백테스트

SOXL 백테스트: 일시금 투자와 최대 낙폭

반도체 3배 레버리지 ETF의 장기 결과와 가장 큰 하락은 어느 정도였을까요?

2010-04-01부터 2026-10-23까지 SOXL 100%, 초기 10,000달러, 추가 적립 없음, 배당 재투자, 달러 기준입니다.

데이터 기준일: 2026-10-23

백테스트 결과

백테스트 기간 2010.04.01 ~ 2026.10.23 · 16년 7개월
최종 자산 $1.30M
투자 $10,000
수익 +$1.29M
세금·거래비용 미반영
연환산 수익률 +34.1%
16년 7개월 동안 129.6배
SPY보다 20.2%p 높음
최대 낙폭 · 일별 -90.5%
고점 $1.10M → 바닥 $104,794
바닥에서 회복까지 40개월
1년 보유 시 손실 33%
과거 187번 중 61번
7년 이상 들었다면 0번
SPY 10%

성과

성장 차트

내 포트폴리오 CAGR +34.1%
SPY CAGR +13.9%
투자 원금
음영: 주요 시장 위기 코로나 (2020. 2–3)2022 약세장
고점 대비 하락 (같은 기간)
0%-90%최저 -90.5% · 2022-10

보유기간별 성과

1년만 들고 있으면 33%의 경우 손실이었지만, 7년 들고 있었다면 언제 샀든 손실이 없었습니다 · 가장 나빴을 때 연 +6.3%

보유 연환산 수익률 · 가장 나빴을 때 ~ 가장 좋았을 때 손실 비율
1년 -85.7% ~ +1291.7% 33%61/187
3년 -25.6% ~ +131.1% 12%20/163
5년 -1.5% ~ +96.4% 0.7%1/139
7년 +6.3% ~ +71.4% 0%0/115
10년 +19.9% ~ +66.9% 0%0/79
보유기간별 수익률 분포보유 기간 하나를 골라 분포와 투자 시점별 결과를 봅니다
보유기간별 최저 · 평균 · 최고 (표)1·3·5·7·10년 들고 있었을 때의 연환산 수익률과 플러스였던 비율
숫자로 보기
1년187-85.7%+79.8%+1291.7% 67%
3년163-25.6%+41.7%+131.1% 88%
5년139-1.6%+40.7%+96.4% 99%
7년115+6.3%+42.7%+71.4% 100%
10년79+19.9%+41.9%+66.9% 100%

연·월 수익률

플러스였던 해 10/15년 · 최고 2019년 +231.8% · 최저 2022년 -85.7%

완료 월 기준 · 2026-09까지

부분 연도: 2010, 2026. 각 연도에서 관측된 월만 합산합니다.

-100%0%100%200%300%201020122014201620182020202220242026
포트폴리오 SPY
숫자로 보기 · 완료된 연도 기준
10/15 수익 연도
67% 양수 비율
9/15 벤치마크 초과 횟수
3년 최장 연속 수익
1년 현재 연속 수익
±96.3% 연간 수익 변동성(σ)
현재 연속 1개월 하락
최장 연속 상승 7개월
최장 연속 하락 10개월

최근 기간 수익률

1년 이하는 누적 · 3년 이상은 연환산 수익률 2026년 9월 기준
1년누적 +324.7% +15.7% +308.9%p
3년연환산 +99.7% +22.8% +77.0%p
5년연환산 +30.6% +13.7% +17.0%p
10년연환산 +48.0% +15.2% +32.8%p
전체연환산 +39.0% +14.0% +25.0%p
성장 마일스톤3배까지 4.7년 · 5배까지 6.6년 · 10배까지 7.2년
투자원금 대비 129.6배 $10,000 → 지금 $1.30M
  1. 1.5배 2011-01 도달 · 0.8년 걸림
  2. 2배 2014-03 도달 · 3.9년 걸림
  3. 3배 2014-11 도달 · 4.7년 걸림
  4. 5배 2016-11 도달 · 6.6년 걸림
  5. 10배 2017-06 도달 · 7.2년 걸림
구매력 변화 — 연 2.5% 인플레이션 가정물가를 빼면 연 +30.9% · 물가 반영 전 +34.1%

연환산 수익률

명목 +34.1%
실질 (인플 조정) +30.9%

누적 수익률

명목 +12859.9%
실질 (인플 조정) +8509.4%

위험과 회복

가장 깊은 하락 -90.5% (2022.10) · 고점에서 회복까지 1,521일 · 지금은 고점보다 72.2% 아래

SPY 대비

같은 돈을 SPY에 넣었다면 $86,961, 이 포트폴리오보다 $1.21M 적었습니다

자산과 분산

시나리오

과거 월별 수익률을 무작위로 다시 이어 붙여 앞으로의 500가지 경우를 만들어 봅니다

데이터·내보내기

연도별 17년, 일별 4,168일 기록 · CSV로 내려받기