12.2%p
전체연환산 +28.2% +14.4% +13.8%p
성장 마일스톤3배까지 3.8년 · 5배까지 6.4년 · 10배까지 9.1년
투자원금 대비 57.1배 $10,000 → 지금 $571,344
  1. 1.5배 2011-01 도달 · 0.9년 걸림
  2. 2배 2012-02 도달 · 2.0년 걸림
  3. 3배 2013-11 도달 · 3.8년 걸림
  4. 5배 2016-07 도달 · 6.4년 걸림
  5. 10배 2019-03 도달 · 9.1년 걸림
구매력 변화 — 연 2.5% 인플레이션 가정물가를 빼면 연 +24.4% · 물가 반영 전 +27.5%

연환산 수익률

명목 +27.5%
실질 (인플 조정) +24.4%

누적 수익률

명목 +5613.4%
실질 (인플 조정) +3687.0%

위험과 회복

가장 깊은 하락 -58.7% (2022.11) · 고점에서 회복까지 938일 · 지금은 고점보다 15.5% 아래

SPY 대비

같은 돈을 SPY에 넣었다면 $92,257, 이 포트폴리오보다 $479,088 적었습니다

자산과 분산

손익 기여 TQQQ +$518,007 · GLD +$64,998 · TLT -$21,660

시나리오

과거 월별 수익률을 무작위로 다시 이어 붙여 앞으로의 500가지 경우를 만들어 봅니다

데이터·내보내기

연도별 17년, 일별 4,191일 기록 · CSV로 내려받기