60か月のうち1か月はSPYを上回っていました。
同じ開始額・配当再投資
選択配分 CAGR +7.5%
SPY CAGR +12.0%
網掛け: 主な市場危機 弱気相場 (2022)
60/40ポートフォリオ（暗号資産6%組み入れ）
資産 4件 · 債券 · 暗号資産 · 米国大型株
この配分の出典
ヴァンエック（マシュー・シーゲルほか） · Optimal Crypto Allocation for Portfolios · 2024
別名: ヴァンエック 最適暗号資産配分 · 60/40 Portfolio with 6% Crypto
S&P500 57・米国総合債券37・ビットコイン3・イーサリアム3。ヴァンエックの研究でリスク当たりのリターンが最も良かった比率です。
| 出典の資産 | 比率 | LifolioのETF |
|---|---|---|
| S&P500 | 57% | SPY |
| 米国総合債券 | 37% | AGG |
| ビットコイン | 3% | BTC-USD |
| イーサリアム | 3% | ETH-USD |
2015〜2024年の過去のリターンから事後的に選んだ比率で、研究は暗号資産部分を6%までに制限して計算しています。ヴァンエックは暗号資産ETFを運用する会社です。
出典: vaneck.com
引用した人物・機関との提携や承認の関係はありません。数値はLifolioの標準条件で計算した過去のシミュレーションです。出典確認日：2026-11-01
- 1万ドル一括投資
- 毎月リバランス
- 配当再投資
- 比較基準 SPY
- 税金・手数料なし
- 1万ドルは
- $14,374 SPYのみなら $17,597 SPY比 −$3,223
- 年平均リターン
- +7.5% SPY +12.0% SPY比 -4.4pt
- 最大下落率（月末）
- -22.4% SPY -23.9% SPY比 +1.5pt 底から16か月で回復
- 期間末の高値比
- -1.1% 2026-10
この構成のポイント
- 資産クラス別では株式 57% · 債券 37% · 暗号資産 6%です。
- 直近12か月の配当利回りは2.1%です。計算では配当を再投資しています。
- 弱気相場 (2022)には-18.3%で、同じ期間のSPYは-19.7%でした。
概要 ⌄
配分を比較
同じ銘柄を異なる比率で組んだ結果です。行を選ぶと以下がその比率に変わります。
Lifolio内の探索記録であり、投資成果や選好を示すものではありません。
成長
1万ドルから始め、同じ期間のSPYと並べて見ます。網掛けは主な市場危機です。
下落と回復
月末基準の高値からの下落です。0%に近いほど下落が小さいことを示します。
最大の下落は-22.4%で、底から16か月で回復しました。
0%未満が損失期間です
年別リターン
1月から12月まで揃った年のみ数えます。表にはその年の中で最も深かった下落(年中最安)も載せています。
完結した4年のうち、損失1回、SPYを上回った年0回
表で見る
| 年 | 選択配分 | SPY | 年中最安 |
|---|---|---|---|
| 2025 | +13.2% | +17.7% | -5.1% |
| 2024 | +19.4% | +24.9% | -4.1% |
| 2023 | +22.9% | +26.2% | -5.9% |
| 2022 | -19.1% | -18.2% | -22.4% |
いつ買ったかによって
期間内の毎月を開始点として、1年・3年・5年保有した場合をすべて数えます。
観測区間は重複し、独立した標本ではありません。この割合は将来の利益の確率を意味しません。
構成
選択した配分の銘柄と各商品の説明です。
- SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust 57%
S&P 500指数に連動する米国大型株ETFです。
- AGGiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 37%
米国の投資適格債券市場に投資するETFです。
- BTC-USDBitcoin USD 3%
- ETH-USDEthereum USD 3%
質問・計算基準
選択した配分の計算条件と結果の読み方を確認します。
60/40ポートフォリオ（暗号資産6%組み入れ）はどの銘柄を組み入れていますか？
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): S&P 500指数に連動する米国大型株ETFです。 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG): 米国の投資適格債券市場に投資するETFです。 Bitcoin USD (BTC-USD) Ethereum USD (ETH-USD)
60/40ポートフォリオ（暗号資産6%組み入れ）のリターンとリスクはどうでしたか？
2021-10-29から2026-10-30までの年率リターンは+7.5%、最大下落率は-22.4%、シャープレシオは0.33でした。
SPYだけを買った場合と比べてどうでしたか？
2021-10-29から2026-10-30までの年平均リターンは、この配分が+7.5%、SPYが+12.0%でした。 同じ期間の最大下落率はこの配分が-22.4%、SPYが-23.9%でした。
60/40ポートフォリオ（暗号資産6%組み入れ）は最大でどれだけ下落し、元に戻るまでどれくらいかかりましたか？
選択した5年間で月末基準の最大の下落は、2021-12の高値から2022-09までの-22.4%で、安値から16か月後に以前の高値を回復しました。
60/40ポートフォリオ（暗号資産6%組み入れ）で損失が出た年は何回ありましたか？
完結した4年のうち1年で損失が出ました。最も悪かったのは2022年（-19.1%）です。
配当、税金、為替は反映されていますか？
配当は再投資し、結果はUSD基準です。税金、円などの為替変動、売買手数料は反映していません。この結果は米国上場ETFで計算しており、KODEX・TIGERなど韓国上場ETFはバックテストで直接組み入れられます。