バックテスト

SPYのドル建てバックテスト：為替を除いた長期投資

ウォンへの換算効果を含まないSPY自体のドル建て収益率はどうだったでしょうか。

2008-10-01〜2026-10-23、SPY 100%、初期10,000ドル、追加積立なし、配当再投資です。同期間のウォン建て収益率と比較できます。

データ基準日: 2026-10-23

バックテスト結果

バックテスト期間 2008.10.01 ~ 2026.10.23 · 18年1か月
最終資産 $90,864
投資 $10,000
損益 +$80,864
税金・取引コスト未反映
年率リターン +13.0%
18年1か月で9.1倍
最大ドローダウン · 日次 -40.8%
高値 $10,006 → 底値 $5,920
底から回復まで10か月
1年保有で損失 9%
過去205回中19回
3年以上の保有なら0回
SPY 9%

パフォーマンス

成長チャート

マイポートフォリオ CAGR +13.0%
SPY CAGR +13.0%
投資元本
網掛け: 主な市場危機 金融危機 (2008–09)コロナ (2020年2–3月)弱気相場 (2022)
高値からの下落（同じ期間）
0%-41%最安 -40.8% · 2009-03

保有期間別の成果

1年保有では9%のケースで損失でしたが、3年持てばいつ買っても損失はありませんでした · 最悪でも年+1.4%

保有 年率リターン · 最悪〜最良 損失の割合
1年 -18.2% ~ +56.3% 9%19/205
3年 +1.4% ~ +26.0% 0%0/181
5年 +6.7% ~ +22.9% 0%0/157
7年 +9.5% ~ +17.3% 0%0/133
10年 +10.4% ~ +16.6% 0%0/97
保有期間ごとのリターン分布保有期間を選び、分布と投資時点ごとの結果を見ます
保有期間別の最低 · 平均 · 最高(表)1〜10年保有したときの年率リターンとプラスだった割合
数値で見る
1年205-18.2%+15.5%+56.3% 91%
3年181+1.4%+14.2%+26.0% 100%
5年157+6.7%+13.9%+22.9% 100%
7年133+9.5%+13.7%+17.3% 100%
10年97+10.4%+13.7%+16.6% 100%

年次・月次リターン

プラスの年 15/17年 · 最高 2013年 +32.3% · 最低 2022年 -18.2%

完了月ベース · 2026-09まで

一部期間の年: 2008, 2026。観測された月のみを集計します。

-30%-20%-10%0%10%20%30%40%2008201120142017202020232026
ポートフォリオ SPY
数値で見る · 終了した年の集計
15/17 プラス年数
88% 勝率
0/17 ベンチマーク超過
9年 最長連勝
3年 現在の連勝
±13.3% 年次リターン標準偏差
現在の連続 2ヶ月下落
最長連続上昇 15ヶ月
最長連続下落 5ヶ月

直近期間のリターン

1年以下は累積 · 3年以上は年率リターン 2026年9月時点
1年累積 +15.7% +15.7% +0.0pt
3年年率 +22.8% +22.8% +0.0pt
5年年率 +13.7% +13.7% +0.0pt
10年年率 +15.2% +15.2% +0.0pt
全期間年率 +13.1% +13.1% +0.0pt
成長マイルストーン2倍まで6.1年 · 3倍まで9.8年 · 5倍まで12.9年
投資元本の9.1倍 $10,000 → 現在 $90,864
  1. 1.5倍 2013-04に到達 · 4.5年
  2. 2倍 2014-11に到達 · 6.1年
  3. 3倍 2018-08に到達 · 9.8年
  4. 5倍 2021-08に到達 · 12.9年
  5. 10倍 あと10%上昇で到達
購買力の変化 — 年2.5%のインフレを仮定物価を除くと年+10.2% · 物価反映前+13.0%

年率リターン

名目 +13.0%
実質 (インフレ調整) +10.2%

累積リターン

名目 +808.6%
実質 (インフレ調整) +481.7%

リスクと回復

最も深い下落 -40.8%（2009.03） · 高値から回復まで453日 · 現在は高値から2.5%下

SPY比

同じ資金をSPYに投じても$90,864で、このポートフォリオと同じ結果でした

資産と分散

シナリオ

過去の月次リターンをランダムにつなぎ直し、これからの500通りを作ります

データ・出力

年次19年・日次4,545日の記録 · CSVでダウンロード